Выводы

Выводы по результатам оценки обоснованности и результативности прогноз­ных моделей цен на газ на мировом рынке, используемых ведущими центра­ми прогнозирования, представленным в табл.

1. В отличие от рынка нефти наблюдается зависимость между результатив­ностью прогнозирования и прогнозируемым видом природного газа (преиму­щественно на среднесрочном горизонте прогнозирования). Так, наибольшие ошибки в прогнозировании допускаются в ценах на природный газ на налич­ном рынке, поставляемый через терминал Henry Hub в Луизиане (США) — от­клонение прогноза от факта в относительном выражении — более 50%. Мень­шая средняя ошибка отклонения прогноза от факта для природного газа, по­ставляемого в ЕС.

2. В прогнозах цен на газ, подготовленных ведущими центрами прогнозиро­вания (по сравнению с сектором нефти), преобладание отрицательной расчет­ной величины отклонения прогноза от факта не является сильно выраженной (70% — отрицательные значения, 30% — положительные). Это означает, что за рассматриваемый период, в котором составлялись прогнозы, потенциал роста цен на газ как недооценивался, так и переоценивался (типичный пример проти­воположных оценок тенденций в ценах на газ — среднесрочные прогнозы, сде­ланные в 2010—2011 гг.).

3. Точность прогнозирования практически не зависит от субъекта прогнози­рования и связанной с ним прогнозной модели (и на средне-, и на долгосрочном горизонтах). Модели общего равновесия (международные организации) демон­стрируют примерно равную точность прогнозирования с моделями частичного равновесия вне зависимости от коммерческого или некоммерческого характера деятельности субъекта прогнозирования. Точность прогнозов существенно ко­леблется по субъектам прогнозирования от периода к периоду.

При прочих равных условиях большую точность прогнозирования в динами­ке мировых цен на рынке газа на среднесрочном временном горизонте демонст­рирует IEA (рынок ЕС) (ошибка прогноза в диапазоне 8,2—11,36% по сравнению со средним по данному периоду среднесрочных прогнозов 38,3%).

4. Период составления прогноза не имеет большого значения для точности прогнозирования. В целом более точные результаты дает среднесрочное прогно­зирование (с позиций количества прогнозов с результативностью «выше средне­го» и «средняя»). При рассмотрении средних показателей ошибок прогнозов это различие стирается.

5. В целом количественные показатели ошибки демонстрируют непостоян­ство «хороших» и «плохих» прогнозных значений от периода к периоду, от орга­низации к организации.

В отличие от рынка нефти наблюдается обратная зависимость между точно­стью прогноза с одним и тем же горизонтом прогнозирования и временем его со­ставления.

Более ранние долгосрочные (среднесрочные) прогнозы выглядят менее точ­ными по отношению к более поздним периодам их составления — см. средние показатели отклонения прогнозных значений от фактических в табл. 3.60.

6. Общая достоверность прогнозирования может быть оценена как ниже среднего с последовательным ухудшением по времени его составления. Средний по­казатель ошибки (отклонения прогнозного значения от фактического) составля­ет (по модулю используемых в расчете показателей):

— среднесрочный прогноз (от одного года до пяти лет): 30,3% (в 2003—2005 гг.); 38,32% (в 2006—2009 гг.); 43,27% (в 2010—2011 гг.);

— долгосрочный прогноз (более пяти лет) — 37,56% (2003—2005 гг.) и 58,00% (2006—2007 гг.).

Таблица 3.59. Сводные данные по ошибкам прогнозов цен на газ, представленных ведущими центрами прогнозирования

Окончание табл. 3.59

Источник: составлено по данным табл. 3.57, 3.58.

3.2.2.4.