Позиционные риски. Анализ рисков ликвидности

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ:

n плохое качество активов банка;

n использование нестабильных пассивов для среднесрочных и долгосрочных активных операций;

n несогласованность сроков возврата кредитов и депозитов;

n зависимость ресурсной базы от крупных контрагентов.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

n уровень зависимости ресурсной базы банка от МБК и крупных клиентов;

n по соотношения объемов ликвидных активов и нестабильных пассивов:

К1= (НП-ЛА)/НП К2=(ЛА-НП)/ЛА

n коэффициент иммобилизации собственных средств (КИ):

КИ=Иммобилизованные Активы/Собственные Средства

n перспективный денежный поток.