Литература

1. Альмекиндерс, Г.Дж. Обзор теоретических подходов к интервенциям на валютном рынке // Этот изменчивый обменный курс. — М.: Дело, 2001. — С. 263-306.

2. Арнольд В.И. Теория катастроф.

3. Бак П., Чен К. Самоорганизованная критичность // В мире науки. — 1991. №3.-С. 16-24.

4. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М: Финансы и статистика, 1996. - 192 с.

5. Баринов Э.А., Хмыз О.В. Рынки: валютные и ценных бумаг. — М.: Экзамен, 2001. - 608 с.

6. Басин М.А. Синергетика и методы науки. - СПб.: Наука, 1998. - 439 с.

7. Бейоуми Т. Математическая модель оптимальной валютной зоны // Евро — дитя Мандела? Теория оптимальных валютных зон. - М.: Дело, 2002. — С. 271-293.

8. Бендат Дж., Пирсол А. Измерение и анализ случайных процессов. - М.: Мир, 1974.-463 с.

9. Глухов В.В., Бахрамов Ю.М. Финансовый менеджмент. - СПб.: Специальная лит., 1996. — 339 с.

Ю.Градов А.П., Кузин Б.И., Медников М.Д., А.С.Соколицын А.С. Региональная экономика. - Спб.: Питер, 2003. - 222 с.

11. Гуляева О.С., Толкаченко Г.Л., Цветков В.П., Цветков И.В. Фрактальная размерность в исследовании динамики валютного курса // Моделирование сложных систем. - 2000. № 3. - С. 52 - 64.

12. Евро - дитя Манделла? Теория оптимальных валютных зон. - Сб.статей: пер. с англ. - М.:Дело, 2002. - 368 с.

+ 13.Исследование операций. Методологические основы и математические

методы. — М.: Мир, 1981. — 712 с.

14. Кендэл М. Временные ряды. - М.: Финансы и статистика, 1981,320 с.

15. Кешнер М.С. Шум типа 1/f. // ТИИЭР. - 1982. Т.70, № 2. - С. 60 - 67.

16. Кильдишев Г.С., Френкель А. А. Анализ временых рядов и прогнозирование. — М.: Статистика, 1973. — 254 с.

17. Козловская Э.А., Соколицын А.С., Гришин А.Г. Финансовая устойчивость предприятия и деверсификация продукции. - СПб.: Изд-во СПбГГУ, 1999. -44 с.

18. Кроновер Р.М. Фракталы и хаос в динамических системах.

19. Кузин Б.И., Юрьев В.Н., Шахдинаров Г.М. Методы и модели управления фирмой. - СПб.: Питер, 2001. - 432 с.

20. Кэнту М. Delphi 5 для профессионалов. - СПб.: Питер, 2001. - 944 с.

21. Лавенда Б. Статистическая физика. Вероятностный подход. - М.: Мир, 1999.-432 с.

22. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь: словарь современной экономической науки. - М.: Дело, 2003. - 520 с.

23. Манделл Р.А. Евро и стабильность мировой валютной системы И Евро — дитя Мандела? Теория оптимальных валютных зон. - М.: Дело, 2002. — С. 293-329.

24. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. — М.: Институт компьютерных исследований, 2002. — 656 с.

25. Мардас А.Н. Эконометрика. - СПб.: Питер, 2001. - 144 с.

26. Масленников В.В. Зарубежные банковские системы. — М.: Элит-2000,

2001. -392 с.

27. Медников М.Д., Глухов В.В., Коробко С.Б. Математическое методы и модели для менеджмента. - СПб.: Изд-во "Лань", 2000. - 480 с.

28. Монахов А.В. Математические методы анализа экономики. — СПб.: Питер,

2002. - 175 с.

29. Музалевская Н.И. Урицкий В.М. Стохастические методы функциональной диагностики и коррекции в медицине // Телемедицина: новые

информационные технологии на пороге 21 века. - СПб.: Анатолия, 1998. -С. 209 - 243.

30. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэконоики. — Спб.: Питер, 2003. — 576 с.

31. Новиков А.И. Эконометрика. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 106 с.

32. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. — М.: ИНФРА-М, 1996. -288 с.

33. Семенов А.М. Из золотого сна в разумный хаос. // Этот изменчивый обменный курс. — М.: Дело, 2001. - С. 8 — 21.

ЗД.Семенов А.М. "Крестный отец" европейской валюты // Евро — дитя Мандела? Теория оптимальных валютных зон. — М.: Дело, 2002. — С. 7 — 17.

35. Семенов А.М. Долгая дорога из Ганзы в Маастрихт // Евро - дитя Мандела? Теория оптимальных валютных зон. — М.: Дело, 2002. С. 18 —

61.

36. Соложенцев Е.Д., Карасев В.В. Логико-вероятностная оценка банковских рисков и мошенничеств в бизнесе.

37. Тимашев С.Ф. О законе эволюции природных систем // Журн. физ. химии, 1994. Т.68. №.12. - С. 2216 - 2223.

38. Урицкая О.Ю. Влияние предкризисного нарушения фрактальной структуры колебаний обменных курсов на характеристики активной фазы валютного кризиса // Современные проблемы и методы совершенствования государственного и муниципального управления. — СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004. - С. 341 - 364.

39. Урицкая О.Ю. Исследование устойчивости налоговых поступлений методами фрактального анализа // Современные проблемы и методы совершенствования государственного и муниципального управления. — СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004. - С. 365 - 378.

40. Урицкая О.Ю. Определение оптимального диапазона флуктуаций валютных курсов методом статистической температуры // Современные проблемы и методы совершенствования государственного и

муниципального управления. - СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004. - С. 378 - 393.

41. Урицкая О.Ю. Перспективы применения фрактальных методов анализа к исследованию апериодических колебательных процессов в экономике // Современные проблемы и методы совершенствования управления. — СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1997. - С. 142 - 149.

42. Урицкая О.Ю., Федотов А.В. О применении теории самоорганизованной критичности в моделировании сложных экономических систем. — СПб.:Изд-во СПбГТУ, 1998. - С. 124 - 131.

43 .Урицкая О.Ю. Основы теории экономического риска: Учеб, пособие. - СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1999. — 59 с.

44. Урицкая О.Ю. Теория принятия решений: Учеб, пособие. — СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1999.-94 с.

45. Урицкая О.Ю., Урицкий В.М. Фрактальный анализ динамики валютных курсов в странах с различными системами финансового регулирования И Сб. докладов IV Международной конференции по мягким вычислениям и измерениям SCM 2001 (25-27 июня 2001 г., С.-Петербург). - СПб.: СПбГУ, 2001, Т.2. - С. 188 - 191.

46. Федер Е. Фракталы. - М.: Мир, 1991. - 263 с.

47. Хованов Н.В. Математические модели риска и неопределенности. — СПб.: СпбГУ, 1998.-204 с.

48. Цветков В.П., Рыжиков В.Н., Цветков И.В., Иванов В.В. Фрактальные методы в изучении социально-экономических систем // Моделирование сложных систем. - Тверь.: ТвГУ, 1999. - С. 87 - 94.

49. Цветков И.В. Фрактальные методы в изучении социально-экономических систем // Моделирование сложных систем. — Тверь.: ТвГУ, 1999. — С. 97 — 108.

50. Цветков И.В. Фрактальная размерность в исследовании динамики валютного курса // Моделирование сложных систем. — Тверь.: ТвГУ, 2001. -С. 27-38.

51. Цветков И.В. Фрактальная размерность временного ряда как "флаг” катастроф в социально-экономических процессах // Моделирование сложных систем. - Тверь.: ТвГУ, 2001. — С. 57 - 69.

52. Шустер Г. Детерминированный хаос. - М.: Мир, 1988. - 240 с.

53.Эренбург А. Анализ и интерпретация статистических данных. — М.:

Финансы и статистика, 1982. - 325 с.

54.Этот изменчивый обменный курс. — Сб.статей: пер. с англ. — М.: Дело, 2001.-384с.

55. Andersen J.V., Somette D. Increasing returns while lowering large risks // Journal of Risk Finance. - 2001. V.2(3). - P. 70 — 82.

56. Anderson P.W., Arrow J.K., Pines D., eds. The Economy as an Evolving Complex System. - California: Addison-Wesley, Redwood City, 1988. - 217 p.

57. Ausloos M., Vandewalle N., Boveroux Ph. et al. Applications of statistical physics to econometric and financial topics // Physica A — 1999. V. 274. — P. 229-240.

58. Bak P. How Nature Works: The Science of Self-Organized Criticality. — Oxford: Oxford University Press, 1997. - 294 p.

59. Bak P., Tang C. Earthquakes as a Self-Organized Critical Phenomenon // J. of Geophys. Res. -1989. V.94, № BI 1. - P. 15635 - 15637.

60. Bak P, Tang C., Wiesenfeld K. Self-Organized Criticality: an Explanation of 1/f Noise // Phys. Rev. Lett. - 1987. V.59. - P. 381 - 384.

61. Bak P., Paczuski M., Shubik M. Price Variations in a Stock Market with Many Agents // Physica A. - 1997. V.246. - P. 430 - 453.

62. Bayoumi T. Formal model of optimal currency areas // IMF Staff Paper. -1994. V.41(l). — P. 537-556.

63. Bollerslev T., Mikkelsen H.O. Modeling and pricing long memory in stock market volatility// Journal of Econometrics. - 1996. V. 73. — P. 151 — 184.

64. Bouchaud J.-P., Potters M. Theory of Financial Risk: From Statistical Physics to Risk Management. — Cambridge: Cambridge University Press, 2001. — 415 P-

65. Bouchaud J.-P., Potters M. Meyer M. Apparent Multifractality in Financial Time Series, 1999. - 375 p.

66. Bouchaud J.-P., Potters M. Worst Fluctuation Method for Fat Value-at-Risk Estimates. 1999. - 200 p.

67. Bouchaud J.-P. The Black-Scholes Option Pricing Problem in Mathematical Finance: Generalization and8 Extensions for a Large Class of Stochastic Processes // J. Physics. - 1994. V.4. — P. 863 — 881.

68. Bouchaud J.-P., Iori G., Somette D. Real-World Options: Smile and Residual Risk // Risk. - 1996. V.9. - P. 61 - 65.

69. Buldyrev S.V., Dokholyan N.V., Goldberger A.L. et al. Analysis of DNA Sequences Using Methods of Statistical Physics // Physica A - 1998. V.249. - P. 430-438.

70. Bush S. Market cycles review: forecast summary // Cycles. — 1993. V.44, №.3. -P. 166-170.

71. Campbell J.Y., MacKinlay A.C. The Econometrics of Financial Markets. — Princeton: Princeton University Press, N.J., 1997. - 243 p.

72. Checki T.J., Stem E. Financial crises in the emergent markets: the roles of the public and privat sectors // Current Issues of Economics and Finance (Federal Reserve bank of New York). -2000. V.6(13). - P. 1-6.

73. Coe P.J. Financial crisis and the Great depression: a regime-switching approach // Journal of Money, Credit, and Banking. - 2002. V.34(l). - P. 76 — 93.

74. Dacaragona M.M. et al. A Geographical Model for the Daily and Weekly Seasonal Volatility in the Foreign Exchange Market // J. Int’l Money and Finance.- 1993. V.12.-P. 413-428.

75. Ding Z., Granger C.W.J. Modeling volatility persistence of speculative returns: A new approach If Journal ofEconometrics. - 1996, V.73. — P. 185 — 215.

76. Djaferis T.E., Schick I.C. System Theory: Modeling, Analysis and Control. - Boston: Kluwer Academic Publishers, 1999. - 476 p.

77. Dragulescu A., Yakovenko V.M. Statistical Mechanics of Money // The European Physical Journal B. — 2000. V.17. — P. 723 - 729.

78. Embrechts P., Kluppelberg C., Mikosch T. Modeling Extremal Events. — Berlin: Springer-Verlag, 1997. — 196 p.

79. Engsted T. Does the long-term interest rate predict future inflation? // The Rev. of Economics and Statistics. — 1995. V.77, №.l. - P. 42 - 54.

80. Farmer J.D. Physicists Attempt to Scale the Ivory Towers of Finance // Computing in Science & Engineering. — 1999. Nov./Dec. — P. 26 — 39.

81. Fischer S. The Financial Crisis in Emerging Markets: Some Lessons // International Monetary Fund, Annual Reports. — 1999. - P. 4 — 8.

82. Ghashghaie et al., Turbulent Cascades in Foreign Exchange Markets // Nature.

- 1996. V.381. - P. 767 - 770.

83. Gopikrishnan P., Plerou V., Liu Y. et all. Scaling and correlation in financial time series // Physica A. - 2000. V.287. — P. 362 — 373.

84. Granger C.W.J. Forecasting in Economics // Time Series prediction: Forecasting the Future and Understanding the Past. - Reading: Addison- Wesley, 1993. - P. 529 - 538.

85. Grassia P.S. Delay, feedback and quenching in financial markets // Eur. Phys. J.

- 2000. V.17B. - P. 347 - 362.

86. Grauwe, P., Dewachter, H. Chaos in the Dombusch model of exchange rate // Kredit und Kapital. - 1992. V.25(l). -P. 26 - 54.

87. Hendry D. F., Dynamic Econometrics. — Oxford University Press, 1995. — 475 P-

88. Hirabayashi T., Takayasu H., Miura H. et al. The behavior of a threshold model of market price in stock exchange // Fractals. - 1993. V.l, № 1. - P. 29 - 40.

89. Hurst H.E., Black R.P., Simaika Y.M. Long-term storage: an experimental study. - London: Constable, 1965. — 260 p.

90.1vanova K. Toward a phase diagram for stocks // Physica A. — 1999. V.270. — P. 567-577.

91. Janosi I.M., Jaecsko B., Kondor I. Statistical Analysis of 5 s Index Data of the Budapest Stock Exchange // Physica A. - 1999. V.269. - P. 111 - 124.

92. Kaufman S.K. A New Method of Forecasting Trend Change Dates // Cycles. — 1990. V. September/October. — P. 245 — 248.

93. Koedijk K.G., Schafgans M.M.A., De Vries C.G. The Tail Index of Exchange Rate Returns // J. Int. Economics. - 1990. V.29. P. 93 - 108.

94. LeBaron B. Nonlinear Diagnostics and Trading Rules for High-Frequency Foreign Exchange Rates // Time Series prediction: Forecasting the Future and Understanding the Past - Reading: Addison-Wesley, 1993. P. 457 - 474.

95. Lequarre J.Y. Foreign Currency Dealing // Time Series prediction: Forecasting the Future and Understanding the Past. — Reading: Addison-Wesley, 1993. — P. 131-138.

96. Lux T. The Stable Paretian Hypothesis and the Frequency of Large Returns: An Examination of Major German Stocks // Applied Financial Economics — 1996. V.6.-P.463-475.

97. Mandelbrot B.B. The Variation of Certain Speculative Prices // J. Business. — 1963. V.36.-P. 394-419.

98. Mantegna R.N., Stanley H.E. Introduction in Econophysics: Correlations and Complexity in Finance. - Cambridge: Cambridge University Press, UK, 1999. - 312 p.

99. Mantegna R.N., Stanley H.E. Scaling Behavior in the Dynamics of an Economic Index // Nature. - 1995. V. 376. - P. 46 - 49.

100. Mantegna R.N., Stanley H.E. Stock Market Dynamics and Turbulence: Parallel Analysis of Fluctuation Phenomena // Physica A. — 1997. V.239. — P. 255-266.

101. McCullough B.D. A Spectral Analysis of Transactions Stock Market Data // The Financial Review. - 1995. V.30, № 4. - P. 823 - 842.

102. Mukaidono M. Fuzzy Logic for Beginners. - London: World Scientific, 2001.-105 p.

103. Muller U.A. et al. Statistical Study of Foreign Exchange Rates, Empirical Evidence of a Price Scaling Law, and Intraday Analysis // J. Banking and Finance.- 1990. V.M.-P.1189-1208.

104. Okuyama К., Takayasu M., Takayasu H. Zipfs Law in Income Distridution of Companies // Physica A. — 1999. V.269. - P. 125 - 131.

105. Papaioannou G. Nonlinear Time Series Analysis of the Stock Exchange: the Case of an Emerging Market // International Jomal of Bifurcation and Chaos. — 1995. V.5, №6. — P. 1557-1584.

106. Pasquini M., Serva M. Multiscaling and Clustering of Volatility // Physica A. - 1999. V.269. - P. 140 - 147.

107. Paul W., Baschnagel J. Stochastic Processes from Physics to Finance. — Berlin: Springer, 2000. - 232 p.

108. Peng C.-K., Halvin S., Hausdorff J.M. et al. Fractal mechanisms and heart rate dynamics // J. of Electrocardiology. — 1995. V. 28 Supplement. — P. 59 — 64.

109. Peters E.E. Chaos and Order in capital Markets. A New View of Cycles, Prices, and Market Volatility. — New York: John Wiley and Sons, 1992. — 238 P-

110. Peters E.E. Fractal Structure in the Capital Markets // Financial Analysts Journal. - 1989. V. July-August. — P. 32 - 37.

111. Ramsey J.B., Usikov D., Zaslavsky G.M. An analysis of U.S. stock price behavior using wavelets // Fractals. - 1995. V.3, №.2. - P. 377 - 389.

112. Robinson P.A. Scaling properties of self-organized criticality // Phys.Rev. E. - 1994. V.49, № 5. - P. 3919 - 3926.

113. Scheinman J., LeBaron B. Nonlinear Dynamics and Stock Returns // J.Business. - 1989. V.62. - P. 311 - 338.

114. Schmitt F., Schertzer D., Lovejoy S. Multifractal Analysis of Foreign Exchange Data // Applied Stochastic Models and Data Analysis. — 1999. V.15. -P. 29 — 53.

115. Somette D. Predictability of catastrophic events: material rupture, earthquakes, turbulence, financial crashes and human birth // Proceedings of the National Academy of Sciences USA. — 2002. V.99 (supp. 1). - P. 2522 — 2529.

116. Somette D. Why Stock Markets Crash: Critical Events in Complex Financial Systems. — Princeton: Princeton University Press, N.J., 2003. — 456 p.

117. Somette D., Johansen A., Bouchaud J.-Ph. Stock Market Crashes, Precursors and Replicas // Journal of Physics I France. - 1996. V.6. - P. 167 - 175.

118. Stanley H.E., Amaral L.A.N., Caning D. et al. Econophysics: Can Physicists Contridute to the Science of Economics? // Physica A. - 1999. V.269. - P. 156 -169.

119. Stanley H.E., Amaral L.A.N., Goldberger A.L. et al. Statistical physics and physiology: Monofractal and multifractal approaches // Physica A. — 1999. V.270.-P. 309-324.

120. Uritsky V.M., Muzalevskaya N.I. Self-Organized Criticality as a Possible Mechanism for Controlling 1/f Fluctuations in Living Systems // Proc.l4th Int. Conf, on Noise in Physical Systems and 1/f Fluctuations. - Singapore: World Scientific, 1997. - P. 649 - 652.

121. Viswanathan G.M., Peng C.-K., Stanley H.E. et al. Deviations from uniform power law scaling in nonstationary time series // Physical Review E. — 1997. V.55, № l.-P. 845-849.

122. Voss R.F. Random fractals: self-affinity in noise, music, mountains and clouds // Phisica. -1989. V.38D. - P. 362 - 371.

123. Zhang Y.-C. Toward a theory of marginally efficient markets // Physica A. -1999. V.269.-P. 30-44.