Схема анализа банковских рисков

Анализ структуры активов и пассивов банка

Информация о клиентах Банка.

Анализ состояния окружающей среды: информация о состоянии финансовых рынков

Анализ позиционных (рыночных) рисков Банка:

Анализ валютного риска.

2. Анализ рисков ликвидности:

n анализ текущей ликвидности;

n анализ перспективной ликвидности.

3. Анализ процентного риска: анализ разрывов (GAP-анализ), анализ дюрации.

4. Диверсификация операций по различным секторам рынка и тенденции развития объемов и стоимости операций на этих рынках.

Анализ рисков контрагентов Банка:

1. Анализ качества кредитного портфеля:

n юридические лица;

n физические лица;

n банки.

2. Анализ крупных кредитных рисков по группам взаимосвязанных заемщиков.

3. Анализ региональных и отраслевых кредитных рисков.

4. Оценка рыночной стоимости активов.

5. Риски пассивных операций: зависимость ресурсной базы банка от групп взаимосвязанных клиентов.

Риски контрагентов. Анализ реализованных кредитных рисков банка.

№	Ситуация	Сумма	в том числе
		вложений	первокла- ссные	станда- ртные	сомните- льные	пробле- мные	по- тери
1.	Ссуды, по которым не нарушались обязательства
2.	Ссуды, по которым задерживались процентные платежи
3.	Ссуды, по которым не Выплачиваются проценты
4.	Ссуды, по которым нарушаются Графики выплаты процентных платежей и погашения основного долга
5.	Ссуды, по которым нарушаются графики выплаты процентных платежей и не возвращается основной долг
6.	Ссуды, по которым не Выплачиваются проценты и не возвращается основной долг

Риски контрагентов. Анализ потенциальных кредитных рисков банка.

Классность	Кредиты и учтенные векселя				Акции и облигации
активов	Банки	Корпора- тивные клиенты	Население	Властные структуры	Государ- ственные	Муници- пальные	Корпора- тивные
Первоклас- сные
Стандарт- ные
Сомни- тельные
Проблем- ные
Потери

Риски контрагентов.

Анализ рисков пассивных операций банка.

Остатки на счетах до востребования

Депозиты и векселя банка

№

Контрагент

Средний

Стабиль-

ный

Проценты

уплачен-

ные

Стоимость

ресурсов

Средний

объем

вложений

Проценты

уплачен-

ные

Стоимость

ресурсов

Позиционные риски. Анализ реализованных валютных рисков банка

№	Дата	Д1	Д2	Д3	...	Дк
1	ОВП (Активы вал.в дол. - Пассивы вал. в дол.)
2	Курс доллара
3	Доходы (убытки) от переоценки активов и пассивов: ОВП*(Курс (t) - Курс(t-1))
4	Размер капитала (собственных средств банка)	Х	Х	Х	Х
5	Убыток от переоценки/Капитал	Х	Х	Х	Х

<< | >>

↑

Источник: Бизнес - планирование. Лекция. 2016

Еще по теме Схема анализа банковских рисков:

- Бизнес-планирование - Бизнес-психология - Основы бизнеса - Предпринимательство - Торговое дело - Туризм - Фондовые рынки -

- Аудит - Банки - Бизнес - Бухгалтерский учет - Макро и Микроэкономика - Маркетинг - Менеджмент - Философия - Финансы - Экономика -