Сущность и классификация банковских рисков, организация работы коммерческого банка по управлению рисками

Риск в банковской деятельности – это вероятность того, что кредитная организация понесет убытки или потери, если намеченное мероприятие (управленческое решение) не осуществится, а также, если были допущены просчеты или ошибки при принятии управленческих решений.

Финансовый риск – это вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения операций с ценными бумагами, т. е. риск, который следует из природы финансовых операций. К финансовым рискам относятся кредитный риск, депозитный риск, процентный риск, валютный риск, риск операций с ценными бумагами, риск упущенной финансовой выгоды.

В инвестиционной деятельности предприятия можно выделить риск инвестирования в ценные бумаги, или «портфельный риск», который характеризует степень риска снижения доходности конкретных ценных бумаг и сформированного портфеля ценных бумаг, а также риск новаторства.

Динамический риск – это риск непредвиденных изменений вследствие принятия управленческих решений или изменений, произошедших в экономической, политической и других сферах общественной жизни. Такие изменения могут привести как к потерям, так и к дополнительным доходам.

Статический риск – это риск потерь вследствие нанесения ущерба собственности, а также потерь дохода из-за недееспособности организации. Этот риск может привести только к потерям.

Абсолютный риск оценивается в денежных единицах (рублях долларах и т. д. ); относительный риск – в долях единицы или в процентах.

Надежность банка определяется в известной степени его умени­ем управлять рисками. Управление рисками — это совокупность ме­тодов и инструментов минимизации рисков. Выделяются несколько способов управления рисками: диверсификация; управление каче­ством; использование собственного капитала; использование прин­ципа взвешивания рисков; учет внешних рисков; систематический анализ финансового состояния клиента (например, платежеспособ­ность, кредитоспособность); применение принципа разделения риска; выдача крупных кредитов только на консорциональной ос­нове; использование плавающих процентов; введение практики де­позитных сертификатов; расширение переучетных операций; стра­хование кредитов и депозитов; введение залогового права и т. д.

2.