Банковские риски
Краткое содержание параграфа. R практическом аспекте риск есть возможность недополучения всегс или части доход?, банка или потери части (или даже всего) капитала банка.
Банк является участником рынка, а потому ему присуши все те же риски, что и любым другим участникам рынка Специфика банка проявляется в том, что отдельные виды рисков имеют дня него относительное большее значение по сравнению е другими видами рисков
Наибольшее значение для банка имеют:
кредитный риск, т с размер потерь от возможного невозврата кредитов, выданных банком; риск ликвидности, т. с. возможные потери от реализации активов банка для выполнения его собственных обязательств перед участниками рынка, сроки исполнения кг торых наступят в будущем:
- риск изменения процентной стайки, т. е. возможные потери банка от роста рыночных процентных с і аник по привлекаемым им средствам »* от снижения рыночных процентных ставок по выдаваемым им кредитам;
- ватютнпго курса, т е возможные потери от внезапного снижения курса валют, которыми располагает банк.
Риск — это возможная потеря прибыли или капитала участника рынка в будущем по каким-то причинам, зависящим или независящим от него самого.
Банковский риск — это риск, присущий банку как участнику рынка.
Условно банковский риск может бы гь поделен на две группы
- общерыночные риски — это риски, которым подвержены все участники рынка, включая и банк;
- специфические банковские риски - этс риски, которым в наибольшей степени подвержен банк. Это риски, которые связаны с деятельностью банка как иріан и затора кредит ноге рынка.
К общерыночным рискам принято относить три группы рисков: рыночный риск, или риск изменения цены, валютного курса и процентной ставки; кредитный риск, или риск невыполнения обязательств должника перед кредитором по каким-либо обязательствам; и операционный риск, иль риск, связанный с технической стороной рыночных операций (ошибки, технические сбои, необученность персонала и др.).
Специфические банковские риски по своему виду есть те же самые общерыночные риски, но только ь той мере, в какой онг влияют на результаты работы банка.
Основные виды банковских рисков
Обшерыночпые риски применительно к банковской деятельности трансформируются в специфические банковские риски, к наиболее важным из которых относятся (рис. 2. II):
• кредитный риск — это риск невозврата выданного банком кредита (в более широком понимании сюда относятся любые риски банка, связанные с неисполнением друї ими участниками рынка своих обязательств перед банком) ІІапри- мер. если кредит не вернули в банк, это означает, чте вре- 
менно (до момента возврата) или полностью (если кредит не будет возвратен никогда) он лишился части своих активов, а значит, в случае необходимости не сможет возвратить часть депозитов их владельцам;
- риск ликвидности это риск, связанный с невозможностью превращения банковских активов в платежные средства в течение короткого времени без потерь для банка. Тг1- кая потребность возникает у банка, селі: владельцы его депозитов вдруг решат их забрать из банка в размерах, превышающих имеющиеся у него свободные денежные средства;
- риск изменения процентной ставки — это возможные потери банка от изменения рыночных процентных ставок по депозитам кредитам и ценным бумагам. Например, рост процентов по депозитам при данном уровне процентных ставок но банковским кредитам пряме ведет к потерям банковских доходов. Или банк купил цепные бумаги пс рыночной иене, которая упала в связи с ростом рыночной процентной ставки. Если банку придется продавать ценные бумаги по новой, более низкой цепе, он понесет убыток:
- валютный риск — это возможные потери банка от обесценения имеющейся V него иностранной валюты в результате падения валютных курсов. Например, банк покупал доллары по курсу 30 руб за доллар. Через какое то время курс доллара снизился на 2 рубля. В результате, если банку придется продавать имеющуюся у него валки у по более низко му курсу, ом получит убыток (погорю) на величину разницы в курсах валют