Управление капиталом (УК)

Важнейшей задачей является то, что вы никогда не должны разориться,

вторая цель заключается в максимизации вашей доходности.

Существует несколько очень сложных формул, предназначенных для создания оптимальной системы УК, но все они требуют знания вашего процента попаданий. А это большая проблема — ведь даже если вы будете располагать количественным значением своего процента попаданий, то эта величина будет исторической и вовсе не обязательно отражать качество вашей будущей торговли. По этим и другим причинам мы не будем рассматривать эти формулы. Однако я хочу рассказать о своем наблюдении, связанном с одной из этих формул, которая носит название «оптимальное Р». Один проигравший трейдер сказал: «Мое Р было оптимальным!» Звучит не слишком приятно.

Вместо этого мы будем придерживаться основ. Есть еще один показатель, определяемый системой УК: величина вашего риска по каждой сделке. Эта цифра зависит от двух переменных: размера позиции и уровня стопа. Приведем простой пример. Допустим, вы решили, что не будете рисковать более 5% своего капитала по одной позиции. Если вы будете ставить по 5% от величины начального капитала, то потребуется 20 убытков подряд для того, чтобы вас разорить. Если же это будет 5% от оставшегося, уменьшающегося капитала, на это потребуется больше сделок, и после 10 убытков у вас все еще останется 6000 фунтов, предполагая, что в начале у вас было 10 000.

При разработке системы УК необходимо учитывать следующие факторы:

Величину своего капитала.

Успешность или убыточность вашей методики в целом — да, это рефлексивный процесс. Если ваша методика не является успешной — скорректируйте ее!

Соотношение величины ваших убытков и величины прибылей .

Допустимую максимальную потерю от первоначальных инвестиций.

Число позиций, которые вы можете держать открытыми в каждый момент времени.

Тип трейдинга.

Склонность рынка демонстрировать движения, которые могут оказаться для вас катастрофическими.

УК — абсолютно необходимый элемент для достижения успеха в трейдинге.