Подходы к определению параметров индикатора •

На глаз. •

Согласно рекомендациям в литературе. •

Путем оптимизации. •

На основе последовательности Фибоначчи. •

На основе естественных циклов. Например, для часового графика: 6, 8, 12, 24, 48, 60, 120.

Для дневного: 5, 22, 65, 130, 260. 3.5.

Подходы в анализе японских свечей •

Способом кодирования геометрии свечей. •

Анализ свечи в отдельности. •

Анализ двух свечей. •

Анализ конфигураций, состоящих более чем из двух свечей. •

Формирование результирующих свечей. 3.6.

Крестики-нолики

График «крестики-нолики» строится в координатной системе, где по вертикали через равные промежутки откладываются значения цены (отмечаются «Х» в случае повышения и «0» в случае понижения), а горизонтальная ось не имеет никакого масштаба. То есть при построении пункто-цифровых графиков учитывается только движение цены, фактор времени отсутствует. График определяется двумя параметрами: box — размер фильтра, при прохождении которого вверх или вниз соответственно будет построен «Х» или «0»; reversal — через сколько боксов начинать построение противоположного направления. Таким образом бокс определяет чувствительность графика к изменениям, а реверс — чувствительность графика к изменению направления движения цены. Основные прогностические модели: двойной верх и низ, тройной верх и низ, «бычий» и «медвежий» сигналы, «катапульта», симметричный треугольник, тройной верх с повышающимся основанием, тройное основание с понижающимися вершинами, линии тренда, уровни поддержки и сопротивления. 3.7.

Пример построения методики прогнозирования при работе в тренде и канале

Вступление

Обращаем внимание, что в этом разделе речь пойдет именно о методике, а не об уже готовой торговой системе. Одно дело — анализ и прогноз, другое — реализация прогноза. Кроме того, неотъемлемым блоком торговой системы является механизм управления капиталом, который здесь не рассматривается.

Как вы уже поняли, индикаторы делятся на трендовые и канальные.

Первые работают только при наличии тенденции, вторые — в канале. Параметр индикатора фактически определяет масштаб тенденции или канала, который хочет определить трейдер.

Мы будем конструировать методику при работе на часовых данных и определять с помощью математических методов состояние тренда и канала. При этом масштаб не будем брать слишком мелким, но не будем и излишне его укрупнять.

В качестве трендовых инструментов возьмем простые скользящие средние, причем не одну. Если мы хотим работать только по тренду, игнорируя каналы, то достаточно всего двух средних, например, с параметрами 120 и 24. В данном случае использован подход к определению параметра индикатора на основе цикла. На часовых данных 24 — сутки, а 120 — это неделя. При этом мы пытаемся отследить с помощью математических методов классический принцип технического анализа: в тренде следует открываться в направлении основной тенденции после откатов. Графически анализ решает эту задачу с помощью своих инструментов, например, линий трендов, уровней поддержки и сопротивления и так далее. Фактически задача присоединения к тренду включает в себя три составляющих: определение основного тренда, диагностирование факта коррекции и, наконец, определение ее окончания.

Алгоритм

Для определения тренда мы будем использовать простую среднюю с периодом 120. Если она идет вверх, то и тренд — вверх, если вниз, то и тренд — вниз. Если она стоит на месте, то мы вообще ничего не делаем. Для отслеживания коррекции мы используем взаимное расположение средних (SMA120 и SMA24) и цены.

Восходящий тренд будет иметь место только в том случае, если SMA120 направлена вверх, SMA24 находится выше SMA120, но ниже цены. То есть речь идет об импульсе в сторону основной тенденции. Коррекция на восходящем тренде наступит в том случае, если цена опустится в диапазон между двумя средними и при этом свеча полностью окажется в диапазоне (максимум очередной свечи должен быть ниже SMA24). Окончанием коррекции является пробой ценой SMA24, но уже снизу вверх.

Естественно, что существует и алгоритм отмены сценария: если при коррекции цена опускается до SMA120, то это уже по нашему алгоритму не будет являться коррекционным движением (аналогично интерпретиру- ется и сплетение средних). Речь, скорее всего, идет уже о коридоре или смене тенденции. Для нисходящей тенденции все повторяется, только уже зеркально.

Рисунок 3.7.1 иллюстрирует описанный выше алгоритм для восходящей тенденции.

im.iiNLL.Piiiiu... ^jsjxi

Диапазон между средними для восходящей тенденции

Если SMA120 направлена вверх, а SMA 24 выше SMA120, но ниже цены, — мы имеем первый импульс в тренде. Точкой 1 отмечен факт входа цены в диапазон между средними, точкой 2 — выход цены из диапазона. Как ведет себя трейдер после входа цены в диапазон?

Так как сигналом на окончание коррекции будет выход цены вверх за среднюю, то трейдер определяет значение средней и ставит приказ на покупку (значение средней + 1 пункт на факт пробоя + 5 пунктов на учет спрэда при постановке бай-ордеров). Стоп- лосс будет находиться под коррекционным уровнем, который обозначен точкой три (3).

Проблема

Все бы хорошо, но система работает только по тренду, на которые приходится около 30% всей динамики рынка FOREX. Плюс система определяет наличие тенденции, как правило, уже после первого импульса — SMA120 должна развернуться, а рынок скорректироваться за SMA24. Как быть? Нужно ввести условие на работу в коридоре. Мы в этом случае убиваем одним выстрелом сразу двух зайцев — включаем работу в бестрендовом участке (70% динамики FOREX) и можем поймать начало тренда (сигнал будет сформирован как коридорный, но перерастающий затем в тренд).

Здесь встают вопросы такого рода: каким образом определить отсутствие тренда и какой индикатор взять для работы в бестрен- довом участке?

Для определения коридора добавим к двум средним еще одну — SMA с периодом 60 (1/2 недельного цикла). В результате получим возможность отфильтровывать тренд от коридора.

Условие на отсутствие (исчезновение) тренда при имевшей ранее место восходящей тенденции будет тогда следующим:

SMA60 > SMA24 > SMA120.

То есть если SMA24 и SMA60 пересекаются и начинают путаться, то у нас коридор. По-прежнему ход рынка до SMA120 рассматривается как коридор. Но не забываем и о трендовом сигнале — выходе цены из диапазона между SMA120 и SMA24 вверх.

Для работы в коридоре возьмем индикатор MACD с параметрами 12, 24 и 6. Напомним, что быстрая линия индикатора MACD строится как разница двух EMA с периодами 12 и 24, а сигнальная линия в нашем случае будет образована сглаживанием линии MACD простой скользящей средней с периодом 6. При выборе параметров индикатора опять взяли естественные циклы рынка.

На рисунке 3.7.2 отчетливо виден сигнал по тренду (обозначен цифрой 1) с уровнем ордера stop-loss и точкой входа в рынок. Оста- новка в тренде наступает тогда, когда пересекаются средние с параметрами 60 и 24 (момент времени, обозначенный цифрой 2). Сигнал от осциллятора поступает в момент времени 3.

Сопровождение позиций

В тренде позиции будем сопровождать по визуальным ориентирам (коррекционным уровням). Для целей сопровождения можно использовать индикатор ценового канала (Price Channel). Не имеет смысла брать параметр для Price Channel ниже 12 — в этом случае уровень ценового канала начнет изменяться еще в пределах одной торговой сессии. Для сопровождения можно использовать комбинацию ценовых каналов. Например, стоп-ордер не следует двигать до того, как индикатор с периодом 24 изменит свое значение, а когда это произойдет, следует сопровождать позицию по 12-периодному индикатору Price Channel.

На рисунке 3.7.3 приведены сигналы при нисходящей тенденции и индикатор ценового канала с периодом 24. Цифрами 1 и 2 отмечены коррекционные движения, приводящие к трендовым сигналам. Ценовой канал используется для сопровождения позиции.

Рисунок 3.7.4 показывает последний сигнал по нисходящему тренду (цифра 1), цифрой 2 отмечено наступление коридора на рынке. В данном случае в течение нескольких дней амплитуда колебания рынка была незначительной. В результате MACD дает шесть сигналов, вход по которым не принес бы ни ощутимого плюса, ни значительного минуса. Точки входа в позиции практически идентичны. Седьмой сигнал оказывается верным, и рынок, выбившись из диапазона консолидации, делает значительное движение. Сигнал осциллятора на покупку внизу графика, по сути, совпадает с коррекционным движением по новому (?) нисходящему тренду.

uii. LL? nut I'jua !ЫЛ JUUJ

3.8. Вопросы для самопроверки 1.

В чем разница между графическим и математическим анализом? 2.

В чем разница между трендовыми индикаторами и осцилляторами? 3.

Какие существуют трендовые и канальные индикаторы? 4.

Какие индикаторы не дают сигналы на покупку/продажу? 5.

Какие типы сигналов есть у осцилляторов? 6.

Что такое дивергенция? 7.

Каким образом подбираются параметры индикаторов? 8.

По каким принципам происходит анализ японских свечек? 9.

Как анализируется график «крестики-нолики»?

3.9. 1.