Численная оценка накопленных отклонений индекса Пенга от нормы и ее связь с масштабом и длительностью кризиса

Для определения количественной связи между активной фазой кризиса и предкризисным нарушением фрактальной структуры валютных временных

рядов нами были разработаны две методики, ориентированные на оценку глубины и продолжительности дестабилизации обменного курса.

Первая из разработанных методик состоит в определении соотношения между стандартным отклонением курса валюты до и после предкризисного периода, характеризовавшегося систематически завышенным или заниженным значением а₂, как функции накопленного отклонения фрактального индекса за этот период. С этой целью определялись интервалы времени, в течение которых временной ряд a₂(t) находился непрерывно (кроме, возможно, нескольких выборочных дней) за пределами диапазона [1.25, 1.75]. Далее на каждом из этих временных интервалов определялось значение 5+Я75 или S“₁₇₅ и S~_{1.5 сопровождается сравнительно более быстрым ростом С и ввиду этого должно приводить к более быстрому отклонению системы от точки СК (рис. 26). Данная закономерность может лежать в основе отмеченной выше повышенной чувствительности валютных флуктуаций к отклонению индекса Пенга за верхнюю границу нормы. Кроме того, становится понятным, что размеры кризисов, оцениваемые по величине W, в случаях а2 >1.75 должны быть в среднем больше, чем при а2}