4.1. Определение подхода к решению задачи оценки рисков

Следующим этапом разработки интеллектуальной системы является разработка блока приобретения знаний и построение БЗ на основе сформированной анкеты КЗ, то есть решение задач диагностики субъективного кредитного поведения и прогнозирования рисков, связанных с ним.

На основе анализа литературы (глава 2) обоснованно выбраны методы приобретения знаний, построение БЗ и принятия решений, лежащие в основе модуля, решающего задачу оценки рисков розничного кредитования, которые ориентированы на аналитика с использованием методов психосемантики.

В результате проведения ассоциативного эксперимента и анализа данных получены СЗП, которые являются словами-стимулами для определения субъективного отношения к действию «кредит» [22].

На основе изученного материала [59, 137] для оценки рисков, связанных с субъективным кредитным поведением, базовым методом, отвечающим данной предметной области, выбран метод многомерного шкалирования.

Метод многомерного шкалирования – «система методических приемов и способов сбора и обработки психологической, социально-психологической и социологической информации для получения объективных данных о скрытых или явных закономерностях поведения (функционирования) сложных, многомерных объектов» [59].

За последние годы в социологии и психологии активно развиваются методические приемы многомерного шкалирования для изучения субъективного опыта человека и построения субъективных пространственных моделей на основе данных прямых и косвенных числовых оценок, которые даются субъектом определенным сторонам воспринимаемых им объектов или событий. Специфика метода многомерного шкалирования определяется следующими основными постулатами, предположениями и допущениями. Постулируется, что субъективные проявления есть не что иное, как отражение состояния объективных процессов и явлений в сознании человека.

На основании рекомендаций, данных в работах [107, 128], сформированная анкета КЗ, содержащая СЗП, дополнена весами или значениями этих слов для респондентов. Приняты следующие условия: время заполнения психодиагностической анкеты не более 10минут, т.е. количество слов от 30 до 50; словарь содержит наибольшее возможное число слов-признаков – 50 слов для осуществления дальнейшего выбора наиболее информативных признаков.

Соискателям предложены анкеты (прил. 3), содержащие 50 СЗП. Структура пространства СЗП дает возможность для измерения различий в интерпретации понятий, что позволяет использовать стандартный психодиагностический метод, впервые предложенный  Ч. Осгудом и широко применяемый на сегодняшний день [107].

СЗП оцениваются путем соотнесения с одной из фиксированных точек шкалы. Пространство шкалы между противоположными значениями воспринимается испытуемым как континуум градаций выраженности признака. Весь континуум шкалы разбивается на 7интервалов, и оцениваемый признак может принимать значения от -3 до +3, для простоты восприятия респондентам предложено оценить предложенные слова-признаки в соответствии со шкалой от 0 до 6 включительно: стимулы – вербальные, выбранные на основании ассоциативного эксперимента; ответы – закрытые, типа «Оценивание значения признака по заданной шкале».

Таким образом, имеем описательные модели знаний отношения КЗ к действию «кредит», которые строятся на данных с известными результатами, как обнаружение сущности на основе найденных специфических зависимостей в соответствии с типологией КЗ. Типологический анализ заключается в выявлении степени значимости того или иного СЗП для определенного типа  КЗ, классификации по типу путем соотнесения вновь обратившегося соискателя (объекта) с некоторым типом КЗ (классом объектов). Отклонение от определенного типа как «нормы» и есть прогнозирование рисков невозврата кредитных средств.