<<
>>

Инженерный подход к оценке времени релаксации рын­ка

В данном разделе приведен инженерный подход к оцениванию времени релаксации на основе реальных данных. Релаксация рынка в понимаемом нами смысле - возвращение некоторого процесса к «обычному» состоянию после возникшего шока, причем не обяза­тельно неинформационного.

В этом смысле мы несколько отходим от определения А. Кайла (см. [100]), по сути оценивая некоторую услов­ную релаксацию рынка, что связано с трудностями определения ха­рактера шоков: информационного или вызванного мотивом ликвидно­сти (в смысле желания продать актив для получения денежных средств).

Предлагаемая методика основана на исследовании поведения некоторой величины (фазовой переменной), являющейся характери­стикой ликвидности. Под фазовой переменной могут пониматься, на­пример, средние неявные трансакционные издержки, которые могут измеряться с помощью меры ликвидности Xetra (Xetra Liquidity Measure - XLM) [74]. Далее под характеристикой ликвидности пони­маются средние затраты на единицу актива при приобретении и про­даже заданного объема Vв один и тот же момент времени. В даль­нейшем будет рассмотрен случай V = 4000,что соответствует «сред­ним» значениям функции трансакционных издержек для рассматри­ваемого периода времени. Под «шоком» ликвидности понимается от­клонение фазовой переменной (в дальнейшем Y(t))от ее типичного поведения, начиная с некоторого момента времени. Время релаксации в таком случае - время, за которое фазовая переменная возвращается к «нормальному» состоянию.

1 38

На Рис. 7 представлен график Y(t)для акций ОАО «Лукойл».

Рассматриваемый промежуток времени - 30 минут в середине торго­вого дня (10.01.2006).

Интуитивно можно выделить сразу несколько участков, в кото­рых наблюдаются резкие скачки функции (что и считается шоком), но ряде случаев этого нельзя определить явно.

Рис. 7 - Динамика фазовой переменной.

В данном разделе будет описана методика, позволяющая по­строить формальный критерий шокового состояния и оценить время релаксации. Предлагаемый подход состоит из нескольких логических частей:

- выявление средней динамики фазовой переменной (трен­да);

- построение характеристической функции на основе ис­ходных данных;

- выявление участков нерегулярности на основе анализа ха­рактеристической функции.

<< | >>
Источник: Науменко Владимир Викторович. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРУПНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ В УСЛОВИЯХ НИЗКОЙ ЛИКВИДНОСТИ РЫНКА. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва - 2012. 2012

Еще по теме Инженерный подход к оценке времени релаксации рын­ка: