Математико-статистичні методи і моделі оцінки фінансових ризиків, які використовують у комерційних банках
| Види ризиків | Математико-статистичні методи і моделі |
| Кредитний ризик | 1. Моделі багатофакторної кореляції, в яких кредитний ризик оцінюється по ймовірності його настання (функція від факторів фінансового стану позичальників). 2. Моделі кореляції, в яких кредитний ризик оцінюється по ймовірності його настання (функцією від кредитного рейтингу цінного папера або внутрішнього рейтингу цінного папера). 3. Моделі, в яких визначається функція щільності ймовірності втрат по боргових зобов'язаннях, ризик портфеля боргових активів оцінюється по |
| величині відхилення зазначених втрат від їх очікуваної величини. | |
| 4. При наявності довгих тимчасових рядів і значної кількості спостережень може розглядатися можливість використання VAR моделей. | |
| 1. GAP- аналіз. | |
| 2. Розрахунки дюрації і модифікованої дюрації. | |
| Відсотковий | 3. Розрахунки зміни ціни боргового інструмента на одиницю зміни прибутковості. |
| ризик | 4. Симуляційні моделі, які включають сценарії зміни в майбутньому відсоткових ставок, спредов між ними, кривих прибутковості й оцінюючий потенційний ефект впливу їх зміни на прибуток і дійсну вартість грошових потоків. |
| 1. Моделі багатофакторної кореляції, в яких динаміка ризику ліквідності (коефіцієнтів ліквідності) оцінюється по динаміці складових його факторів - різних груп активів і зобов'язань. | |
| Ризик ліквідності | 2. Моделі багатофакторної кореляції, у яких функцією являються елементи ліквідності (величина залишку коштів банку на кореспондентському рахунку і т.п.). |
| 3. Моделі, в які включаються VAR-моделі для оцінки динаміки ліквідності і її елементів. | |
| 1. VAR-моделі - моделі статистичного аналізу історичних рядів показників, які оцінюють ту частини торгового портфеля активів, яка знаходиться під впливом ризику, виражаючи при цьому розмір валютного ризику з високою ймовірністю. | |
| Валютний ризик | 2. Сценарний підхід на основі статистичного аналізу історичних рядів показників або на основі методу головних компонентів виділяються сценарії поводження ринку, визначаються найважливіші фактори, установлюється статистичний взаємозв'язок із розмірами валютного ризику і прогнозуються його розміри. |
| Операційний ризик | Статистичні методи і моделі можуть використовуватися у випадку, якщо ймовірність настання операційного ризику на ринку досить велика; в цьому випадку можуть використовують кореляційні моделі, в яких функція - ймовірність настання ризику, а перемінні - ризикостворюючі фактори. |
Поки не можна говорити про наявність в Україні ліквідних ринків, немає також у повному обсязі і вихідних статистичних даних для перевірки ефективності деяких методів на практиці, проте, по мірі стабілізації грошового ринку і з початком інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки, питання застосування існуючих методик оцінки фінансових ризиків усіма учасниками ринку стає все більш актуальним і виходить на перше місце.
З огляду на обставину, що Україна поступово переходить на західні стандарти ведення господарської діяльності, автор вважає, що українським компаніям і банкам, а також регулюючим органам необхідно освоїти існуючі методи оцінки й аналізу фінансових ризиків і адаптувати їх для застосування на національному ринку. У цьому зв'язку виникає необхідність розробки практичної реалізації комплексної аналітичної системи з метою застосування в рамках управління ризиками на підприємствах різних сфер діяльності.
Еще по теме Математико-статистичні методи і моделі оцінки фінансових ризиків, які використовують у комерційних банках:
- 1.3. Базові моделі і методи оцінки фінансових ризиків: теоретичний аспект
- 2.1. Аналітична оцінка фінансових ризиків підприємств з урахуванням специфіки їхньої діяльності
- 2. Форми види кредитів, які використовуються у господарській діяльності.
- Положення Про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України
- 3. Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків.
- 1. Сутність і класифікація фінансових ризиків підприємства.
- § 19.6. Хеджування курсових ризиків фінансових інструментів
- 1.2. Сутність і класифікація фінансових ризиків
- 2.3. Аналітична оцінка методів управління фінансовими ризиками
- Моделі фінансових відносин
- Аналіз та оцінка фінансових ресурсів домогосподарств