7.5. Управление ликвидностью банка

Управление ликвидностью требует, чтобы качественные характеристики активов формировались на базе ресурсов, образуемых в ходе пассивных операций, и чтобы осуществление пассивных операций происходило с целью обеспечения возможности реализации основных установок управления активами.

Управление ликвидностью должно соблюдать ряд правил.

Золотые банковские правила

1. Краткосрочные пассивы размещаются в краткосрочные активы, а долгосрочные пассивы -  в долгосрочные активы.
2. Сумма краткосрочных и среднесрочных средств по активу должна превышать сумму краткосрочных и среднесрочных обязательств по пассиву.
3. Сумма долгосрочных средств по активу не может превышать сумму долгосрочных обязательств банка и его собственного капитала. Срок размещения не должен превышать срок привлечения.
4. Структура активов должна отвечать следующему требованию: чем ниже доля высокорискованных активов в балансе банка, тем выше его ликвидность.
5. Структура пассивов должна отвечать требованию: чем ниже доля вкладов до востребования и больше доля срочных вкладов, тем выше ликвидность.

Банк осуществляет управление ликвидностью путем балансировки активов и пассивов по разным направлениям:

а) баланс по срокам;

б) баланс по стоимости;

в) баланс по предпринимательским сферам, социальным слоям, территориям;

г) баланс по чувствительности процентных ставок к изменениям окружающей среды;

д) образование резервов против рисков;

е) баланс договорных режимов: условий, санкций и т.д.