Управление банковскими рисками

В рыночной деятельности риск — это возможность потери ожидаемого дохода или имеющегося капитала ь какой-тс мо мент времени в будущем или на протяжении какого-то период? времени в будущем.

Риск есть отражение, с одной стороны, неизвестности будущего, с другой колебаний (изменений) денежных оценок НУ рынке: цен товаров, валютных курсов, процентных ставок.

Банк как участник рынка подвержен в большей или меньшей степени веем имеющимся на рынке рискам, а потому банковский менеджмент обязательно предполагает учет соответствующих рисков при управлении всеми конкретными вилами активов и пассивов банка, а также его доходами v капиталом.

В современных условиях, когда изменения рыночных условий стали трудно предсказуемыми, возникло новое направление банковского менеджмента, связанное с обособлением процесса управления банковскими рисками, которое получило название банковский «риск-менеджмент».

Суть этого подхода к управлению рисками состоит в том, что процесс оценки рисков осуществляется на основе достаточно сложных экономико-математических вероятностных методов и моделей, которые трудно внедрить в каждом управленческом звене банка. Поэтому создаются специальные подразделения банка, которые специализируются на такого рода расчетах рисков, и результаты этих расчетов обязательно учитываются при принял ии соответствующих управленческих решений.

Для цельности изложения повторим основные виды ианков- ских рисков, о которых уже говорилось во второй главе:

• кредитный риск — это риск полного или частичного невозврата ранее выданных банковских кредитов и недополучения процентных платежей пс ним;
• процентный риск — это риск, связанный с колебаниями рыночной процентной ставки по депозитам и ссудам. Проявляется он и удорожании привлекаемых банком рссурсог и в удешевлении выдаваемых банком ссуд;              '
• риск ликвидности — это риск, связанный с нехваткой ресурсов у банка для погашения своих обязательств по размерам и срокам;

• валютный рыск — это риск, связанный с колебанием валютных курсов, в результате чего валютные ресурсы банка могут обесцениваться.

Банковский менеджмент как особая отрасль управления может быть эффективным («хорошим», «успешным») или неэффективным («плохим», «неудачным»).

Обычно оценка состояния банковского менеджмента делается на основе целого ряда показателей различного рода, которые должны обязательно составлять некую единую систему, поскольку в жизни (в практике) не бывае т, чтобы одновременно все стороны деятельности банка были одинаково успешны в силу различающихся рыночных условий, которые к тому же находятся ь постоянной изменчивости.

Можно сказать и иначе. Внутренние и внешние факторы, от которых зависит деятельность банка, столь многочисленны, противоречивы и изменчивы, что ие су шествует какого-либо одного показателя, по состоянию которого можно было бы суцвгь об уровне эффективности управления банком А раз оценка осуществляется сразу многими показателями, то естествен не. чте последние должны быть как-то согласованы между собой, иначе не буїдет «целого», т. е. станет невозможным итоговый вывод, или итоговая качественная оценка результатов управления.

На практике создание такой системы оценки результатов управления есть самостоятельная очень сложная задача, которая, по-видимому, не имеет своего формального (строгого, однозначного) решения, а всегда некоторое приближение к истинной оценке, которая есть только оценка самої о рынка, т. с. вопрос сроков (длительности) существования данного банка как самостоятельного участника рынка.

Однако рынок — это всегда конкретные люди, которые должны руководствоваться какими-то конкретными показателями, чтобы правильно судить об успешности управления банком, а потому без системы общественно признаваемых показателей деятельности банка невозможно обойтись.