Требования к системам «чтения» поведения рынка

Мы обозначим, прежде всего, три основы, на которых может быть построено такое «чтение»:

сигналы, генерированные в традиционных пространствах по результатам фундаментального, технического и других видов анализа;

механические алгоритмы, в соответствии с которыми торговые позиции открываются и закрываются;

интуитивные ощущения игрока.

Теоретически возможны и другие основания для принятия решений. Например, ориентация на рекомендации авторитетных экспертов, расположение звезд или, вообще, по генератору случайных чисел.

Дополнительное измерение является информационным пространством, где может отражаться эффективность принятия торговых решений не только по сигналам, но и по любым другим основаниям.

Определенность «оболочки» и «настройки». Хотя система «чтения» поведения рынка может быть построена на любой основе, порядок ее применения должен подчиняться определенным требованиям.

Такие требования вытекают из того обстоятельства, что для построения дополнительного измерения необходимо иметь данные, которые были бы сравнимы между собой. Это означает, что каждое решения, эффективность которого отражается на одном и том же графике, должно приниматься по одним и тем же процедурам, которые определены строго и однозначно.

Вновь подчеркнем, что для нас не имеет значения природа торгового ре-шения генерированного сигнала. Это в равной мере может быть и технический сигнал, и расчет на основе макроэкономического анализа.

Однако в ходе работы в рынке принципиально важно различать содержание тех «сигналообразующих»* признаков, по которым торговая позиция открывается и закрывается.

Трейдер, который пытается определить момент для открытия торговой позиции, должен иметь ответ на вопрос о направлении будущего движения рынка.

Когда позиция открыта, возникает другая задача — определение условий выхода из рынка. Это требует конкретной установки («настройки») сигнала по двум пределам:

на приемлемую прибыль;

на предельно допустимые убытки.

Чтобы добиться необходимой сравнимости получаемых результатов для отражения их в дополнительном измерении эффективности в течение какого-то отчетного периода времени, «оболочка» и «настройка» должны быть соответствующим образом определены и зафиксированы. Иначе получаемые результаты будут несравнимыми в дополнительном измерении. По ним нельзя будет создавать конфигурацию измерения эффективности, поскольку отсутствует единый предмет для анализа («сигналы» разные).

При каждом отдельном построении дополнительного измерения и «сиг- налообразующий» пакет признаков, и «настройка сигнала» должны быть определены:

с точностью, не допускающей никаких двойственных интерпретаций;

при условии запрета на внесение каких-либо изменений.

Для сравнимости результатов работы одного и того же сигнала он должен быть однозначно определен по своей «оболочке» и «настройке», а также не допускать внесения никаких изменений.

Таким образом, мы представим каждую систему принятия решений для работы в рынке:

во-первых, в виде определенного пакета «сигналообразующих» признаков на открытие позиции («оболочка»);

во-вторых, как «настроенную» на конкретный диапазон торговли по ожидаемой прибыли (81ор-ргоЙ1) и предельно допустимому убытку (51ор-1о55).

Для построения дополнительного измерения необходимо, чтобы сигнал указывал не только направление, но и ожидаемый диапазон будущего движения рынка. Направление представляет собой «оболочку», а диапазон — «настройку» сигнала.

Когда в определении «оболочки» и «настройки» сигнала нет однозначности, то корректное построение соответствующего дополнительного измерения становится невозможным.

Очевидно, что задача четкого определения «оболочки» проще всего ре-шается при использовании алгоритмов действий, технических сигналов и количественно выраженных макроэкономических показателей.