Дельта

(delta) — величина, на которую изменяется стоимость опциона в зависимости от изменения цены соответствующего фьючерсного контракта

Источник: Килячков А.А., Чаадаева Л.А.. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. - М.: Юристъ, 2001. - 704с.. 2000

Еще по теме Дельта: