4.6.2. Совместное использование диапазона Боллинджера и осцилляторов

Первый вариант — разворот В51

Рассматривая одновременно графики диапазона Бол- линджера и К81 (рисунок 4.6.2) нетрудно заметить, что обычно если цены выше верхней границы диапазона Боллинджера, то К81 имеет большие значения, а если цена ниже нижней границы, то К81 имеет низкие значения. Поэтому можно попробовать использовать К81 следующим образом:

Открывать «длинную» позицию, если цена ниже нижней границы диапазона Боллинджера и К81 начал возрастать (то есть значение К81 больше, чем было на предыдущей свечке).

Закрывать «длинную» позицию, если цена выше верхней границы диапазона Боллинджера и К81 начал убывать (то есть значение К81 меньше, чем было на предыдущей свечке).

Открывать «короткую» позицию, если цена выше верхней границы диапазона Боллинджера и К81 начал убывать.

Закрывать «короткую» позицию, если цена ниже нижней границы диапазона Боллинджера и К81 начал возрастать. Но если эту систему протестировать, то можно увидеть, что

она слишком «дерганная», то есть слишком часто открывает позиции и дает большой процент убыточных сделок. Чтобы избавиться от этого, попробуем применить сглаживание К81.

Второй вариант — разворот сглаженного В51

Для сглаживания К81 воспользуемся простой скользящей средней. То есть вместо К81 будем использовать среднюю от К81 с периодом 3.

Мы рекомендуем провести тестирование этой торговой системы. Для определенности в качестве условия для закрытия позиции используйте фиксированный ^аке-ргоШ равный 60 пунктам. У нас при тестировании такой торговой системы на часовых свечках на франке получалось очень хорошее соотношение прибыльных торгов к убыточным.

Третий вариант — учет запаздывания

разворота В51

При реальной работе возможна ситуация, когда цена закрытия уже пересекла нижнюю границу диапазона Боллин- джера, а К81 еще не успел развернуться вверх. В этом случае мы можем пропустить возможность для открытия «длинной» позиции. Возможна аналогичная ситуация и для «короткой» позиции. Поэтому в базовом варианте торговой системы, в пра-виле для открытия «длинной» позиции, условие «цена закрытия меньше нижней границы диапазона Боллинджера» заменим ус-ловием «минимальная цена закрытия за несколько предыдущих свечек меньше нижней границы». Аналогично в правиле для от-крытия «короткой» позиции условие «цена закрытия больше вер-хней границы диапазона Боллинджера» заменим условием «мак-симальная цена закрытия за несколько предыдущих свечек боль-ше верхней границы». Условия закрытия позиции в этом варианте менять не будем. Такой вариант работы можно использовать как на дневных, так и на часовых свечках.

Четвертый вариант — использование В51 для закрытия позиции

К81, не дойдя до противоположной границы диапазона Боллинджера. Например, для закрытия «короткой» позиции можно использовать следующее добавочное условие: К81 пересек снизу вверх уровень 50, то есть он опустился ниже 50, а затем развернулся и пошел вверх. Аналогичное условие может быть записано и для закрытия длинной позиции.

Вместо одного уровня 50 можно взять два разных уровня для «длинной» и «короткой» позиций, вместо К81 — сглаженный К81 и т. д.

На этом мы заканчиваем главу о торговых системах, осно-ванных на конвертах. Еще раз обращаю ваше внимание, что вместо диапазонов Боллинджера можно использовать любой из конвертов, а вместо К81 — любой из осцилляторов (стохастику, и т. д.). В заключение этой главы необходимо отметить, что все перечисленные выше можно использовать и для того, чтобы закрывать позицию, если цена развернулась торговые системы надо рассматривать только как примеры для создания собственных торговых систем.