Системы
Лично я не люблю индикаторы статистического типа, и для своей торговли я разработал системы, основанные на профиле рынка Питера Штедлмайера. Концепции «ценности», «отрицательного развития» и «принятия» — как глоток свежего воздуха после того мусора, на который я зря тратил время в течение последнего десятилетия. Эти важные концепции подробнейшим образом описаны в этой книге.
Несколько слов о «случайных» системах, или, точнее, о «систе-мах со случайным входом». Я часто слышал о том, что случайные системы работают, т. е. достаточно просто подбросить монету для определения момента открытия позиции Я не тестировал эту теорию, но здесь мне видится логическая ошибка. Я готов согласиться с тем, что система со случайным входом, работающая без стоп-ордеров, должна выигрывать в 50% случаев. Но это не позволит ничего достигнуть, так как прибыли и убытки, вероятно, уравняются с те-чением времени, а комиссионные приведут к разорению. Если же вы начнете использовать стопы, то вероятно (гарантированно) ваш процент попаданий упадет ниже значения 50%. Даже если забыть о психологических проблемах, возникающих при торговле системы, дающей множество убыточных сделок, математика все равно показывает, что вы разоритесь.
Применительно к своим системам я использую «логику стопа». Ключевой момент — удерживать размер убытков на низком уровне.
Таким образом, ключевым элементом является соотношение между точкой входа и уровнем стопа. Вот здесь и находит применение концепция отрицательного развития (ОР) — я всегда ставлю стопы за ОР. Я не хотел бы слишком много философствовать в пределах этой главы, но часто (обычно?) то, чего нет, является более важным чем то, что есть. Это можно пояснить на примере Шерлока Холмса и «собаки, которая не лаяла». Великие музыканты говорят, что критическое значение имеют пробелы между нотами, а не сами ноты. ОР — это отсутствие развития. Работа Штейдлмайера заключается в трансформации хаоса в порядок. Это делает кривая нормального распределения. Развитие имеет место тогда, когда рынок проводит некоторое время на некотором ценовом уровне. ОР имеет место в случае, если рынок находится непродолжительное время либо во-4 142 обще не задерживается на определенной цене — когда эта цена отвергается.
Уровень стопа контролирует ваш риск. Именно соотношение риска и вознаграждения определяет, насколько ваша система позволит вам добиться успеха. Но я опять увлекся, важно понять, что создать систему, которая даст вам статистическое преимущество, несложно.
Еще по теме Системы:
- Генезис рыночно-капиталистической системы хозяйствования и возможность ее интеграции с планово-распределительной системой при образовании интегрированной (смешанной) системы хозяйствования
- Понятие кредитной системы и ее структура. Банковская система как основное звено кредитной системы
- 12. Денежные системы. Основные характеристики элементов денежной системы. Принципы классификации денежных систем.
- Система управления корпоративными информационными ресурсами при модернизации производственных систем
- § 4. Система концептуальных принципов современной национальной платежной системы России
- Система как понятие и свойства экономической системы
- 21.4. Налоговая система понятие налога и налоговой системы; исходные принципы построения налоговой системы; функции и классификация налогов; организация налоговой службы
- Платіжна система як елемент кредитної системи держави
- § 4. Регулирование в системе мер по обеспечению устойчивости национальной платежной системы России
- Формирование адаптивных систем управления региональными логистическими системами пассажирских перевозок