Структура финансирования: депозиты и рыночные заимствования

Депозиты. Структура финансирования является ключевым аспектом управления ликвидностью. Банк, имеющий стабильную, обширную и разнообразную депозитную базу, вероятней всего будет иметь меньше проблем с ликвидностью.

• Спектр услуг. Должны быть изучены виды предоставляемых депозитных продуктов, в т.ч. количество счетов и общие суммы счетов по каждому виду. Данную информацию лучше всего представить в виде таблицы с данными по видам продуктов, таких как сберегательные или чековые счета, шестимесячные депозиты или депозиты со сроком погашения более шести месяцев. (Виды продуктов определяются в соответствии со спектром продуктов конкретного банка.) Должен быть отражен также тип вкладчика (например, корпоративный или розничный), так как у каждого из них свой собственный характер поведения. Кроме того, нужно произвести разбивку по условиям депозитов, включая валюту, срок погашения и процентные ставки.
• Концентрация депозитов, включая детальную информацию по всем клиентам, имеющим депозиты свыше определенной суммы общих активов, с указанием условий и процентных ставок по каждому из них.
• Методы управления депозитами, включая информацию об адекватности систем, которые учитывают и контролируют депозитные сделки и внутренний доступ к клиентским счетам, а также информацию о расчете процентных платежей и о форме их выплаты (например, ежедневно или в конце определенного периода).

Так как на рынке существует конкурентная борьба за ресурсы, большинство организаций и частных лиц стараются минимизировать неиспользуемые ресурсы. Чтобы избежать оттока ресурсов из банка на рынки ссудного капитала, руководство банка обычно разрабатывает и внедряет программы развития и сохранения всех видов депозитов.

Рыночные заимствования. Еще одним ключевым фактором, влияющим на ликвидность, является способность банка привлекать дополнительные денежные обязательства, известная как потенциал ликвидности. Предельная стоимость ликвидности (т.е. взвешенная стоимость дополнительных ресурсов) играет важнейшую роль при оценке источников ликвидности со стороны обязательств. Должны учитываться также частота, с которой банку необходимо рефинансировать купленные обязательства, и его способность получать ресурсы на денежном рынке. Для банка, который работает на краткосрочных денежных рынках, способность занимать новые ресурсы зависит от его положения на рынке.

Очевидную сложность при оценке способности банка к заимствованию представляет тот факт, что, пока банк не выйдет на рынок, невозможно точно определить наличие там ресурсов по той цене, которая будет выгодна банку. Изменения на денежном рынке могут резко снизить способность банка выгодно занимать средства. В нестабильные времена крупные инвесторы и вкладчики стараются не иметь дела с мелкими банками, так

Рисунок 8.2. Распределение депозитов банка по видам вкладчиков

Денежные

единицы

0 Частные организации [Ш Физические лица О Государственные организации

как вложения в них считаются более рискованными. То же самое может происходить и с большими банками, платежеспособность которых находится под вопросом.