ПІДСУМКИ

1. Баланс комерційних банків можна розглядати як перелік джерел і на­прямків використання коштів банку. Пасиви банку є джерелами його коштів, що містять чекові депозити, строкові депозити, дисконтні позич­ки у ФРС, позичання в інших банків і корпорацій та капітал банку.

2. Банки забезпечують прибутки шля­хом перетворення активів: вони бе­руть в позичку (депозити) на ко­роткий строк і надають позики на тривалий строк. Коли банк отримує додаткові депозити, то здобуває та­ку ж суму резервів. Якщо банк втрачає депозити, то він губить і таку ж кількість резервів.

3. Хоча активи з вищим рівнем лік­відності дають нижчі доходи, все ж банки бажають володіти ними. Зокрема, банки нагоромаджують надлишкові і вторинні резерви, бо вони забезпечують страхуван­ня від витрат, зумовлених від­пливом депозитів. Банки упра­вляють своїми активами для мак- симізації прибутків, шукаючи най­вищих можливих доходів по на­даних позичках та цінних папе­рах. Водночас банки намагаються мінімізувати ризик та створити відповідний рівень ліквідності. Хо­ча управління пасивами ще до­недавна було спокійною справою, нині великі банки (грошові цен­три) активно шукають джерела коштів, випускаючи пасиви, такі, як обігові сертифікати депозитів, або активно позичають один в од­ного чи в корпорацій.

4. Застосування понять несприятли­вого вибору та морального ризику забезпечує пояснення багатьох при­нципів управління банком, включа­ючи діяльність по наданню позик: добір, нагляд, встановлення трива­лих зв’язків з клієнтами та кредитні лінії, застава та компенсаційні за­лишки, нормування кредитів.

5. Зі зростанням нестабільності про­центних ставок, що мало місце у 1980-і роки, банки стали більше турбуватися про уникнення втрат від процентного ризику.

6. Позабалансова діяльність вклю­чає торгівлю фінансовими інстру­ментами та одержання доходу з винагороди за послуги і продажу наданих позичок. Все це впливає на прибутки банків, але не відо­бражається на балансах банків. Оскільки ці види позабалансової діяльності підставляють банки під зростаючий ризик, то безліч бан­ків використовують найновішу ком­п’ютерну технологію, щоб привес­ти у відповідність з сучасними вимогами свої методики оцінки ризику.

ВИЗНАЧАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

баланс

дисконтні позички

резерви

готівка в касі обов’язкові резерви норма обов’язкових резервів надлишкові резерви неплатоспроможність банки як грошові центри кредитна лінія компенсаційні залишки нормування кредитів

вторинні резерви

Т-рахунок відпливи депозитів управління ліквідністю процентний ризик облікова ставка банкрутство банку аналіз розриву аналіз тривалості потоку платежів позабалансова діяльність продаж наданої позики

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Чому банк готовий взяти в позику кошти від інших банків за вищою ставкою, ніж він може позичити у ФРС?

* 2. Прокласифікуйте вказані банків­

ські активи від найбільш до най­менш ліквідних:

а) комерційні позички;

б) цінні папери;

в) резерви;

г) фізичний капітал.

3. Використовуючи Т-рахунки Пер­шого національного банку і Дру­гого національного банку, опишіть, що станеться, якщо Джейн Браун виписує чек у сумі 50 дол. на власний рахунок у Першому на­ціональному банку для свого дру­га Джо Гріна, котрий потім депо­нує чек на своєму рахунку в Дру­гому національному банку.

* 4. Що станеться з резервами в Пер­

шому національному банку, якщо одна особа вилучить 1000 дол готів­ки, а інша особа депонує 500 дол.

5. Банк, яким ви володієте, має та­кий баланс:

Якщо банк зазнає відпливу депо­зитів у сумі 50 млн. дол. з нормою обов’язкових резервів по депози­тах 10 %, то які кроки повинні ви здійснити для недопущення бан­крутства вашого банку?

* 6. Якщо має місце відплив депозитів у сумі 50 млн. дол., то який баланс мав би початково банк: такий, як у попередньому завданні, чи та­кий, як подано нижче? Чому?

7.

* 8. Якщо банк, який перебуває у ва­шій власності, не має надлишко­вих резервів, і платоспроможний клієнт приходить по позику, чи повинні ви автоматично відмови­ти йому, бо не маєте для позики жодних надлишкових резервів? Чо­му так або чому ні? Який вибір досяжний для вас, щоб задоволь­нити клієнта потрібними кошта­ми?

9. Яким чином банк змінюватиме свій баланс, якщо його керівниц­тво очікує, що банк зіткнеться з відпливом депозитів у близькому майбутньому?

*10. Банки майже завжди наполяга­ють, щоб фірми, яким вони по­зичають, тримали компенсаційні залишки в банку. Чому?

11. Чому допитливість є бажаною ри­сою характеру банкіра?

*12. Правильне, помилкове чи неви- значене твердження: «Оскільки ди­версифікація — бажана стратегія для уникнення ризику, то не ра­ціонально для банку спеціалізу­ватися у наданні спеціальних ви­дів позик».

13. Припустімо, що ви керуючий бан­ку, що має 15 млн. дол. активів з незмінною процентною ставкою, ЗО млн. дол. чутливих до процен­тної ставки активів, 25 млн. дол. пасивів з незмінною процентною ставкою і 20 млн. дол. пасивів, що чутливі до процентної ставки. Про­ведіть аналіз розриву для банку

1 покажіть, що станеться з при­бутками банку, якщо процентна ставка зросте на 5 процентних пунктів. Які заходи ви могли б здійснити для зменшення процен­тного ризику банку?

*14. Припустімо, що ви керуючий бан­ку, 75 млрд. дол. активів якого мають середню тривалість потоку платежів чотири роки, в той час як 75 млрд. дол. його пасивів ма­ють середню тривалість потоку платежів 6 років. Проведіть ана­ліз тривалості потоку платежів для банку і покажіть, що станеть­ся з власним капіталом банку, як­що процентна ставка зросте на

2 процентних пункти. Які кроки ви могли б здійснити з метою змен­шення процентного ризику банку?

15. Чи може аналіз розриву і аналіз тривалості потоку платежів за­вжди суперечити один одному в тому, чи банку варто продовжити тривалість його пасивів стосовно його активів для зменшення про­центного ризику?