6.1. Классическая методика

В основе этой методики лежит среднее значение показателя убыточности страховой суммы по однородным объектам страхования за определенный ряд лет. Как указывалось выше, нетто-ставка совпадает с убыточностью страховой суммы.

                                                                                                   (6.1)

можно легко вычислить. Здесь – среднее квадратическое отклонение признака от его среднего значения. Так, например, если t = 1, то вероятность неравенства (6.1) равна 0,84 , если t = 2, то соответствующая вероятность равна 0,98. На основании вышеизложенного можно положить

,

т.е.

,  .

Таким образом, в данной методике рисковая надбавка пропорциональна среднему квадратическому отклонению. Величина t выбирается страховщиком в зависимости от его отношения к риску и устойчивости вариационного ряда убыточности страховой суммы.

Рассмотрим, например, убыточность страховой суммы по страхованию данных строений от огня (в копейках со 100 руб. страховой суммы) за 5 лет (табл. 6.1).

Таблица 6.1

Средняя убыточность

Среднее квадратическое отклонение найдем по формуле

,

т.е.

.

Следовательно, основа нетто-ставки равна 89 коп. со 100 руб. страховой суммы. Рисковая надбавка равна

.

Для выбора значения t следует оценить устойчивость данного вариационного ряда. Для этого можно использовать коэффициент вариации и медиану. Коэффициент вариации находится по формуле

,

т.е.

.

Найденная вариация незначительна и указывает на высокую степень устойчивости данного вариационного ряда. Рассмотрим данный ряд в ранжированном порядке: 87,88,89,90,91. Медианой или средним значением ранжированного ряда будет величина 89. В тех случаях, когда она близка к среднему, ряд оценивается как устойчивый. В данном случае медиана совпадает со средним. Таким образом, оба примера вариационного ряда – коэффициент вариации и медиана – указывают на его высокую степень устойчивости. Следовательно, в качестве коэффициента пропорциональности в рисковой надбавке можно взять единицу, т.е. положить t = 1. Тогда рисковая надбавка будет равна

.

Следовательно, нетто-ставка, как сумма основы нетто-ставки и рисковой надбавки, равна 91 коп. со 100 руб. страховой суммы.