Минимизация банковских рисков

Принимать меры по минимизации банковских рисков означает стремиться их контролировать и, по возможности, ими управлять. В своей основе риски взаимосвязаны между собой.

Наиболее существенными рисками, сопутствующими банковской деятельности, являются:

• кредитный риск;
• риск ликвидности;
• процентный риск;
• валютный риск.

Минимизация этих рисков является первоочередной задачей банка в ходе реализации его стратегии.

Кредитный риск представляет собой основной банковский риск, управление которым является ключевым фактором, определяющим эффективность деятельности банка. Минимизируя кредитный риск следует отказаться от концентрации капитала в определенных отраслях или на определенных предприятиях с высокой вероятностью наступления спада производства, строго соблюдать норматив максимального риска на одного заемщика, тщательно изучать кредитоспособность клиентов, следить за качеством материального обеспечения ссуд и т. д.

Риск несбалансированной ликвидности представляет собой опасность потерь в результате неспособности банка покрыть свои обязательства по пассивам баланса за счет требований по активам. Особое внимание управлению данным риском уделяют не только сами коммерческие банки, но и Национальный банк.

Процентный риск заключается в возможности понести убытки вследствие непредвиденных неблагоприятных для банка изменений процентных ставок и значительного уменьшения маржи. Причиной обострения процентного риска может быть: разбалансированность активов и пассивов банка по срокам; несовпадение способов установления процентных ставок по активным и пассивным операциям и т. д. Управляя риском, связанным с изменением процентных ставок следует прежде всего в деталях знать конъюнктуру рынка, чтобы правильно принимать решения, по каким процентам привлекать ресурсы, чтобы они по своей структуре способствовали наиболее эффективному их вложению и приносили максимальную прибыль. Также следует придерживаться обдуманной финансовой политики в сфере работы с ценными бумагами, использовать в своей деятельности по мере возможности плавающие процентные ставки и т. д.

Валютный риск связан с колебанием курса валют и представляет собой опасность курсовых потерь в результате изменения курсов иностранных валют по отношению к национальной валюте. Банки сталкиваются с этим видом риска при проведении различных операций с иностранной валютой. Для того, чтобы минимизировать валютный риск банки должны усиленно контролировать осуществляемый ими процесс валютного кредитования, анализировать тенденции изменения валютных курсов, проводить диверсификацию, заключающуюся в работе с наибольшим количеством различных валют и т. д.

Отдельно следует выделить операционный банковский риск, который сопутствует каждой банковской операции и заключающийся в непредвиденном повышении уровня операционных расходов по сравнению с запланированным. Управляя операционным риском банки должны постоянно проводить работу по анализу операционных расходов, связанных с установлением реальных процентных ставок; по снижению затрат на обслуживание клиентов; по оптимизации эксплуатационных расходов, соответствующих выполняемым задачам банка; содержанию нужного аппарата управления; поиску дополнительных источников покрытия расходов.

Банковские риски возникают в результате действия широкого круга факторов как внутреннего, так и внешнего характера. Поэтому процесс управления ими требует особого, комплексного подхода, учитывающего все особенности складывающейся ситуации и определяемого полнотой учета всех существенных факторов.