Рекомендуемая литература
Основная
Бригхем Ю., Г апенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс в 2 т.: Пер. с англ. СПб.: Экономическая школа, 1997. Т. 1. С. 102— 160
Хорн Дж. К. ван. Основы управления финансами.
М: Финансы и статистика, 1997. С. 86-108.Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ. М.: Олимп-бизнес, 1997. С. 47-73.
Количественные методы финансового анализа / Под ред. С.Дж. Брауна и М.П. Крицмена. М.: ИНФРА-М, 1996. С. 67—89, 156—196.
Федотова М.А. Сколько стоит бизнес? М.: Перспектива, 1996.
Дополнительная
Марков М. Чистые активы и рыночная стоимость имущества акционерных обществ // Рынок ценных бумаг. 1997. №3. С. 52—54.
Жири-Делуазон Ф., Ленайзен Э. фон. Стоимость оценки стоимости: российский опыт // Рынок ценных бумаг. 1998. № 14. С. 25—29.
Hull J.C. Options, Futures, and Other Derivatives: 3 ed. Prentice Hall International, Inc., 1997. C. 228—246, 343—360.
Damodaran A. Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance. John Wiley amp; Sons, Inc., 1994.
Beckers S. The Constant Elasticity of Variance Model and Its Implications for Option Pricing // Journal of Finance. 1980. Vol. 35. June. P. 661—673.
Cox J.C., Ross S.A., Rubinstein M. Option Pricing: A Simplified Approach // Journal of Financial Economics. 1979. Vol. 7. September. P. 229—263.
Heath D., Jarrow R., Morton A. Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: A New Methodology for Contingent Claims Valuation // Econometrica. 1992. Vol. 60. January. P. 77—105.
Heston S.L. A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options // Review of Financial Studies. 1993. Vol. 6. P. 327-343.
Heynen R., Kemna A., Vorst T. Analysis of the Term Structure of Implied Volatilities // Journal of Financial and Quantitative Analysis. 1994.
Vol. 29. March. P. 31—56.MacBeth J.D., Memlle L.J. An Empirical Examination of the Black-Scholes Call Option Pricing Model // Journal of Finance. 1979. Vol. 34. December.
P. 1173-1186.
MacBeth J.D., Memlle L.J. Tests of the Black-Scholes and Cox Call Option Valuation Model // Journal of Finance. 1980. Vol. 35. May. P. 285—303.
Rubinstein M. Implied Binomial Trees // Journal of Finance 1994. Vol. 49- July. P. 771-818.
Barclay M.J., Smith C.W. The Maturity Structure of Corporate Debt //Journal of Finance. 1995. Vol. 50. June. P. 609—631.
Bartov E., Bodnar G.M. Firm Valuation, Earnings Expectations, and the Exchange-Rate Exposure Effect// Journal of Finance. 1994. Vol. 44. December. P. 1755-1785.
Emanuel D. A Theoretical Model for Valuing Preferred Stock // Journal of Finance. 1983. Vol. 38. September. P. 1133—1155.
Fama E.F., French K.R. Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns// Journal of Finance. 1995. Vol. 50. March. P. 131—155.
Ferreira E.J., Spivey M.F., Edwards C.E. Pricing New-Issue and Seasoned Preferred Stocks: A Comparison of Valuation Models // Financial Management. 1992. Vol. 21. Summer. P. 52-62.
Hickman K., Petry G.H. A Comparison of Stock Price Predictions Using Court Accepted Formulas, Dividend Discount, and P/E Models // Financial Management. 1990. Vol. 19. Summer. P. 76—97.
Berger P.G., Ofek E. Diversification’s Effect on Firm Value // Journal of Financial Economics. 1995. Vol. 37. January. P. 39—65.
Cho M.-H. Ownership Structure, Investment, and Corporate Value: An Empirical Analysis // Journal of Financial Economics. 1998. Vol. 47. January. P. ЮЗ- 121.