Приложение 5. Связанные кредитные ноты.
Таблица 1 .
Основные андеррайтеры выпусков CLN в 2011-2012 гг.
| I квартал 2012 г. | 2012 | 2011 | Изменение доли рынка (%) | ||||
| Контрагент | Ранг | Доля рынка, % | Объём, млн долл. США | Кол-во сделок | Ранг | Доля рынка, % | |
| DZ Bank AG | 1 | 21,4 | 2446 | 38 | 1 | 18,4 | 3,0 |
| UBS | 2 | 14,6 | 1662 | 117 | 9 | 3,7 | 10,9 |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3 | 14,4 | 1639 | 25 | 2 | 12,2 | 2,2 |
| Bank Vontobel AG | 4 | 7,3 | 835 | 24 | - | - | - |
| Citi | 5 | 6,5 | 738 | 28 | 7 | 4,1 | 2,4 |
| Bank of America Merrill Lynch | 6 | 4,7 | 537 | 44 | 12 | 2,5 | 2,2 |
| Deutsche Bank AG | 7 | 3,7 | 423 | 28 | 5 | 7,0 | -3,3 |
| Barclays | 8 | 3,2 | 368 | 55 | 4 | 8,7 | -5,5 |
| ING Groep NV | 9 | 2,7 | 312 | 34 | 6 | 4,3 | -1,6 |
| Societe Generale | 10 | 2,6 | 298 | 29 | 15 | 1,8 | 0,8 |
| JP Morgan | 11 | 2,5 | 283 | 19 | 3 | 9,1 | -6,6 |
| Nordea | 12 | 2,5 | 281 | 28 | 23 | 0,8 | 1,7 |
| Credit Suisse | 13 | 2,4 | 275 | 24 | 16 | 1,7 | 0,7 |
| Standard Chartered PLC | 14 | 2,1 | 238 | 25 | 13 | 2,2 | -0,1 |
| Erste Group Bank | 15 | 1,9 | 216 | 2 | - | - | - |
| UniCredit | 16 | 1,4 | 159 | 6 | 14 | 2,0 | -0,6 |
| VTB Capital | 17 | 1,1 | 128 | 6 | 28 | 0,3 | 0,8 |
| HSBC | 18 | 0,7 | 83 | 18 | 18 | 1,3 | -0,6 |
| Skandinaviska Enskilda Banken | 19 | 0,6 | 67 | 11 | - | - | - |
| Daiwa Securities Group Inc | 20 | 0,5 | 52 | 1 | - | - | - |
| Всего | 100% | 11419 | 630 | 100% | |||
Источник: составлено автором по данным аналитического отчета Global Structured Notes League Tables.
Credit Linked Notes Issuance // Bloomberg Finance L.P. - Q1 2012. - Р. 19.
Таблица 2.
Основные андеррайтеры выпусков CLN в 2011-2012 гг.
| 1/1/12 - 9/30/12 | 2012 | 2011 | Изменение доли рынка (%) | ||||
| Контрагент | Ранг | Доля рынка, % | Объём, млн долл. (США) | Кол-во сделок | Ранг | Доля рынка, % | |
| DZ Bank AG | 1 | 23,7 | 7505 | 120 | 1 | 19,1 | 4,6 |
| UBS | 2 | 10,9 | 3458 | 370 | 6 | 5,7 | 5,2 |
| Bank Vontobel AG | 3 | 7,5 | 2379 | 75 | 44 | 7,5 | |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 4 | 6,1 | 1933 | 30 | 2 | 10,4 | -4,3 |
| Bank of America Merrill Lynch | 5 | 4,8 | 1504 | 115 | 8 | 3,9 | 0,9 |
| Deutsche Bank AG | 6 | 4,4 | 1407 | 75 | 5 | 7,7 | -3,3 |
| Barclays | 7 | 4,3 | 1359 | 124 | 4 | 8,3 | -4,0 |
| Credit Suisse | 8 | 3,9 | 1226 | 54 | 14 | 2,1 | 1,8 |
| ING Groep NV | 9 | 3,7 | 1163 | 95 | 11 | 2,8 | 0,9 |
| Citi | 10 | 3,6 | 1152 | 96 | 7 | 4,5 | -0,9 |
| JP Morgan | 11 | 3,4 | 1073 | 75 | 3 | 9,5 | -6,1 |
| Standard Chartered PLC | 12 | 3,2 | 999 | 102 | 13 | 2,2 | 1,0 |
| Societe Generale | 13 | 2,7 | 855 | 75 | 15 | 1,5 | 1,2 |
| Nordea | 14 | 2,4 | 773 | 75 | 20 | 0,9 | 1,5 |
| UniCredit | 15 | 2,3 | 712 | 24 | 9 | 3,8 | -1,5 |
| Commerzbank AG | 16 | 1,5 | 487 | 24 | 19 | 1,0 | 0,5 |
| Erste Group Bank | 17 | 1,5 | 479 | 6 | 43 | - | 1,5 |
| HSBC Bank PLC | 18 | 1,5 | 477 | 59 | 17 | 1,2 | 0,3 |
| BNP Paribas Group | 19 | 1,3 | 399 | 31 | 10 | 3,3 | -2,0 |
| Skandinaviska Enskilda Banken | 20 | 0,9 | 288 | 58 | 32 | 0,3 | 0,6 |
| Всего | 100% | 31646 | 1998 | 100% |
Источник: составлено автором по данным аналитического отчета Global Structured Notes League Tables.
Credit Linked Notes Issuance // Bloomberg Finance L.P. - 1st 3Qrts 2012. - P. 21. Интернет-сайт информационного агентства Bloomberg Finance L.P. Систем. требования: Foxit Reader. URL: httD://about.bloomberg.com/Ddf/gsn.Ddf(дата обращения: 20.03.2013 г.).Страновая принадлежность андеррайтеров выпусков CLN в 2011-2012 гг.
Таблица 3.
| DZ Bank AG | Германия |
| UBS | Швейцария |
| Bank Vontobel AG | Швейцария |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Германия |
| Bank of America Merrill Lynch | США |
| Deutsche Bank AG | Германия |
| Barclays | Великобритания |
| Credit Suisse | Швейцария |
| ING Groep NV | Нидерланды |
| Citi | США |
| JP Morgan | США |
| Standard Chartered PLC | Великобритания |
| Societe Generale | Франция |
| Nordea | Северная Европа |
| UniCredit | Италия |
| Commerzbank AG | Германия |
| Erste Group Bank | Австрия |
| HSBC Bank PLC | Великобритания |
| BNP Paribas Group | Франция |
| Skandinaviska Enskilda Banken | Швеция |
| VTB Capital | Россия |
| Daiwa Securities Group Inc | Япония |
Источник: составлено автором по данным аналитического отчета Global Structured Notes League Tables.
Credit Linked Notes Issuance // Bloomberg Finance L.P. - Q1 2012. - Р. 19; Global Structured Notes League Tables. Credit Linked Notes Issuance // Bloomberg Finance L.P. - 1st 3Qrts 2012. - P. 21. Интернет-сайт информационного агентства Bloomberg Finance L.P. Систем. требования: Foxit Reader. URL: httD://about.bloomberg.com/Ddf/gsn.Ddf(дата обращения: 20.03.2013 г.).Таблица 4.
Объем выпуска CLN на основе суверенного и корпоративного долга стран за 2012 г.
| Страна | Объем выпуска, млн долл. (США) | Изменение объема выпуска, млн. долл. (США) |
| Россия | 2640,2 | 1003,2 |
| Великобритания | 1314,0 | 805,1 |
| Франция | 2029,4 | 781,6 |
| Нидерланды | 853,4 | 703,7 |
| Корея | 1227,4 | 659,3 |
| Швейцария | 856,0 | 639,9 |
| Люксембург | 554,0 | 410,0 |
| Дания | 378,7 | 377,9 |
| Нигерия | 427,0 | 334,8 |
| Австрия | 445,6 | 208,1 |
| Бразилия | 1825,4 | -1604,8 |
| Испания | 485,6 | -1273,7 |
| Китай | 415,8 | -798,1 |
| Германия | 6928,3 | -792,3 |
| Индонезия | 343,5 | -718,6 |
| Япония | 1874,2 | -500,9 |
| Мексика | 26,5 | -411,7 |
| Колумбия | 234,1 | -279,8 |
| США | 1290,0 | -206,7 |
| Южная Африка | 62,4 | -201,0 |
Источник: составлено автором по данным аналитического отчета Structured Notes // Bloomberg Brief. 2012 Review & 2013 Outlook. - January, 2013. - Р. 6. Интернет-сайт информационного агентства SlideShare. URL: http;//www.slideshare.net/fullscreen/blppmbergbrief7structured2nptes22Q12reyiew/1 (дата обращения: 10.09.2014 г.).
Таблица 5.
Основные эмитенты CLN за 2012 г.
| Контрагент | Ранг | Ранг (2011) | Доля рынка, % | Объем, млн долл. США |
| DZ Bank | 1 | 1 | 29,1 | 9895,59 |
| LBBW | 2 | 2 | 7,8 | 2664,81 |
| UBS AG | 3 | 5 | 7,6 | 2585,99 |
| Barclays PLC | 4 | 3 | 5,9 | 2001,34 |
| Deutsche Bank AG | 5 | 4 | 5,8 | 1956,36 |
| Standard Chartered PLC | 6 | 8 | 4,8 | 1628,88 |
| Societe Generale SA | 7 | 12 | 4,2 | 1425,59 |
| Credit Suisse Group AG | 8 | 11 | 4,0 | 1356,45 |
| ING Groep NV | 9 | 9 | 3,9 | 1335,00 |
| UniCredit SpA | 10 | 7 | 3,6 | 1223,07 |
| Nordea Bank AB | 11 | 14 | 3,1 | 1046,95 |
| Erste Group Bank AG | 12 | 22 | 2,7 | 901,76 |
| VTB Bank OJSC | 13 | 24 | 2,4 | 823,11 |
| Stichting ELM | 14 | 20 | 2,3 | 790,15 |
| HSBC Holdings PLC | 15 | 17 | 2,0 | 685,39 |
| JP Morgan Chase & Co | 16 | 6 | 1,7 | 598,82 |
| Commerzbank AG | 17 | 16 | 1,5 | 500,17 |
| Skandinaviska Enskilda Banken | 18 | 21 | 1,1 | 387,30 |
| BNP Paribas SA | 19 | 10 | 1,1 | 370,36 |
| Credit Agricole Groupe | 20 | 18 | 0,9 | 295,45 |
| Всего | 54 | 52 | 100,0 | 33984,13 |
Источник: составлено автором по данным аналитического отчета Structured Notes // Bloomberg Brief. 2012 Review & 2013 Outlook. - January, 2013. - Р. 11. Интернет-сайт информационного агентства SlideShare. URL: httD://www.slideshare.net/fullscreen/bloombergbrief/structured-notes-2012-review/1(дата обращения: 10.09.2014 г.).
Таблица 6.
Страновая принадлежность эмитентов CLN за 2012 г.
| DZ Bank | Германия |
| LBBW | Германия |
| UBS AG | Швейцария |
| Barclays PLC | Великобритания |
| Deutsche Bank AG | Германия |
| Standard Chartered PLC | Великобритания |
| Societe Generale SA | Франция |
| Credit Suisse Group AG | Швейцария |
| ING Groep NV | Нидерланды |
| UniCredit SpA | Италия |
| Nordea Bank AB | Швеция |
| Erste Group Bank AG | Австрия |
| VTB Bank OJSC | Россия |
| Stichting ELM | Нидерланды |
| HSBC Holdings PLC | Великобритания |
| JP Morgan Chase & Co | США |
| Commerzbank AG | Германия |
| Skandinaviska Enskilda Banken | Швеция |
| BNP Paribas SA | Франция |
| Credit Agricole Groupe | Франция |
Источник: составлено автором по данным аналитического отчета Structured Notes // Bloomberg Brief. 2012 Review & 2013 Outlook. - January, 2013. - Р. 11. Интернет-сайт информационного агентства SlideShare. URL: httD://www.slideshare.net/fullscreen/bloombergbrief/structured-notes-2012-review/1(дата обращения: 10.09.2014 г.).
Таблица 7.
Основные эмитенты CLN в 2013 г.
| Контрагент | Ранг | Ранг (2012) | Доля рынка, % | Объем, млн долл. США |
| DZ Bank AG | 1 | 1 | 36,8 | 12467,51 |
| LBBW | 2 | 2 | 14,9 | 5030,79 |
| Societe Generale SA | 3 | 9 | 8,2 | 2765,21 |
| Deutsche Bank AG | 4 | 4 | 5,8 | 1950,03 |
| Nordea Bank AB | 5 | 13 | 4,6 | 1554,03 |
| Standard Chartered PLC | 6 | 6 | 2,7 | 924,37 |
| JP Morgan Chase and Co | 7 | 16 | 2,5 | 848,86 |
| BNP Paribas SA | 8 | 19 | 2,0 | 693,16 |
| DekaBank Deutsche Giroz. | 9 | 43 | 2,0 | 667,88 |
| Barclays PLC | 10 | 5 | 1,9 | 642,00 |
| Credit Suisse Group AG | 11 | 7 | 1,8 | 598,54 |
| UniCredit SpA | 12 | 8 | 1,6 | 553,38 |
| Landessparkasse zu Olden. | 13 | - | 1,5 | 522,18 |
| Credit Agricole Groupe | 14 | 18 | 1,5 | 496,60 |
| ING Groep NV | 15 | 10 | 1,3 | 452,55 |
| HSBC Holdings PLC | 16 | 15 | 1,3 | 449,74 |
| VIS Finance SA | 17 | 23 | 1,2 | 411,52 |
| Erste Group Bank AG | 18 | 11 | 0,8 | 259,32 |
| Skandinaviska Enskilda Banken | 19 | 20 | 0,7 | 248,39 |
| Banco Espirito Santo SA | 20 | 22 | 0,7 | 238,56 |
| Всего | 63 | 54 | 100,0 | *33871,25 |
*Не включены ноты с переменной суммой погашения основного долга (variable-principal redemption notes).
Источник: составлено автором по данным аналитического отчета Structured Notes // Bloomberg Brief. 2013 Year End. - September, 2014. - Р. 11. Интернет-сайт информационного агентства SlideShare. URL: httD://www.slideshare.net/fullscreen/bloombergbrief/bloomberg-stn-suDDlement/11(дата обращения: 10.09.2014 г.).
Таблица 8.
Страновая принадлежность эмитентов CLN в 2013 г.
| DZ Bank AG | Г ермания |
| LBBW | Германия |
| Societe Generale SA | Франция |
| Deutsche Bank AG | Германия |
| Nordea Bank AB | Швеция |
| Standard Chartered PLC | Великобритания |
| JP Morgan Chase and Co | США |
| BNP Paribas SA | Франция |
| DekaBank Deutsche Giroz. | Германия |
| Barclays PLC | Великобритания |
| Credit Suisse Group AG | Швейцария |
| UniCredit SpA | Италия |
| Landessparkasse zu Olden. | Германия |
| Credit Agricole Groupe | Франция |
| ING Groep NV | Нидерланды |
| HSBC Holdings PLC | Великобритания |
| VIS Finance SA | Люксембург |
| Erste Group Bank AG | Австрия |
| Skandinaviska Enskilda Banken | Швеция |
| Banco Espirito Santo SA | Португалия |
Источник: составлено автором по данным аналитического отчета Structured Notes // Bloomberg Brief. 2013 Year End. - September, 2014. - Р. 11. Интернет-сайт информационного агентства SlideShare.URL: httD://www.slideshare.net/fullscreen/bloombergbrief/bloomberg-stn-suDDlement/11(дата обращения: 10.09.2014 г.).