ДОДАТОК

Таблиця А.1

Розрахунок кількісних характеристик формалізації попиту та пропозиції ринку перестрахування Німеччини

Рік	r	q	v	u(v)	U(x)	t	u(t)
2001	24484,60	12131,86	50587,57	-23031671060,37	23049895328,69	-84017,53	-63530931542,34
2002	25984,40	12494,01	52097,71	-24427282324,93	27097480469,01	-90271,42	-73340812237,66
2003	22910,30	9103,52	37959,99	-12968460686,80	19853427350,24	-77452,99	-53991084982,37
2004	22157,60	7862,64	32785,76	-9673990740,40	18325421405,54	-74314,38	-49704010249,87
2005	22964,80	7680,51	32026,28	-9230985142,38	20294061274,83	-77680,25	-54308379136,16
2006	19307,40	4945,16	20620,38	-3826695700,88	12727334627,58	-62429,57	-35077377451,90
2007	17925,20	3850,32	16055,10	-2319816780,68	10320753205,27	-56666,06	-28899662240,83
2008	17536,60	2386,60	9951,68	-891273084,01	9775865084,32	-55045,67	-27270505555,49
2009	16358,80	909,30	3791,61	-129367892,97	7962715945,77	-50134,46	-22621429137,45

Продовження табл.

А.1

Рік	v*	u(v*)	t*	u(t*)	P	V(x)
2001	37892,63	-12922474521,33	-58396,51	-30691659366,90	41130,20	15225032660,58
2002	39023,80	-13705517342,12	-63080,98	-35813206666,74	44918,13	18158522997,57
2003	28433,94	-7276258732,86	-53479,34	-25740623963,45	45971,60	19020263464,80
2004	24558,18	-5427814976,17	-51128,36	-23527234169,66	47597,06	20389084910,45
2005	23989,29	-5179255800,36	-53649,56	-25904749236,16	50891,20	23308972254,82
2006	15445,70	-2147048433,26	-42226,04	-16047558723,40	47821,11	20581488383,49
2007	12026,08	-1301578852,49	-37908,88	-12933937587,40	46864,30	19766128904,68
2008	7454,31	-500062745,52	-36695,13	-12118973957,79	50444,05	22901169489,91
2009	2840,11	-72581679,42	-33016,39	-9810900814,17	51441,28	23815590017,87

Таблиця А.2

Розрахунок кількісних характеристик формалізації попиту та пропозиції ринку перестрахування Франція

Рік	r	q	v	u(v)	U(x)	t	u(t)
2001	12,00	11,90	214,25	-412042,40	65451,77	99783,95	-89611036495,22
2002	14,00	12,20	219,65	-433107,26	66124,84	99747,95	-89546374261,49
2003	17,30	14,60	262,86	-620530,03	72387,07	99688,53	-89439732598,89
2004	18,10	13,70	246,65	-546308,18	69867,41	99674,13	-89413889643,27
2005	21,50	17,90	322,27	-933110,19	82854,70	99612,92	-89304098740,50
2006	20,20	16,60	298,87	-802387,65	78468,58	99636,32	-89346069650,94
2007	22,80	19,80	356,48	-1141903,22	89874,71	99589,51	-89262137690,44
2008	21,60	19,80	356,48	-1141903,22	89897,35	99611,12	-89300870617,35

Рік	V*	u(v*)	t*	u(t*)	P	V(x)
2001	217,83	-425956,96	99780,34	-89604547405,44	2,93	62,56
2002	223,32	-447732,69	99743,73	-89538806411,55	52,72	24749,47
2003	267,25	-641480,05	99683,32	-89430386515,48	79,08	55884,00
2004	250,78	-564753,66	99668,68	-89404112795,67	128,87	148816,42
2005	327,66	-964607,17	99606,44	-89292492550,02	105,44	99525,06
2006	303,86	-829473,96	99630,24	-89335162646,49	105,44	99525,06
2007	362,44	-1180444,74	99582,65	-89249832646,46	87,86	69041,40
2008	362,44	-1180444,74	99604,61	-89289210657,10	52,72	24749,47

Таблиця А.3

Розрахунок кількісних характеристик формалізації попиту та пропозиції ринку перестрахування України

Рік	r	q	V	u(v)	U(x)	t	u(t)
2001	1294,02	91,22	1436,74	-18570892,57	37474362222,84	79619,13	-57052454481,82
2002	2105,56	148,43	2337,78	-49175247,70	33097475001,94	66837,50	-40204931415,27
2003	5416,90	381,86	6014,34	-325520208,68	17975504290,37	14683,83	-1940459029,55
2004	11674,07	822,96	12961,62	-1511967337,91	1405252851,36	-83866,60	-63302882466,05
2005	6046,97	426,28	6713,90	-405654340,57	15596075510,81	4760,22	-203913662,13
2006	5621,70	396,30	6241,73	-350600969,16	17184624178,70	11458,23	-1181560989,23
2007	6423,90	654,70	10311,53	-956896371,81	14045009329,24	-1176,42	-12461663,15
2008	9064,60	926,50	14592,38	-1916363710,39	5997035592,55	-42767,45	-16461706851,77
2009	8888,40	967,90	15244,43	-2091456219,10	6347403110,74	-39992,30	-14394656494,11

Продовження табл.

А.3

Рік	V*	u(v*)	t*	u(t*)	P	V(x)
2001	615,75	-3409220,17	91265,34	-74963806498,95	8118,91	593209931,33
2002	1001,91	-9029324,95	85787,50	-66235029089,13	13210,59	1570611910,64
2003	2577,57	-59782060,77	63435,93	-36216732044,83	33986,50	10395570845,46
2004	5554,98	-277692414,37	21200,03	-4044864492,87	73244,99	48283094572,62
2005	2877,39	-74499718,19	59182,95	-31523300883,79	37939,66	12954572135,85
2006	2675,03	-64388452,63	62053,53	-34655449415,71	35271,45	11196500308,67
2007	4419,23	-175743849,28	56638,68	-28871172357,43	38942,10	13648189661,19
2008	6253,88	-351967302,27	38813,95	-13558510360,67	54932,18	27157619991,20
2009	6533,33	-384126352,38	40003,30	-14402176080,51	53463,38	25724724880,64

Рис.

А.1. Загальна схема моделі структурного аналізу взаємозв’язків розвитку страхового ринку залежно від параметрів розвитку ринку банківських послуг та соціальної сфери

Примітка. CHSTRPRE - чисті страхові премії, млн грн; CHSTRVIP - чисті страхові виплати, млн грн; CHISTPRI - чистий прибуток (збиток) комерційних банків, млн грн; STATKAPK - статутний капітал комерційних банків, млн грн; CHISNASE - чисельність населення, тис. осіб; VITRZAOS - витрати та заощадження населення, млнгрн. Перераховані чинники є ендогенними явними змінними моделі, які застосовуються для характеристики і формалізації неявних латентних змінних: STR - розвиток страхового ринку; BANK - розвиток ринку банківських послуг; SOC - розвиток соціальної сфери

	Model Estimates (Вхідні дані 2002-2009.sta)\|
	Parameter Estimate	Standard Error	T Statistic	Prob. Level
(STR)-1->[CHSTRPRE]	103.083	91.997	1.121	0.262
(STR)-2->[CHSTRVIP]	-135.830	49.144	-2.764	0.006
(DELTA1)-->[CHSTRPRE]
(DELTA2)-->[CHSTRVIP]
(DELTA1)-3-(DELTA1)	52885.115	28378.826	1.864	0.062
(DELTA2)-4-(DELTA2)	7451.842	4241.770	1.757	0.079
(BANK)-->[CHISTPRI]
(BANK)-5->[STATKAPK]	999.535	0.000
(SOC)-->[CHISNASE]
(SOC)-6->[VITRZAOS]	-581.537	68.314	-8.513	0.000
(EPSILON1)-->[CHISTPRI]
(EPSILON2)-->[STATKAPK]
(EPSILON3)-->[CHISNASE]
(EPSILON4)-->[VITRZAOS]
(EPSILON1)-7-(EPSILON1)	341925.731	182767.384	1.871	0.061
(EPSILON2)-8-(EPSILON2)	892629.920	5240673.362	0.170	0.865
(EPSILON3)-9-(EPSILON3)	678.440	363.130	1.868	0.062
(EPSILON4)-10-(EPSILON4)	309824.475	0.000
(ZETA1)-->(BANK)
(ZETA2)-->(SOC)
(ZETA1)-11-(ZETA1)	0.955	0.000
(ZETA2)-12-(ZETA2)	394.236	475.227	0.830	0.407
(STR)-13->(BANK)	-9.029	2.481	-3.640	0.000
(STR)-14->(SOC)	20.886	0.000
(BANK)-15->(SOC)	-6.683	1.577	-4.237	0.000

Рис. А.2.

Виявлення багатофакторних регресійних залежностей між ендогенними та екзогенними змінними моделі

	ITN	DISC	RCOS	LAMBDA	MAXCON	NRP	NRC	NAIC	STEP
1	0	1834632	0.444968	1.000000	0.00	0	0	3	0.00
2	1	1001638	0.471161	1.000000	0.00	0	0	3	10000.00
3	2	702641	0.457798	1.000000	0.00	0	0	4	10000.00
4	3	471511	0.448208	1.000000	0.00	0	0	3	10000.00
5	4	15265	0.787094	1.000000	0.00	1	0	3	10000.00
6	5	6193	0.617917	1.000000	0.00	2	0	3	10000.00
7	6	4127	0.550676	1.000000	0.00	2	0	3	10000.00
8	7	3372	0.520500	1.000000	0.00	2	0	2	10000.00
9	8	3035	0.505537	1.000000	0.00	2	0	2	10000.00
10	9	2810	0.494933	1.000000	0.00	2	0	2	10000.00
11	10	2641	0.486576	1.000000	0.00	2	0	2	10000.00
12	11	2505	0.479623	1.000000	0.00	2	0	2	10000.00
13	12	2392	0.473639	1.000000	0.00	2	0	2	10000.00
14	13	2296	0.468369	1.000000	0.00	2	0	2	10000.00
15	14	2212	0.463648	1.000000	0.00	2	0	2	10000.00
16	15	2137	0.459365	1.000000	0.00	2	0	2	10000.00
17	16	2071	0.455438	1.000000	0.00	2	0	2	10000.00
18	17	2011	0.451807	1.000000	0.00	2	0	2	10000.00
19	18	1956	0.448428	1.000000	0.00	2	0	2	10000.00
20	19	1905	0.445263	1.000000	0.00	2	0	2	10000.00
21	20	1859	0.442285	1.000000	0.00	2	0	2	10000.00
22	21	1816	0.439470	1.000000	0.00	2	0	2	10000.00
23	22	1775	0.436799	1.000000	0.00	2	0	2	10000.00
24	23	1738	0.434256	1.000000	0.00	2	0	2	10000.00
25	24	1702	0.431828	1.000000	0.00	2	0	2	10000.00
26	25	1669	0.429503	1.000000	0.00	2	0	2	10000.00
27	26	1637	0.427303	1.000000	0.00	2	0	2	10000.00
28	27	1608	0.426477	1.000000	0.00	2	0	2	10000.00
29	28	1581	0.425688	1.000000	0.00	2	0	2	10000.00
30	29	1555	0.424931	1.000000	0.00	2	0	2	10000.00
31	30	1530	0.424206	1.000000	0.00	2	0	2	10000.00

Рис. А.3. Перевірка адекватності моделі на основі мінімізації

функції незгоди

	Basic Summary Statistics (Вхідні дані 2002-2009.sta)
	Value
Discrepancy Function	1529.592
Maximum Residual Cosine	0.424
Maximum Absolute Gradient	12.824
ICSF Criterion	-1546.971
ICS Criterion	595.632
ML Chi-Square	10707.143
Degrees of Freedom	8.000
p-level	0.000
RMS Standardized Residual	0.836

Рис. А.4. Перевірка адекватності моделі на основі описових

статистик

	Input Matrix (Вхідні дані 2002-2009.sta) Covariance Matrix N = 8
	CHSTRPRE	CHSTRVIP	CHISNASE	VITRZAOS	CHISTPRI	STATKAPK
CHSTRPRE	14427064.917	8390048.345	-2701637.522	9.321477E+08	-6.222625E+06	1.208174E+08
CHSTRVIP	8390048.345	6122925.354	-1805425.693	6.803881E+08	-1.144883E+07	9.576738E+07
CHISNASE	-2701637.522	-1805425.693	655505.926	-2.152622E+08	3.502055E+06	-2.843475E+07
VITRZAOS	932147747.768	680388103.216	-215262151.088	7.789408E+10	-1.472968E+0S	1.089812E+10
CHISTPRI	-6222625.373	-11448831.168	3502055.453	-1.472968E+0S	1.577935E+08	-3.380799E+08
STATKAPK	120817386.867	95767380.465	-28434752.009	1.089812E+10	-3.380799E+08	1.686998E+09

Рис. А.5. Коваріаційна матриця початкових даних

	Reproduced Matrix (Вхідні дані 2002-2009.sta)
	CHSTRPRE	CHSTRVIP	CHISNASE	VITRZAOS	CHISTPRI	STATKAPK
CHSTRPRE	63511.167	-14001.685	8372.537	-4.868941E+06	-930.703	-930270.164
CHSTRVIP	-14001.685	25901.516	-11032.285	6.415683E+06	1226.365	1225793.983
CHISNASE	8372.537	-11032.285	7712.251	-4.090422E+06	-739.706	-739361.400
VITRZAOS	-4868940.751	6415682.784	-4090422.235	2.379042E+09	430166.225	429966079.151
CHISTPRI	-930.703	1226.365	-739.706	4.301662E+05	342008.203	82433.899
STATKAPK	-930270.164	1225793.983	-739361.40C	4.299661E+08	82433.899	83288174.451

Рис. А.6. Коваріаційна матриця перетворених в результаті проведення структурного аналізу даних

	Univariate Skewness Indices (Вхідні дані 2002-2009.sta)
	Skewness Corrected Skewness	Normalized Skewness
CHSTRPRE	0.097 0.121	0.112
CHSTRVIP	0.623 0.777	0.720
CHISNASE	0.258 0.321	0.297
VITRZAOS	0.435 0.543	0.502
CHISTPRI	-2.076 -2.589	-2.397
STATKAPK	1.091 1.360	1.259

Рис. А.7. Показники асиметрії вхідних даних моделі

	Univariate Kurtosis Indices (Вхідні дані 2002-2009.sta]
	Kurtosis	Corrected Kurtosis	Normalized Kurtosis
CHSTRPRE	-0.664	0.006	-0.383
CHSTRVIP	-1.253	-1.232	-0.724
CHISNASE	-1.171	-1.058	-0.676
VITRZAOS	-1.304	-1.338	-0.753
CHISTPRI	2.685	7.038	1.550
STATKAPK	-0.264	0.846	-0.152

Рис. А.8. Показники ексцесу вхідних даних моделі

	Reflector Matrix (Вхідні дані 2002-2009.sta)
	CHSTRPRE	CHSTRVIP	CHISNASE	VITRZAOS	CHISTPRI	STATKAPK
CHSTRPRE	-302.885	-182.711	58.307	-20358.604	190.530	-2694.129
CHSTRVIP	-835.210	-595.632	174.746	-65749.983	854.965	-9021.126
CHISNASE	1618.580	936.083	-419.305	119782.396	-1424.967	14278.054
VITRZAOS	1.175	0.690	-0.363	98.383	-4.531	14.578
CHISTPRI	18.593	33.791	-10.334	4342.792	-461.461	994.036
STATKAPK	15.733	10.302	-3.425	1165.737	4.806	133.931

Рис. А.9. Матриця-рефлектор моделі

<< |

↑

Источник: Козьменко О. В., Козьменко С. М., Васильєва Т. А. та ін.. Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації: монографія / Козьменко О. В., Козьменко С. М., Васильєва Т. А. та ін. - Суми : Університетська книга,2011. - 388 с.. 2011

Еще по теме ДОДАТОК:

- Биржевая торговля - Биржевое дело - Государственные и муниципальные финансы в России - Государственный и муниципальный заказ - Государственный финансовый контроль - Деньги - Деньги и кредит - Деньги, кредит, банки - Державні і муніципальні фінанси в Україні - Инвестиции - Инвестиционное право - Кредит - Международные финансы - Налоги и налогообложение - Основы финансов - Финансовая терминология - Финансовое право - Финансовое прогнозирование - Финансовые риски - Финансовые рынки - Финансовый анализ - Финансовый контроль - Финансы и кредит - Финансы предприятий - Финансы, денежное обращение и кредит - Фінансова система України -

- Аудит - Банки - Бизнес - Бухгалтерский учет - Макро и Микроэкономика - Маркетинг - Менеджмент - Философия - Финансы - Экономика -