Устойчивость макроэкономических систем

Устойчивость экономической системы проявляется в ее способности сохранять или поддерживать ожидаемый режим функционирования несмотря на действующие возмущения. В широком смысле это свойство означает сохранение значений экономических параметров (например, цен) в ожидаемых рамках благодаря постоянному действию внутренних и внешних управляющих факторов, что проявляется во флуктуациях наблюдаемых экономических переменных (например, на открытом рынке цены флуктуируют под воздействие спроса, предложения, нормативных ограничений, правил и т.п.).

Нарушение устойчивости экономической системы проявляется в критических и кризисных событиях — резких изменениях значений наблюдаемых переменных (и состояния системы в целом) при плавном изменении управляющих параметров. Наиболее опасны долговременные нарушения устойчивости, сопровождающиеся глубокой перестройкой структуры и поведения системы. В то же время, обратимые и кратковременные неустойчивые состояния рассматриваются в литературе как необходимое условие для прогрессивного развития системы. Таким образом, можно говорить о локальной (вблизи равновесной траектории) и глобальной (общей в среднем) устойчивости системы.

Основными видами устойчивости экономических систем считаются равновесная устойчивость, стационарный режим и гомеостазис [22].

Равновесная устойчивость — ситуация, характеризующаяся

взаимодействием разнонаправленных сил, так что наблюдаемые свойства и

«Г

параметры экономической системы остаются неизменными. С точки зрения свойств рыночной системы равновесие — это состояние системы, характеризующееся сбалансированностью спроса и предложения.

С точки зрения воздействующих на систему сил говорят о принципе устойчивости, который используется в теории игр в качестве принципа оптимальности решения и относится к моделям рационального поведения (стратегий) игроков.

Основным недостатками подхода к определению устойчивости системы с точки зрения равновесия являются его статичность (в центре внимания находится лишь точка равновесия), линейность, предполагающая прямо пропорциональный отклик системы на внешнее воздействие или внутреннее изменение, и детерминизм. В литературе констатируется факт, что сложный экономический процесс не может быть равновесным, и неравновесные стохастические модели могли бы более адекватно отражать реальные экономические ситуации. Однако в рамках балансовых и игровых моделей невозможно реализовать нелинейный динамический подход, [19,27,28] и потому с их помощью не описываются эволюционные стохастические процессы, сопровождающиеся временной или полной потерей устойчивости системы, приводящей к кризису.

Устойчивость в стационарном режиме допускает динамику в форме циклического повторения одной и той же последовательности состояний.

Наблюдение циклических зависимостей в динамических процессах связано с ограниченностью применяемых математических методов, не учитывающих стохастические составляющие процесса, которые обычно относили к ошибкам измерения, тогда как в действительности они являются существенной частью механизма саморегуляции системы. Например, циклы конъюнктуры Кондратьева и его выводы о существовании наложенной цикличности экономического развития при более точном анализе непрерывно отслеживаемых параметров, который позволяет современная вычислительная техника, оказались проявлением статистической масштабной инвариантности, свойственной фрактальным временным рядам.

Устойчивость в режиме гомеостазиса — наиболее близкая к реальным экономическим задачам форма равновесия, обеспечивающая состояние стабильное функционирование открытой динамической макроэкономической системы во взаимодействии со средой [22]. Гомеостатическое равновесие трактуется как неизменность существенных параметров системы при изменении внешних факторов. Такой подход является наиболее близким к специфике сложных самоорганизующихся экономических систем, так как предполагает их самоподстройку системы как к сильным, так и слабым воздействиям, и допускает возможность устойчивого неравновесного состояния системы. Гомеостатическая интерпретация устойчивости согласуется с выводами теории эффективного рынка, заключающимися в том, что вся существующая информация о его состоянии в каждый момент

ф заложена в текущих значениях паритетных цен.

Понятие гомеостатического равновесия пришло в экономику сравнительно недавно, и соответственный математический аппарат только

начинает разрабатываться, так как требует учета не только основных с точки зрения традиционного экономического моделирования управляющих факторов, но и всей дополнительной информации, содержащейся в детальной форме временных рядов, в которой, согласно теории эффективного рынка, она заложена. На сегодняшний день с этих позиций исследованы только рыночные показатели развитых стран с устойчивой экономикой, однако проблема определения устойчивости и численной ее оценки других, неустойчивых, макроэкономических систем до проведения данного диссертационного исследования не была разработана.

Пристальное внимание к проблеме равновесия в экономике уделялось еще основателями математической школы политической экономии — О.Курно, Л.Вальрасом, В.Парето, А.Вальдом и др.

Принципиально новый этап и уровень научного анализа равновесия в экономике начался с работ П.Самуэльсона. Согласно его подходу, экономическая наука базируется на двух гипотезах: экономического максимума и экономического равновесия. Они взаимосвязаны:

экономическое равновесие предполагает существование некоего "максимума”, к которому стремится система. Равновесие по Самуэльсону представляет собой устойчивое состояние, при котором имеет место тенденция к саморегулированию. По своей сущности оно динамично и гомеостатично. Стационарное же состояние возникает лишь в упрощенных моделях. Если предшественники Самуэльсона выводили динамику из нарушения статики, то он провозгласил статику вырожденным случаем динамики. Самуэльсона рассматривают также как одного из главных представителей течения неоклассического синтеза — попытки объединения идей экономического классицизма с кейнсианством, получившей впоследствии свое развитие в теориях капитала Фишера и Найта [22,30].

Трудами этих и других экономистов послевоенного поколения было окончательно подтверждено, что закономерности поддержания равновесия в финансово-экономической системе могут быть выявлены лишь при анализе ее временной эволюции. Так, например, количественный анализ взаимосвязи цен и предложения товаров требует учета запаздывания во времени. Более того, было показано, что в динамической макроэкономической системе не постоянны и темпы изменения переменных. Экономические процессы имеют нелинейный самоорганизующийся характер, и его исследование требует соответствующего математического аппарата, создание которого, по существу, только начинается.

В настоящее время учение об экономическом равновесии вступило в новую фазу своего развития. Направление этого развития обусловлено несколькими факторами: усложнением и глобализацией мировой экономики, внедрением в экономическую науку современных математических методов нелинейной динамики и статистической физики, а также появлением новейших компьютерных технологий, делающих возможным наблюдение и исследование сложных явлений и процессов непрерывно во времени.

1.2.