Фрактальная регрессионная модель валютного кризиса
Выявленные в п.4.3, зависимости были использованы при разработке регрессионной модели прогноза валютного кризиса по величине нарушений фрактальной структуры временных рядов плавающих валютных курсов, предоставляющей возможность определения параметров его острой фазы (продолжительности, средней волатильности обменного курса, максимального размера девальвации).
В качестве объясняющих переменных в модели использованы накопленные отклонения фрактального индекса «2 от нижней (5^, 25) и верхней ($а>175) границ диапазона нормальных значений, среднее значение (х)0 курса валюты и его стандартное отклонение сг0 в период подготовительной фазы кризиса.
В качестве объясняемых переменных рассмотрены продолжительность L и нормированный масштаб W кризиса, максимальная высота инфляционного скачка *тах, а также и стандартное отклонение о\ курса валюты в период активной фазы кризиса (табл.5).
Полученные зависимости подчиняются условиям Гаусса-Маркова [25, 31]. В частности, проверка постоянства дисперсии случайного члена для всех наблюдений (гомоскедастичность) по методу Гольдфельда-Квандта показала, что коэффициенты регрессии первой и последней третей выборки равны между собой в пределах погрешности (10.4 и 10.2, R2=0.98, р175+<
^=^;>175+«;