Риск и ликвидность банка

Ликвидность банка во многом зависит от прибыльности его работы Чем больше банковские прибыли, тем больше собственный капитал банка, который r случае необходимости может быть использован для выполнения обязательств банка перед его вкладчиками.

Риск, или возможность потерь в будущем, есть по сути показатель, обратный прибыльности, ибо есто убыточность, но только возможная в будущем. Следовательно, высокий риск, имеющийся у банка, для его вкладчиков означает возможность убытков у банка в обозримом будущем, возможность падения прибыльности, а значит, и возможное снижение его ликвидности, надежности. Поэтому совокупные размеры банковского риска имеют прямое отношение к его ликвидности, ибо застав ляют сомневаться участников рынка в способности банк? в будущем своевременно выполнять свои обязательства.

Совершая рисковые операции банк «рискует» не только своей прибы лью, но и будущей ликвидностью, которая незаметно перерастает в текущую оценку его ликвидности участниками рынка. Формально, с точки зрения текущих показателей работы банка, его показатели ликвидности могут быть очень «хорошими», но любой вкладчик банка всегда думает о сохранности своих вложении и в будущем. Сели он видит, что банк сильно рискует, то может пс ждать результатов его рисковых операций (которые еще неизвестно, какими будут), а сразу/ забрать свой вклад из банка, несмотря на его нормальную «текущую» ликвидность (т. е. ликвидность, определяемую на основе приведенных выше показателей). В результате банк может начать терять своих вкладчиков и соответственно необходимый ему капитал задолго ло того, как он получит результат (пусть даже это была бы же лаемая им прибыль) Все это может привести к такому падению его ликвидности, что невозможным станет дальнейшее проведе ние самой проводимой им рисковой операции.

Риск банка опосредованно влияет на оценку сго «истинной* ликвидности участниками рынка, которая может существенно отличаться от его обычно текущей расчетной («формальной») ликвидности. В конечном счете именно оценки ликвидности банка участниками рынка является самой главной по сравнению с любыми другими сс оценками, поскольку учи гываст не только текущее состояние банка, нс и возможное изменение г будущем иод влиянием тех или иных рыночных рисков.

Сііисобьі защиты банна oi рисков

Чтобы уменьшить возможные убытки от прибыльных, НО рисковых операций, банки, как и другие участники рынка, стрс мятся использовать и одновременно разрабатывают все новые способы защиты от имеющихся на рынке рисков.

Проведение рисковых операций обычно сопровождается какими-то защитными мерами сс стороны банка. Основными способами защиты от возможных рисков являются:

• создание индивидуальных и коллективных резервных фондов банков, которые в случае необходимости могут использоваться для погашения убытков тоге или иного банка — участника данной системы резервных фондов:
• диверсификация вложений банка — это вложение капитала банка нс в один, а сразу во многие рыночные активы. Есиг по какому-то активу банк будет иметь убыток, то доходы по иным активам обеспечат поддержание необходимого уровня ликвидности и прибыльности банка;
• диверсификация рыночной деятельности банков — это сочетание кредитной деятельности банка с оказанием иных видов рыночных услуг. В том случае, когда кредитная лея тсльноеть банка оказывается для него недостаточной с точки зрения предъявляемых к нему требований к его собственных целей, байк должен найти иные сферы рыночной деятельности, которые позволили бы ему иметь достаточ ную прибыль и ликвидность:
• использование одних инструмснгов рынка для защиты от риска, свойственного друї им инструмеь гам (активам) рынка Обычно в данном случае речь идет об использовании

банком производных финансовых инструментов — фьючерсных контрактов, опционов и др.

* страхование банковской деятельности и др.

Контрольные вопросы

1. Что такое банк? Чем он отличается от других учасі пиков рынка?
2. Из какил частей состоит современная банковская система?
3. Какие типы банковских объединений существу,от на рынке?
4. Каковы особенности исторического развития банковской деятельности в России?
5. Каковы осноипые задачи и функции Центрального банка страны?
6. В чем отличия банков от небанковских кредитных учреждений?
7. Какие виды Єзнков существуют?
8. Какова принципиальная организационная структура современного банка?
9. Дайте понятие ликвидности банка и ее основных показателей.
10. Перечислите основные виды банковских рисков.
11. Какова взаимосвязь между ликвидностью, прибыльностью банка v его рисками?