7.3. Резюме о волнах Эллиотта и числах Фибоначчи

полный цикл «бычьего» рынка состоит из 8 волн: 5 волн роста, за которыми следуют 3 волны падения;

любая волна является частью более длинной и подразделяется на более короткие;

любая импульсная волна тенденции состоит из 5 волн более низкого порядка;

коррекция всегда состоит из трех волн;

простые коррекции бывают двух типов: зигзаги 5-3-5 и плоские волны 3-3-5 (мы об этом не говорили, но случается);

треугольники, как правило, образуются на четвертых волнах (эта модель всегда предшествует последней волне).

иногда одна из импульсных волн растягивается. Остальные две должны оставаться равными по времени и протяженности;

правило чередования вида волн 2 и 4 предупреждает, что не следует ждать одинакового проявления ценовой динамики два раза подряд;

«бычьи» рынки не должны опускаться ниже основания предыдущей четвертой волны;

волна 4 не должна перехлестываться с волной 1;

основными аспектами теории волн Эллиотта являются (в порядке значимости): форма волны, соотношение волн и время;

математической основой теории волн Эллиотта является после-довательность Фибоначчи;

число волн, образующих тенденцию, совпадает с числами Фибоначчи;

коэффициенты Фибоначчи и основанные на них отношения длины коррекции используются для определения ценовых ориентиров (рис. 7.3.1). Отношение длины коррекции к предыдущему движению рынка часто равняется 62%, 50% и 38%. Об этом мы еще скажем пару слов.

Методика прогностических расчетов с использованием чисел Фибоначчи строится на том, что численное соотношение движения и отката должно давать коэффициенты «золотого сечения», то есть:

1,618; 2,618; 4,236 (при движении);

0,618; 0,382; 0,236 (при откате).

Эти численные значения и представляют собой те важные уровни, которые рынок «вспоминает» по ходу изменения цен.

Умные люди находят наиболее простое употребление числа Фибоначчи при расчете уровня отката (ге^гепсЬшеп!) или отскока (геЬоипф. Так как цены не могут непрерывно расти или падать, после каждого их изменения существует откат той или иной вели-чины в противоположную сторону. Особенно четко это явление видно после сильного и продолжительного движения. По мнению Доу, в такой ситуации откат в размере 33% наиболее вероятен, а откат 66% наименее вероятен (рис. 7.3.2). Эти цифры не совсем совпадают с числами Фибоначчи, однако же они от них не так дале-ки. Учитывая, что еще один исследователь рынка, господин У. Ганн, предложил очень близкие к пропорциям Фибоначчи уровни наи-более вероятных откатов (38%, 50% и 62%), мы считаем возможным рекомендовать именно пропорции Фибоначчи для активного использования. Заменяя уровни Доу или Ганна на числа Фибоначчи, мы просто несколько корректируем границы движений, соот-ветствующие максимальным вероятностям того или иного события. На итогах работы это практически не отразится именно из-за

50%

61,8%

Рис. 7.3.2. Размеры наиболее вероятных откатов

огромной популярности теории Эллиотта и пропорций Фибоначчи. Действительно, поскольку большинство участников рынка ожидает именно такой откат, то именно он и происходит, то есть ожидание самооправдывается. «Вера побеждает врага», поэтому ситуация складывается так, как верит большинство. Это забавно, но факт неоспоримый.

Разумеется, привлекательность данного вида анализа состоит в простоте расчета уровней откатов и отскоков. Отсюда и бешеная популярность волновой теории. Важно, позитивно и отчасти даже приятно то, что соотношения откатов и отскоков действуют как на главных трендах, так и на вторичных и на краткосрочных. В итоге их можно наблюдать на недельных и часовых графиках. А раз так, значит, мы с вами — трейдеры всего мира — обладаем достаточно простым, но эффективным средством для создания прогнозов и, в конечном итоге, зарабатывания денег.

7.4. А теперь совсем математика

В связи с развитием компьютерных технологий математические методы исследования цен на рынке набирают обороты. Большим и несомненным достоинством матметодов является «объективность». Конечно, эта объективность — не та же самая объективность, которая открыла бы нам настоящую правду о зако нах развития Вселенной вместо той, которую мы себе придумываем. Объективность матметодов в том, что для выполнения задач, которые мы сами и придумываем, мы привлекаем язык цифр, тем самым исключая вероятность создания каждым пользователем- трейдером своей карты мира. Карта должна быть у всех одна, чтобы у кого-то Север не оказался совсем уж на Юге! Все должно быть однообразным и единоцветным (зеленым, конечно, — в бою других цветов нет)!

Основой математических методов анализа считаются индикаторы: трендовые индикаторы и осцилляторы. Мы расскажем в нашей книге о парочке таких инструментов. А чтобы узнать много и подробно, приходите учиться в Школу валютных трейдеров FOREX С^^В или ищите в продаже наши следующие книги из цикла «Школа валютных трейдеров». Итак.