<<
>>

Backtesting (Тестирование на исторических данных)

- процесс тестирования и оптимизации торговой системы (trading system), при котором критерии входа на рынок и выхода из него применяются к данным за несколько последних периодов.

<< | >>
Источник: Словарь терминов. Словарь терминов. 2004

Еще по теме Backtesting (Тестирование на исторических данных):