2. Валютирование депозитных соглашений
В депозитных соглашениях следует различать такие понятия:
Дата заключения соглашения — это дата, когда банки договариваются об осуществлении депозитной операции.
Дата валютирования (value date) — дата зачисления суммы депозита на корреспондентский счет банка.
Для текущих операций дата валютирования отличается от даты заключения соглашения на два рабочих дня (условия «спот»). На условиях спот банки осуществляют депозитные операции длительностью более одного дня, текущие конверсионные операции и клиентские платежи. Например, если 5-го февраля банк А заключил соглашение о размещении 1 млн. дол. США в банке бы сроком на один месяц на условиях спот, то датой валютирования будет 7-е февраля, то есть на протяжении двух рабочих дней банк А должен перевести средства на счет в банке Б. Однако депозитные операции могут осуществляться также с датой валютирования раньше спот. Существуют стандартные условия выполнения соглашений, которые включают стандартные даты валютирования и окончания. Они приведены в табл. 9.1.Таблица 9.1.
СТАНДАРТНЫЕ СРОКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ СОГЛАШЕНИЙ НА
МЕЖБАНКОВСКОМ РЫНКЕ
| Название | Стандартное обозначение | Дата заключения | Дата валютирования | Длительность | Дата окончания |
| Overnight (ночной) | о/п | сегодня | сегодня | 1 день | завтра |
| tom/next (завтра/след) | t/n | сегодня | завтра | 2 дня | послезавтра |
| Tom/week | t/w | сегодня | завтра | 1 неделю | завтра+7 дней |
| spot: | 2-й рабочий день | ||||
| spot/next (спот/след) | s/n | сегодня | 2-й рабочий день | 1 день | 3-й рабочий день |
| spotYweek (спот/1 неделю) | s/w | сегодня | 2-й рабочий день | 1 неделю | спот+1 неделя |
| spot/month (спот/месяц) | lm | сегодня | 2-й рабочий день | 1 месяц | спот + 1 месяц |
| spot/3 month (спот/Змесяца) | 3m | сегодня | 2-й рабочий день | 3 месяца | спот + 3 месяца |
| spot/6 month (cпoт/6месяцев) | 6 m | сегодня | 2-й рабочий день | 6 месяцев | спот +6 месяцев |
| spot/1year (спот/1год) | 12m | сегодня | 2-й рабочий день | 1 год | спот + 1 год |
Дата окончания депозита (maturity) — это дата возвращения средств. В случае размещения депозита на срок, кратный неделе, дата окончания депозита будет приходиться на тот же день недели, что и дата валютирования.
Например, если датой валютирования недельного депозита является среда 7-го февраля, то датой окончания депозита (то есть датой возвращения средств) будет среда 14-го февраля. Для сроков, кратных месяцу, дата окончания будет приходиться на то же число, что и дата валютирования. Например, при размещении месячного депозита, датой валютирования которого является 7-е февраля, дата возвращения будет 7-го марта. Если дата окончания приходится на выходной или праздничный день, то она переносится на следующий рабочий день. Например, если дата возвращения депозита приходится на субботу или воскресенье, то средства будут возвращаться в понедельник. Если же дата валютирования приходится на последний день месяца, то и дата окончания приходится на последний день месяца, невзирая на количество дней в месяце. Например, депозит сроком на один месяц с датой валютирования 31 -го марта должен быть возвращен 30-го апреля).В мировой практике также используются стандартные обозначения срока депозитных операций (см. табл. 9.1). Например, месячный депозит в американских долларах отражается USD lm.
По срокам действия различают депозиты трех видов:
-депозиты до востребования - средства размещаются на неопределенный срок, но возвращение возможно в любое время при условиях уведомления;
-краткострочные однодневные депозиты. К ним относятся депозиты типа «овернайт», «том-некст», «спот-некст»;
-депозити на фиксированный срок. Эти депозиты размещаются на определенный срок и, как правило, на стандартные сроки (одну неделю, один, три, шесть и 12 месяцев).
Еще по теме 2. Валютирование депозитных соглашений:
- 19.3. Депозитный процент и депозитная политика
- В этом параграфе мы сравним результаты некооперативного поведения фирм в отрасли в соответствии с моделью Курно с результатами кооперативного поведения. Как известно, если количество фирм в отрасли мало, то они могут заключить между собой соглашение с целью ослабления конкуренции и увеличения прибыли. Мы начнем с анализа, который показывает, что у фирм, конкурирующих по Курно, есть потенциал для взаимовыгодного соглашения, а затем перейдем рассмотрению двух вариантов таких соглашений.
- 5 Депозитная позиция
- Депозитные и внедепозитные операции
- 5.2. Взаимосвязь депозитной и кредитной политик
- Депозитные книги
- 1. Депозитная политика коммерческого банка
- Депозитные и сберегательные сертификаты
- 2.3. Депозитные операции
- 16. Депозитные и сберегательные операции
- Анализ операций с депозитными сертификатами.
- Общая характеристика депозитных и сберегательных сертификатов
- Порядок формування депозитних ресурсів комерційного банку
- 9.4.4. Соглашение с консигнатором
- Сущность и виды депозитных операций
- 1. Сущность межбанковского рынка депозитных операций в иностранной валюте