5.1. Преамбула 5...
Пятая часть нашего курса посвящена методам построения торговых систем и работе с программным продуктом RUMUS. Теперь предстоит собрать воедино все наработки в области анализа, прогнозирования и принятия решений при операциях на валютном рынке.
Торговая система позволяет внести организованность в торговые операции трейдера, настроить прогностические методики конкретно под индивидуальные запросы участника, убрать или снизить психологическую нагрузку во время принятия решений. Грамотно построенная торговая система — залог успеха при проведении операций. Недостаточно только произвести анализ рынка, необходимо также построить прогноз и реализовать его.Кроме анализа и прогнозирования трейдер должен учитывать риски, которые он на себя принимает. Где должен находиться стоп-лосс? Какой суммой ограничить свой убыток? Как учитывать общие риски при проведении сделок по нескольким валютным парам? Каким образом согласовать между собой сигналы индикаторов? И еще много-много вопросов. Ответ появляется в процессе построения торговой системы, когда приходится отвечать на эти вопросы. Кроме того, трейдер может путем изменения ряда параметров улучшить свои показатели. Данный процесс называется оптимизацией.
Итак, торговые системы...
5.2. Торговая система
Торговая система включает в себя некий набор условий и
правил, определяющих моменты и порядок выполнения следующих действий: •
открытия длинной позиции; •
закрытия длинной позиции; •
открытия короткой позиции; •
закрытия короткой позиции.
Конструируя торговую систему, трейдер должен ответить на ряд
важнейших вопросов. •
Какие валютные пары будут использоваться при проведении операций? •
Какой из методов анализа будет применяться? Технический, фундаментальный, комбинация технического и фундаментального? •
Какие временные интервалы лучше подходят для создаваемой системы? Часовые, дневные... •
Какими индикаторами будем пользоваться? •
Принцип работы системы — по тренду, против тренда или в канале? •
Будет ли использоваться графический метод технического анализа? •
Будем ли мы использовать комбинации свечей (какие, как именно)? •
Каким лотом Вы намереваетесь работать? Собираетесь ли вы его менять по ходу торгов или же предпочтете работать с одной и той же величиной лота? Будут ли допускаться добавление, частичное закрытие и переворот? •
По каким правилам открывать и закрывать позиции? Какие конкретные критерии будут использоваться для вхождения на рынок или для выхода из него? Когда лучше открывать позиции? Когда эффективнее их закрыть? •
Каким образом позиции будут сопровождаться? •
Какие критерии выхода из позиции подходят для вас: временные (например, через 20 дней или после окончания торговой сессии), по мере получения определенной прибыли или какие-то другие? •
Сколько времени вы предпочитаете держать позицию? •
Будут ли использоваться ордера, в частности, stop-loss? •
Какой величины будет stop-loss?
5.3. Правила построения торговой системы •
Позитивное ожидание.
Позитивное ожидание — это свойство системы быть в целом прибыльной на достаточно большом промежутке времени.
Это свойство определяется не соотношением количества прибыльных и убыточных сделок (система может быть прибыльной и при малом количестве прибыльных сделок, если они высокодоходные), не соотношением размеров среднего убытка для всех убыточных сделок и средней прибыли для всех прибыльных (система может быть прибыльной и при малой средней прибыльности сделок, если прибыльных сделок много больше, чем убыточных), а тем фактом, что средняя прибыль от всех сделок за период тестирования больше нуля. •Малое количество правил.
Увеличение количества правил приводит к уменьшению количества убыточных сделок, поддающихся фильтрации, а также — к уменьшению количества прибыльных сделок. Но всегда есть такие убыточные сделки, которые никакими средствами не отфильтровать. В их основе — обычные неожиданности. Поэтому, излишнее увеличение количества правил приведет к уменьшению прибыльности системы. •
Устойчивость системы. •
Варьирование торговых лотов. •
Контроль риска, управление капиталом и диверсификация. •
Механистичность системы. •
Применимость системы.
5.4. Показатели эффективности торговой системы •
Полученная (итоговая) прибыль P. •
Валовая прибыль [сумма всех побед, S(Pi)]. •
Валовой убыток [сумма всех поражений, S(Li)]. •
MIDD (максимальное падение кривой доходности, «максимальный внутридневной нарастающий убыток», maximum intraday drawdown). •
RF (фактор восстановления, restoration factor).
RF = P/MIDD. •
PF (профит фактор, profit factor, PF). PF = S(Pi) / S(Li). •
APF (достоверный профит-фактор, actual profit factor) — это разница между валовой прибылью за исключением самого большого выигрыша и валового убытка):
APF = [S(Pi) - Pmax] / S(Li). •
Общее количество совершенных сделок. •
Количество прибыльных сделок. •
Количество убыточных сделок. •
Средний выигрыш. •
Средний проигрыш. •
Максимальный выигрыш. •
Максимальный проигрыш. •
Максимальное количество побед подряд. •
Максимальное количество поражений подряд. •
Минимальный депозит для работы по данной системе.
Еще по теме 5.1. Преамбула 5...:
- 1.1. Преамбула 1...
- 2.1. Преамбула 2...
- 3.1. Преамбула 3...
- 4.1. Преамбула 4...
- Преамбула
- 2.3. Ноосферная природа, функции науки жизни отечеств человечества в регионах планеты Ноосферные природа, статус, функции граждан отечеств в биосфере Земли
- 3.2. Модели рынка капитала: теоретико-методологический подход и анализ практики
- Экономическое развитие России и проблемы «экономики знаний»
- М
- §6. Глобальное экономическое сотрудничество в рамках ООН
- ПРОГРАММЫ ПЕРЕХОДА К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ И ОПЫТ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В СТРАНАХ ЕС И США
- Изменение политики в области промышленности и закон о передаче правительственных заводов частным предпринимателям