5.5. Подход к определению суммы сделки (лота) и уровня стоп-ордера
Исходные условия •
Трейдер располагает депозитом в 800 долларов. •
Предполагаемая валютная пара для торговли: GBP/USD. •
Лимит убытка по одной сделке: 10% (как правило, данный показатель варьируется от 2 до 5% у консервативных трейдеров; кроме того, при работе с небольшим депозитом трейдер просто вынужден для проведения торгов прибегать к увеличению этого значения). •
Следовательно, лимит убытка по одной сделке в долларах составляет 80 долларов (10% х 800 долларов).
Исходя из этого можно составить таблицу, отражающую максимальный размер ордера стоп-лосс (ограничителя убытков) при конкретном лоте. Лот Вес 1 пункта, долларов Максимальный стоп-лосс, пунктов 0,01 1 80 0,02 2 40 0,03 3 26 0,04 4 20 0,05 5 16
Уровень ордера стоп-лосс определяется также в зависимости от применяемой методики прогноза.
Человек не может быть прав в 100% случаев, тем более когда речь идет о начинающем трейдере на рынке FOREX. Любое открытие позиции представляет собой гипотезу трейдера относительно будущего поведения рынка. И в некоторых случаях существует возможность определения уровня, движение до которого говорит об ошибочности данной гипотезы.Естественно, что если цены дошли до этого уровня, то держать позицию дальше и находиться в убытке нет смысла. Например, если трейдер использует для определения тренда положение о повышающихся экстремумах (для восходящего тренда — максимумы и минимумы повышаются), то пробой при откате уровня предыдущего минимума уже говорит о том, что восходящий тренд находится под вопросом.
Если же методика не позволяет определять уровень стоп-лосса исходя из самих же прогностических правил, то, как правило, ордер стоп-лосс ставится под ближайшие экстремумы.
Большое значение имеет и временной масштаб работы трейдера: работа по дневным графикам требует большего депозита и предполагает большие стоп-лоссы, чем при работе на часовых данных.
После определения по таблице лота и максимального размера стоп-лосса трейдер замеряет расстояние в пунктах от предполагаемой котировки открытия позиции до уровня ордера стоп-лосс.
Предположим, что в нашем примере оно составляет 38 пунктов. Для того чтобы при неблагоприятном развитии событий уложиться в максимальный лимит потерь по одной сделке, то есть в 80 долларов, трейдер должен соблюдать соответствие между размером стоп-лосса в пунктах и размером «разрешенного» лота (смотрите таблицу). В нашем примере при лимите потерь по одной сделке в 80 долларов и стоп-лоссе в 38 пунктов трейдер может использовать только лоты 0,01 и 0,02. Использование больших лотов (например, 0,03) приведет к тому, что трейдер увеличивает лимит риска в долларах. Подсчитаем размер риска при лоте 0,03: 38 (размер стоп-лос- са) умножаем на 3 доллара (вес пункта при лоте 0,03) и получаем 114 долларов, что явно выше намеченного ранее уровня лимита потерь в 80 долларов.При работе по нескольким валютным парам трейдер должен учитывать корреляцию их движений. Существует тесная взаимосвязь между валютными парами EUR/USD и USD/CHF. Следовательно, открыв длинную позицию по паре EUR/USD и короткую по паре USD/CHF трейдер фактически увеличивает риски вдвое. Также необходимо учитывать, что пары котируются относительно доллара и в целом рынок движется «за» или «против» доллара. Разница в движении проявляется в динамике кросс-курсов. 5.6.
Основные функции и особенности RUMUS •
Получение реалтайм-котировок и исторических данных через Интернет. •
Исторические данные подгружаются автоматически. •
Возможность работы с IntraDay и End-of-Day данными, в том числе с 2-, 3-, 4-, 6-, 8-, 12-часовыми, дневными и недельными интервалами. •
Отображение данных в виде баров, свечей, линий, крестиков-ноликов, каги и ренко. •
Динамическое изменение текущей дневной свечи в течение дня на основе реалтайм-данных. •
Многооконный интерфейс. •
Большой набор индикаторов. •
Технология Drag-n-Drop. •
Рисование линий, каналов, уровней Фибоначчи на графике. •
Сохранение анализа отдельно для каждого графика. •
Сохранение рабочего стола. •
Сохранение персональных настроек для нескольких пользователей. •
Возможность открыть один и тот же файл в нескольких окнах и применить к нему различные виды анализа. •
Данные, поступающие в RUMUS, идентичны тем, которые поступают в торговый терминал IDSystem. 5.7.
Еще по теме 5.5. Подход к определению суммы сделки (лота) и уровня стоп-ордера:
- Методологические подходы к определению вероятности ожидаемой суммы ущерба
- 1.4. Пример совершения сделки и установки ордеров
- 1.3. Позиции,сделки, ордера Валютная позиция
- 2.5.8. Особенности определения суммы для уплаты в ПФР
- 5.1. Принципы, подходы и оценка страховой суммы в имущественном страховании
- 12.4. Определение суммы нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
- 104) УСНО: плательщики, объекты, вычеты, определение суммы единого налога.
- 3.9. Выбор лота
- 7.1. Определение уровня финансового риска
- 15.4. Определение интегральной оценки уровня экономической безопасности предприятия
- 14.6. Определение оптимального объема уровня логистического сервиса
- Определение оптимального уровня оборотных денежных средств
- 2.3* Определение уровня мотивации торгового персонала в процессе обслуживания потребителей
- 3.2. Определение и регулирование уровня экономической безопасности регионов
- 1.Сущность денег. Альтернативные подходы к её определению.
- 1. Методика определения абсолютной эффективности капитальных вложений для различных уровней
- 7. Макроэкономическое равновесие и определение уровня национального дохода