Концентрация депозитов и изменчивость финансирования

Важным аспектом управления рисками ликвидности является зависимость банка от какого-либо одного источника финансирования, также известная как риск концентрации. Если банк имеет несколько крупных вкладчиков и один из них заберет свои средства, то банку придется быстро искать альтернативные источники финансирования, иначе он будет иметь большие проблемы.

Следовательно, при анализе состояния банка нужно обращать внимание на соотношение оптового и розничного финансирования, а также на крупных вкладчиков и на чрезмерное использование индивидуальных источников финансирования. Рис. 8.5 иллюстрирует анализ концентрации депозитов изучаемого банка. Цель такого анализа — определить зависимость банка от одного крупного кредитора, который, изъяв свои средства, может привести банк к кризису ликвидности.

Рассчитав краткосрочное несоответствие крупных депозитов в процентах, аналитик может получить полную картину чувствительности банка или банковского сектора в целом к изъятиям ресурсов большими кредиторами. Соотношение оптового и розничного финансирования представляет

Рисунок 8.5. Десять самых крупных источников депозитов в % к общему депозитному портфелю

Проценты 8о

70

6о

50 40 30 20 10 О

Со сроком погашения менее месяца

Со сроком погашения от одного до трех месяцев

Со сроком погашения свыше трех месяцев

Местная валюта П Свободно конвертируемая валюта 0 Неконвертируемая валюта

собой еще один инструмент измерения чувствительности к крупным заемщикам. Рост неустойчивости финансирования банка свидетельствует об изменениях в структуре и источниках финансирования, которые испытывает банковский сектор.

Чтобы оценить неустойчивость финансирования, банк обычно разделяет свои обязательства на те, которые скорее всего останутся в банке в любом случае (например, операционные счета предприятий), и те, которые будут изъяты с появлением проблем. Основными характеристиками последних являются их ценовая чувствительность, а также ставка, при которой они будут отозваны.