1.1. Анализ состояния услуг розничного кредитования

В работе рассмотрен потребительский кредит, как наиболее массовый вид банковских услуг и, несомненно, оказывающий большое влияние на состояние всей банковской системы и экономики страны в целом.

Банки быстро отреагировали на растущий спрос всевозможными предложениями на данном рынке услуг. Агрессивная динамика роста объемов потребительского кредитования, в том числе необеспеченных розничных кредитов, подтверждается аналитической отчетностью банков [104]: в 2004 г. – 617 млрд. рублей, 2005 год – 1трлн. рублей, 2006 – 2,1 трлн. рублей. По итогам  2007 г. объем кредитов физическим лицам уже составляет 3,3 трлн. рублей. В 2008 г. темпы роста выдачи кредитов замедлились в связи с изменившейся финансово-экономической ситуацией в мире.

Банки-лидеры по объему выданных кредитов физическим лицам широко известны в Западносибирском регионе: Сбербанк России (37%), Русский Стандарт (8%), Группа ВТБ (4%), ХКБ БАНК (1%). Практически все ведущие универсальные банки активно развивают розницу. По данным аналитической отчетности в 2008 г. эти банки не прекратили данную деятельность и активно продолжают работать в данном направлении.

Далее рассмотрим проблему невозврата кредитов. Активизация банков в работе с коллекторскими агентствами по возврату «плохих» долгов делает официальный уровень просроченной задолженности у банков все менее информативным. Рост невозвратов потребительских кредитов (не выделяя нецелевые кредиты) подтверждается следующей статистикой: на 01.01.2007 г.  объем долгов банкам составил 1,88трлн. рублей, а на  01.01.2008 г. – 2,97 трлн. рублей. Следует заметить, риски невозврата в разных сегментах рынка кардинально отличаются.

Рис. 1.1. Структура доходности по розничным кредитам

Высокие риски невозврата в розничном кредитовании достигли той критической отметки, когда банки начали снижать объемы кредитов в данном сегменте. Свыше 50% невозврата на рынке розничного кредитования приходится на банки, работающие преимущественно в сегменте кредитования до 1 года и кредитов до востребования, около 11% объема невозврата по розничным кредитам на сроки 1–3 года и свыше трех лет.

Таким образом, политика банков в секторе розничного кредитования и несовершенность оценки рисков данного вида услуг приводит к опасному нестабильному состоянию всей финансово-кредитной системы в целом.

Торговые компании привлекают на договорной основе кредитные организации, которые и предлагают покупателям воспользоваться розничным кредитом. Процесс ужесточения оценки кредитоспособности соискателя или как альтернатива – повышение кредитной ставки,  существенно влияет на развитие среднего и малого бизнеса [49,91, 108].

На рис. 1.2 представлены зависимости количества отказов в выдаче кредита от процентной ставки по кредиту .

Рис. 1.2. Зависимость между ставкой по кредитам и долей

отказов для заёмщиков разной степени надежности

Если – число лиц, запросивших кредит по ставке (предложенной банком), – число лиц, которым в кредите было отказано при той же процентной ставке, то доля  отказов будет равна

.

Зависимость также определяется качеством системы оценки заемщика. Если кредитование осуществляется через торговые сети, принято считать, что максимально допустимая доля отказов должна быть меньше принятой допустимой величины отказов в кредитах, например, на уровне 15% для торговли бытовой техникой. Очевидно, что чем меньше величина отказов, тем больше товаров продадут торговые сети, с другой стороны – чем выше процентная ставка, тем более строгим должен быть отбор заемщиков и тем больше доля отказов. При аномально больших ставках доля отказов будет стремиться к единице (см. рис. 1.2).

Кривые , и соответствуют разным системам оценки в порядке возрастания их «жесткости». Для того чтобы доля отказа была ниже критического уровня банк должен понижать ставку так, чтобы она оказалась ниже критического значения, определяемого равенством

,

где  r// – верхнее критическое значение ставки по кредиту (точка пересечения кривой  и уровня ).

Только при выполнении неравенства rlt;r// доля отказов будет достаточно низкой, и торговая организация согласится продолжить работу с банком.

С одной стороны, по мере ужесточения системы оценки КЗ значение ставки по кредиту будет уменьшаться и, наконец, может стать столь маленькой, что работа банка с данной торговой организацией окажется убыточной, но и доля отказов в выдаче кредитов окажется неприемлемой для торговой организации.

Далее обратимся к определению соотношения спроса и предложения – одному из основных ценообразующих факторов рыночной экономики. Цена кредита для заёмщика – его процентная ставка. Условие доходности банка от кредитной деятельности можно записать неравенством

,                               (1.1)

где – ставка по кредиту, ;  – инфляция, ; –объем привлеченных средств, руб.;  – доля невозврата.

Первое слагаемое в левой части приведенного неравенства описывает ожидаемый доход банка от кредитования, то есть если бы все кредиты были возвратными («хорошими»), второй член – потери от невозвратных («плохих») кредитов, а третий – обесценивание финансовых средств от инфляции. Для определения пороговых значений ставок по кредиту рассмотрим динамику ставки по кредитам , выраженную также в долях, и доли невозвратов . Логично предположить, что «жесткость» системы оценки КЗ кредитной организацией определяет зависимость доли невозврата от кредитной ставки: чем больше ставка по кредитам , тем больше доля их невозвратов . Проанализируем  графики, представленные на рисунке 1.3 (кривые ?1, ?2 и ?3).

При аномально больших ставках доля невозврата стремится к единице, то есть при слишком больших ставках большинство заемщиков не может возвратить кредит по причине недостаточности своего кредитного качества. При ставках, близких к нулю, доля невозврата хоть и мала, но отлична от нуля, поскольку всегда есть вероятность, что некоторые заемщики не вернут кредит.

Решив предыдущее неравенство (1.1) относительно ?(r), получим

.

Рис. 1.3. Зависимость между ставкой по кредитам

и долей  их невозвратов

Как видим, и это неравенство накладывает ограничение на уровень невозвратов кредитов. Как только в силу каких-то причин данное неравенство перестает выполняться, кредитная деятельность становится убыточной и хеджирование риска за счет повышения кредитной ставки становится нецелесообразно.

Одной из основных причин наличия высокой кредитной ставки при получении розничного кредита является мошенничество в данной сфере.

Для банковского типа существует два основных случая невозврата (частичного возврата) кредита: мошенничество и финансовый крах клиента при отсутствии или недостаточном обеспечении залога. Основные потери в виде неполучения доходов от продажи товаров и невозврата предоставленных кредитов несут банки и торговые организации, осуществляющие торговлю в кредит. Простота и удобство получения потребительского кредита являются распространенными причинами злоупотреблений.

Для предварительного контроля банки и компании-продавцы разрабатывают правила оформления кредитной документации, а также проверки документов, представленных потенциальным КЗ. В них сотрудникам рекомендуется обратить внимание на  поведение заемщика;  его внешний вид; совпадение информации о КЗ, отраженной в различных документах; соразмерность доходов клиента с размерами кредита и стоимостью потенциальной покупки;  действительность паспорта и видимые признаки подделки документов (например, потертости в паспорте, следы переклеивания фотографии, нечеткая печать, истечение срока действия паспорта, несоответствие подписей заемщика в различных документах). Кроме того, составляются с учетом наработанного опыта, совершенствуются рекомендации по выявлению недобросовестных лиц (отсеивание на первом этапе – метод  визуального профайлинга) [48]. Ряд авторов отмечают внедрение автоматизированных систем оценки КЗ, как наиболее действенный метод выявления мошенничества [36, 64, 84, 90, 43, 114, 119, 120].

Необходимо отметить следующие проблемы выявления мошенничества:

• нежелательное влияние человеческого фактора, так как визуальный контроль осуществляет кредитный инспектор;
• необходимость содержания большого штата кредитных инспекторов в торговых точках;
• средства, необходимые для борьбы с каждым из мошенников, значительно превышают сумму кредита;
• отсутствие существенных признаков для выявления мошенников.

Большие надежды по решению данного  вопроса возлагаются на  создание  централизованной базы данных по заёмщикам  – Бюро кредитных историй.

Уже было отмечено, что именно заключение  по запросу о надежности заёмщика через Бюро кредитных историй, является первичным в принятии решения в банках Европы и Америки, в странах с наиболее развитой кредитной системой. Большинство стран пришло к выводу о том, что эффективное развитие экономики невозможно без информационной открытости и прозрачности.

Бюро кредитных историй – специализированные организации, занимающиеся сбором и распространением информации о положительных и негативных сторонах деятельности юридических и физических лиц, претендующих на получение ссуды.

В России Закон №219-ФЗ «О кредитных историях» [142] вступил в силу 1 июня 2005 г. С 1 сентября 2005 г. все кредитные организации должны представлять информацию о кредитной истории своих заемщиков в бюро кредитных историй, с которыми будет заключен договор на оказание информационных услуг. Причем за непредставление подобной информации банкам грозят такие же санкции, как и за непредставление отчетности. Статья 4 Федерального закона от 30.12.04 №219-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О кредитных историях» [144] устанавливает за подобное нарушение наказание в виде штрафа для должностных лиц в размере от 10 до 25 МРОТ. Более строгая ответственность грозит юридическим лицам – для них штраф составит уже от 200 до 500 МРОТ.

На основании анализа работ ряда банковских руководителей и аналитиков [46, 61, 76, 77, 89, 129] возможно выделить основные причины, которые затрудняют работу по созданию и работе кредитных бюро:

• большое количество банков и их филиалов (характерен и такой поворот событий: не сумев вернуть в срок кредит, заемщик идет в другой банк и берет там средства, чтобы вернуть кредит первому банку);

• недоработки в нормативно-правовой базе;
• наличие «серых доходов» (многие банки отказались от требования справки о доходах из-за недостоверности данных);
• отсутствие единой системы оценки заёмщиков и, как следствие, противоречивость предоставленных данных;
• недостоверность заявленных данных о заемщике (даже проверка подлинности паспорта, как  самая очевидная процедура, не может осуществляться достоверно из-за неготовности правоохранительных органов работать с любыми негосударственными структурами);
• несовершенство автоматизированных систем выдачи информации по заёмщикам;
• мобильность экономики страны;
• взломы и распространение базы данных.

В сегменте кредитования физических лиц наметилась следующая тенденция: небывалыми темпами выросло количество выданных пластиковых кредитных карт при общем сокращении объемов розничного кредитования. Это объясняется тем, что риски невозврата попластиковым картам в два раза меньше: по информации агентства «Рус-Рейтинг», максимальный уровень риска невозврата в сегменте краткосрочных кредитов до года составляет 28%, а в сегменте кредитов по пластиковым картам всего 14%.  Например, лидер розничного кредитования банк «Русский стандарт» снизил кредитный портфель в торговых точках на 70%, увеличив при этом портфель кредитов по картам на 40%. Из-завысоких рисков многие крупные розничные банки вообще избегают вводить в ассортимент нецелевые кредиты деньгами, предпочитая сразу давать «пластиковые» ссуды. Сегодня банками выпущено порядка 62,5 млн. карт с общим лимитом 150млрд. руб. [153,156].

Однако при всем видимом преимуществе пластиковых карт при обслуживании розничных кредитов, существуют ограничения по их применению в различных торговых точках, операционные издержки,  взломы и распространение базы данных из-за несовершенства обеспечения безопасности информации.