Глава 7. Статистика и теория финансового рынка
Цель анализа финансового рынка - разработка рекомендаций для инвесторов, в какие ценные бумаги вкладывать капитал и в каком количестве. Выше было рассмотрено решение задачи оптимального выбора портфеля ценных бумаг, однако оно носило формальный характер, поскольку опиралось на предположение о том, что эффективности вложений являются случайными величинами с заданными характеристиками вероятностными. Фактически требуется знание вектора математических ожиданий и матрицы ковариаций эффективностей. Откуда взять эти величины? Как их найти, учитывая имеющуюся информацию?
В данной главе приведены различные подходы к этой проблеме и некоторые конкретные рекомендации. Кроме того, в ней рассмотрены основные сведения о теоретических моделях поведения рынка ценных бумаг.
Еще по теме Глава 7. Статистика и теория финансового рынка:
- Глава 38. Статистика рынка продуктов
- Глава 39. Статистика рынка услуг
- Глава 46. Статистика рынка жилья
- Теория эффективного финансового рынка
- Глава 22. Статистика страхования и страхового рынка
- Глава 18. Статистика рынка ценных бумаг и фондовых бирж
- Теория эффективного финансового рынка
- 19.3. Статистика статистика численности работников и использования рабочего времени;статистика производительности труда; статистика заработной платы
- 20.3. Статистика статистика основных фондов; статистика научно-технического прогресса; статистика себестоимости продукции
- Глава 50. Статистика внешнеэкономических связей и задачи статистики
- 9.3. Мониторинг и статистика рынка
- 39.3. Основные понятия и категории статистики рынка услуг
- Глава 1. Сущность и функции финансового рынка
- 23.5. Статистика цен потребительского рынка