Понятие риска в страховании
В содержании понятия «риск» можно выделить 3 ступени.
- ступень - риск определяется в самом общем виде как распределение вероятностей результатов деятельности субъекта.
Случайные факторы, влияющие на данное распределение, исходят от:
- естественной среды (стихийные бедствия);
- технической среды (отказ технических средств);
- хозяйственной среды (конкуренты, потребители);
- общественной среды (изменение законодательства).
В итоге возникает ситуация, при которой любое принимаемое решение или действие ведет не к какому-либо одному результату, а к некоторому вероятностному распределению возможных результатов (рис.
1.).
Рис. 1. Распределение вероятностей результатов деятельности субъекта
х
- ступень (появляется в связи с введением понятия плановых ожиданий субъекта, принимающего решения) - риск определяется как отклонение фактических результатов от их плановых ожиданий.
- ступень - риск определяется как распределение вероятностей неблагоприятных результатов. Следовательно, «узкое» представление о риске сводится к вероятностному распределению неблагоприятных результатов (ущербов).
В целом риски могут привести к наступлению как благоприятных, так и неблагоприятных событий. Однако страхование, как правило, интересуют только те риски, которые приводят к наступлению неблагоприятных событий.
Все риски можно подразделить на чистые и спекулятивные.
Чистые риски - это риски, связанные со случайными событиями, влекущими за собой только убытки или ситуацию, при которой положение субъекта остается тем же самым, т.е.
не улучшается.Спекулятивные риски - это риски, влекущие за собой наступление как позитивного, так и негативного результата (например, риски вложения денежных средств). Данные риски, как правило, не страхуются.
По возможности воздействия на них риски подразделяются на экзогенные и эндогенные.
Экзогенные (внешние) риски - лежат вне области решений субъекта, можно бороться лишь с их последствиями
Эндогенные (внутренние) - риски, на которые можно воздействовать.
Управление рисками (риск-менеджмент)
Целью управления рисками является сведение к минимуму потерь от их воздействия. Процесс управления рисками состоит из 3 этапов:
- идентификация риска - систематическое выявление и изучение рисков, характерных для данного вида деятельности;
- измерение (оценка) риска - определение степени вероятности его наступления и размера потенциального ущерба. Оценка риска - самый важный вопрос страхования. Для оценки риска необходимо знать среднюю величину ущерба и вероятность его наступления (частоту ущерба). В страховании наиболее часто встречаются 2 соотношения между частотой и величиной ущерба: 1) высокая частота и небольшой размер ущерба (произ
водственный травматизм, пожары, кражи); 2) низкая частота и значительная величина ущерба (морские, авиационные катастрофы);
- контроль риска - данный этап содержит: избежание, сокращение; сдерживание; передачу риска.
Критерии страхуемости риска Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование.
Чтобы стать страхуемым (страховым), риск должен соответствовать следующим критериям:
- случайный характер ущерба - неизвестность относительно: а) самого факта наступления ущерба и/или б) времени его возникновения, если сам факт наступления ущерба в будущем предрешен;
- оценка распределения ущерба - количественные характеристики вероятностного распределения ущербов. Без оценки вероятности ущерба и его ожидаемого значения невозможно рассчитать страховую премию;
- однозначность распределения ущерба - объекты страхования и ущербы должны быть точно определены в договоре страхования;
- независимость страхуемых распределений ущербов друг от друга
- избежание кумуляции (концентрации) риска, т.е. когда одно случайное событие может привести к ущербам во множестве других объектах страхования;
- оценка максимально возможной величины ущерба - страховщик не может взять на себя риск без гарантии его финансового покрытия.
3
Рис. 2. Сущностные характеристики категорий «риск» и «страховой риск»