Эффективный риск
Хотя обычно невозможно непосредственно измерить эффективный риск, существует много неформальных методов, используемых для его оценки или «измерения». Формальные же методы чаще всего измеряют одну измер риска: так называемыйVaR.
?Технический риск:
где — риск; — вероятность одного нежелательного события — количество денег или жертв, потерянных в результате одного нежелательного события.
?Финансовый рискчасто определяется как неожиданная изменчивость иливолатильностьдоходов, и таким образом включает и то, что хуже, и то, что лучше, чем ожидаемые доходы. Ссылки на отрицательный риск ниже должны восприниматься лишь по отношению к положительным воздействиям или возможностям (например, «потеря» должна считаться «потерей или выгодой»), если контекст не предполагает иного.
?Риск и угроза. Всценарном анализе«риск» отличают от«угроза». Угроза — это очень низкая вероятность серьезного события, которую некоторые аналитики могут быть неспособными оценить приоценке риска, потому что это событие никогда не происходило, и для которого не доступна никакая эффективная профилактическая мера (шаги, предпринимаемые, чтобы уменьшитьвероятностьиливоздействиевозможногобудущегособытия). Это различие наиболее ясно иллюстрируетсяпредупредительным принципом, который стремится уменьшитьугрозу, требуя от неё быть сведённой к набору хорошо-определённых рисков, чтобы только затем перейти к действиям, проектам, новшествам или экспериментам. Примеры угрозы:
oприродные катастрофы:землетрясение,наводнение,цунами,извержение вулкана,лесные пожары;
oантропогенные катастрофы:ядерная угроза,экологическая угроза.
oИнформационный риск. Винформационной безопасностириск определяется как функция трех переменных:
1.Вероятность существованияугрозы.
2.Вероятность существованиянезащищённости.
3.Потенциальноевоздействие.
Если любая из этих переменных приближается к нулю, полный риск приближается к нулю.
?Страховой риск. Управление страховым риском называютриск-менеджментом.
В рамках дисциплины «Управление рисками» рассматривается следующая классификация рисков:
| Субъективный (риск, последствия которого невозможно объективно оценить) | Объективный (риск с точно измеримыми последствиями) | |
| Финансовый (риск, прямые последствия которого заключаются в денежных потерях) | Нефинансовый (риск с неденежными потрерями, например потерей здоровья) | |
| Динамический (риск, вероятность и последствия которого изменяются в зависимости от ситуации, например риск экономического кризиса) | Статический (практически не меняющийся во времени риск, например риск пожара) | |
| Фундаментальный (несистематический, недиверсифицированный, риск с тотальными последствиями) | Частный (систематический, диверсифицированный, риск с локальными последствиями) | |
| Чистый (риск, последствиями которого могут быть лишь ущерб или сохранение текущего положения) | Спекулятивный (риск, одним из последствий которого может быть выгода) |
Научный подход
Сценарный анализвызревал в течениехолодной войны, конфронтации между глобальными силами, особенно междуСШАиСССР, но не был широко распространен в страховых кругах до 1970-х, пока не разразился нефтяной кризис, который вызвал бурное развитие методов более всестороннего предвидения. Научный подход к риску порожден главным образом интересами финансов в 1980-х, когда стали распространены так называемыефинансовые производные инструменты. Однако большинство профессионалов не принимала научные методы вплоть до 1990-х, когда наконец мощь вычислений на ПК позволила учесть достаточно широкий круг данных и запросто «хрустеть числами». Правительства разных стран очевидно только теперь начинают учиться использовать сложные научные методы риска, чтобы установить наиболее подходящие стандарты, например,экологического регулирования, что уже сделаноАгенством защиты окружающей среды, США(см.«анализ путей»).
«Риск против неопределённости»
В своей пионерской работе «Риск, неопределённость и прибыль» (1921)Фрэнк Найтпредложил оригинальную точку зрения на различие между риском инеопределённостью.
|
| … Неопределённость должна быть понята в некотором смысле радикально отличной от знакомого понятия риска, от которого она должным образом никогда не отделялась. … Существенный факт – то, что "риск" означает в определённых случаях количество, полученное из измерения, в то время как в других случаях это – кое-что отчетливо не этого характера; это и есть далеко идущие и критические различия в отношениях явлений, в зависимости от которых одно из этих двух понятий действительно присутствует и работает. … Будет показано, что измеримая неопределённость, или надлежащий "риск", мы будем использовать именно этот термин, отличаются от неизмеримого так, что первый в действительности не является неопределённостью вообще. |
Риск в бизнесе
Средства измерения и оценки риска изменяются, так как широко захватывают различные профессии, и в действительности означают такие средства, которые могут определяться различными профессиями, например доктор управляетмедицинским риском, инженер-строитель управляет риском структурного отказа, и т. д. Профессиональныйкодекс этикиобычно сосредотачивается на оценке риска и его уменьшении (профессионалом от имени клиента, публики, общества или жизни вообще).
Риско-чувствительные отрасли
Некоторые отрасли промышленности управляют риском высоко-определенным количественным способом. Они включаютядернуюиавипромышленность, где возможный отказ сложного ряда проектируемых систем мог бы привести к очень нежелательным результатам.
Полный риск — это сумма индивидуальных рисков отдельных классов. В ядерной промышленности, «последствие» часто измеряется уровнем радиологического излучения за пределами излучающего участка, измерение часто объединяется в пять или шесть полос, шириной в десять градаций.
Риски оцениваются, используя методы дерева событий (см.промышленная безопасность). Там, где эти риски низки, они, как обычно полагаются «широко приемлемыми». Более высокий уровень риска (обычно до 10 — 100 раз, считается широко приемлемым) должен быть оправдан против затрат на его уменьшение и возможных выгод, которые делают его терпимым — эти риски рассматриваются как «терпимые». Риски вне этого уровня классифицируются как «непереносимые».
Уровень риска «широко приемлемый» принят во внимание правительствами различных стран — самая ранняя попытка была сделана британским правительством и академическим исследователем Ф. Р. Фармером (en:F.R.Farmer), использовавшим пример высокогорной прогулки и других подобных действий, имеющих вполне определимые риски, которые люди, кажется, находят приемлемыми. Это привело к так называемой Кривой Фармера приемлемой вероятности рисковых событий против их последствий.
Такая техника в целом обычно упоминается как Вероятностная Оценка Риска (Probabilistic Risk Assessment, PRA), или Вероятностная Оценка Безопасности (Probabilistic Safety Assessment, PSA). См.en:WASH-1400для примера такого подхода.