СИСТЕМА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В РОЗНИЧНОМ БИЗНЕСЕ

Омаров Г. Б.

Среди других направлений кредитования — корпоративного, малого и среднего — особое место в банке занимает розничный бизнес: ипотека, автокредитование, кредитные карты, без- залоговые кредиты на потребительские цели и другие розничные продукты.

В целом, кредитные продукты в максимальной степени унифицированы и стандартизированы, что позволяет бизнесу достаточно эффективно продавать их на массовом рынке с учетом риска по каждому продукту

Главной целью структурного подразделения риск- менеджмента в банке является построение и обеспечение качественного функционирования системы управления рисками. Как показано на рисунке 1, риск-менеджмент в кредитном цикле занимает центральное место.

Рисунок 1. Положение риск-менеджмента в кредитном цикле

Однородность признаков по розничным кредитам определяет кредитные риски, чтобы отладить процесс риск- менеджмента, состоящий из 4 основных этапов (рис. 2):

Этап 1. Распознавание риска — идентификация и раскрытие риска.

Этап 2. Измерение рисков путем оценки выявленных рисков, проведение расчетов компонентов риска.

Этап 3. Структурирование или непосредственное управление рисками, выраженное в принятии решений, а именно: в выработке рекомендаций по минимизации рисков.

Этап 4. Контроль и мониторинг принятых решений по управлению рисками, внесение корректировок при необходимости.

Рисунок 2. Основные этапы процесса управления рисками

Базовые подходы в розничном риск-менеджменте представлены на рисунке 3 в модели «шести П».

Рисунок 3. Система риск-менеджмента в розничном бизнесе

Модель «6 П» включает в себя следующие элементы:

1.

На глобальном (стратегическом) уровне вырабатывается политика кредитования в розничном бизнесе, которая, в свою очередь, базируется на банковском законодательстве и нормативно-правовых актах. Таким образом, все бизнес- процессы и система управления рисками должны происходить в рамках правового поля.

2. Второе «П» — Продукты.

После определения стратегической линии банка в розничном направлении (можно проводить и параллельно) необходимо разработать продукты: ипотеку, автокредитование, кредитные линии, кредитные карты, ссуды на неотложные нужды и т.д. Подразделения риск-менеджмента в соответствии с риск- платформой занимаются выявлением, оценкой и минимизацией рисков, сопутствующих розничным продуктам.

1. Третье «П» — Проекты.

Исходя из принципа «от общего к частному», после разработанной или обновленной стратегии на основании утвержденных продуктов осуществляется анализ кредитных заявок, или проектов, на предмет возможности кредитования.

В случае положительного решения по проекту следует четко определить условия кредитования при стандартных продуктах. Сделать это несложно, поскольку они принимаются уполномоченным лицом или органом на основе андеррайтинга заявок, а при условии нестандартности и несоответствия (превышения) установленным лимитам заявки рассматриваются на кредитных комитетах с участием риск-менеджеров.

2. Четвертое «П» — Портфель.

Результатом реализации предыдущих трех «П» является формирование кредитного портфеля розничного бизнеса. Качество портфеля отслеживается системой посткредитного мониторинга путем классификации активов.

В случае существенных отклонений от принятых предельнодопустимых уровней рисков включается система раннего реагирования по выяснению причин ухудшения обслуживания потребительских займов, принимаются меры по улучшению, оздоровлению возникшей ситуации в целом, как по портфелю, так и по индивидуальным заемщикам.

3. Пятое «П» — Программные средства, или пакет прикладных программ (ППП).

Пакет прикладных программ служит инструментарием для обеспечения менеджеров (кредитных специалистов, администраторов) банка и лиц, принимающих решения, непрерывным потоком обработанной управленческой информации. От качества информационной системы управления MIS (Management Information System) зависят как возможности оперативного решения вопросов по кредитованию, так и мониторинг рисков, своевременное реагирование на полученные негативные сигналы. Система управления MIS позволяет в определенной степени контролировать процесс кредитования путем блокировки (включение режима «стоп») несанкционированных выдач.

4. Шестое «П» — Персонал.

Важное место в модели шести «П» уделяется человеческому ресурсу, начиная с момента поиска подходящих кадров, постоянно занимающихся самообразованием, готовых принимать ответственность за принятие и исполнение профессионально обоснованных решений.

На рисунке 4 приведен алгоритм определения риск-премии по розничным кредитным продуктам.

Рисунок 4. Алгоритм определения риск-премии по розничным

кредитным продуктам

Применение правильно построенных процессов, в соответствии с моделью «6 П», вместе с позитивной практикой и мышлением персонала позволяет добиться, на наш взгляд, более продуктивной деятельности подразделения риск-менеджмента.