Расчет вариационной маржи

В результате изменения текущей цены в ходе торговой cecсии рассчитывается размер вариационной маржи по каждой позиции, открытой участниками торгов. Вариационная маржа рассчитывается по формулам:

MK = (P-P0)N,

Mп = -(P-P0)N,

где Мк — вариационная маржа по одному купленному в ходе торговой сессии контракту;

Мп — вариационная маржа по одному проданному в ходе торговой сессии контракту;

Р — текущая цена торговой сессии по данному контракту;

Р0 — цена сделки, совершенной в текущую торговую сессию по данному контракту;

N — количество заключенных контрактов данного вида.

Положительный знак вариационной маржи означает, что сумма маржи перечисляется в пользу участника торгов, отрицательный — что сумма маржи списывается со счета участника в пользу другого участника — контрагента.

Общий объем вариационной маржи, подлежащей списанию или начислению по клиринговому счету, равен сумме объемов вариационной маржи по каждой открытой позиции участника торгов.