Эконометрический человек?

В настоящее время господствующее положение в этой области занимают исследования эконометрические. Вопрос о какой-либо самостоятельной модели человека, проявляющейся при построении регрессионных уравнений, может показаться странным: ведь речь идет о чисто статистическом приеме, с помощью которого устанавливается наличие или отсутствие стохастической связи между различными (в принципе любыми) экономическими показателями. Именно такую служебную роль отводили эконометрическим исследованиям их пионеры: создатели гарвардского барометра и системы циклических индикаторов Национального бюро экономических исследований (разработанной под руководством У.Митчелла и А.Бернса)70.

В этих прогнозных системах, действительно, главное внимание уделялось статистическим свойствам различных временных рядов (в первую очередь их "цикличности" и опережению в поворотных точках относительно показателей общей экономической активности). "Смысловые", причинно-следственные связи между переменными, в частности влияние на прибыль, движение которой считалось первопричиной циклических колебаний производства, были лишь одним из критериев предварительного отбора лидирующих показателей. В данном случае эконометрические исследования производились скорее с утилитарной, чем с исследовательской целью и в принципе не исключали использования ложной корреляции, если она оказывалась достаточно устойчивой.

Иного взгляда на эконометрику придерживались участники исследовательской группы при Комиссии Каулза, заложившие фундамент современных эконометрических исследований. Основные методологи группы, ныне Нобелевские лауреаты Т.Хаавелмо и Г.Коопманс71 отвергали "измерение без теории" (так называлась статья Коол- манса, направленная против циклических индикаторов Национального бюро экономических исследований в США) и доказывали, что устойчивую и независимую от изменения других параметров (“автономную") связь между экономическими переменными можно установить не на агрегатном, а только на индивидуальном уровне, пользуясь руководящими указаниями экономической теории.

Однако доступные анализу статистические данные, с которыми работают эконометрики, и категории маржиналистской/неоклассической теории находятся на разных уровнях абстракции. Прежде всего статистика имеет дело с агрегированными показателями, в которых уже нельзя различить результаты индивидуальных действий рациональных максимизаторов. Далее, статистика работает преимущественно со средними величинами, а же предельные величины, которыми оперирует маржинализм, статистическому измерению не поддаются.

Именно поэтому даже такие основатели маржинализма, как Вальрас, Эджуорт, Маршалл, бывшие прекрасными математиками (а некоторые - сильными статистиками), резко отрицательно отнеслись к первым попыткам соединить их теорию с эмпирическими измерениями73. Не случайно, по крайней мере, до 1930 г., когда была создана комиссия Каулза, эконометрические исследования развивались только в рамках менее абстрактного институционалистского подхода (У.Митчелл, Г.Мур, Ф.Милло).

В дальнейшем эконометрике удалось преодолеть сопротивление скептиков (среди которых был и столь тонкий знаток проблемы экономической вероятности, как Дж.М.Кейнс74), зарекомендовав себя в качестве необходимого эмпирического приложения любой экономи ческой теории и занять достойное место в новой парадигме неоклассического синтеза.

В этой двухъярусной конструкции нижний этаж был отведен под традиционную неоклассическую микроэкономику, а во втором, макроэкономическом, этаже расположились некоторые кейнсианские постулаты и такие сугубо эконометрические разделы,как агрегатная потребительская функция, инвестиционная функция, кривая Филлипса и т.д. Такому мирному сосуществованию, безусловно, способствовало то, что в неоклассической теории в то время (в 1940-1950-е годы) господствующее влияние приобрела концепция выявленнных предпочтений П.Самуэльсона (см.выше), в которой модель рационального максимизатора в микроэкономике ушла в тень и уступила место "наблюдаемому" поведению экономических субъектов, что, в принципе гораздо ближе к тому уровню, с которым имеет дело статистика75.

Регрессионное уравнение действительно может применяться для проверки разных по содержанию гипотез. К примеру, можно построить для одного и того же периода инвестиционные функции с различными объясняющими переменными: "неоклассическими",

кейнсианско-хиксианскими (с "акселератором"), или какими-либо другими. В этом смысле эконометрический подход действительно является нейтральным: выбор переменных определяет "теоретик". Однако, самой по себе форме регрессионного уравнения свойственны некоторые допущения о рациональности экономического субъекта. Во-первых, предполагается, что на протяжении данного периода средний экономический субъект "принимает решение" (хотя бы о тех же инвестициях), пользуясь неизменным набором показателей (спецификация уравнений не меняется с течением времени). Во-вторых, удельный вес каждого из показателей также остается неизменным, поскольку коэффициенты при них являются постоянными (разумеется, за исключением специальных исследований, когда анализируется дрейф коэффициентов при сдвиге периодов измерения). Наконец, в-третьих, предполагается, что реакция на изменение независимых переменных является симметричной: одинаковые по размеру рост и падение параметра вызывают одинаковое по модулю, но разное по направлению изменение моделируемой переменной. В целом эти предпосылки соответствуют последовательности и симметрии поведения. Никакой оптимальности, основанной на рациональных расчетах, здесь не требуется, так что уровень рациональности "эконометрического человека" ниже, чем в исходной неоклассической модели. Поэтому результаты регрессии, основанной на неоклассических предпосылках, не могут доказать или опровергнуть оптимальность поведения. С другой стороны, эконометрика предполагает более последовательное поведение, чем, например, модель человека Шэкла. Представители австрийской школы являются противниками эконометрических исследований из других соображений (усреднение противоречит ее индивидуалистической методологии). Может быть ближе всего к "эконометрическому человеку" те модели человека, которые приняты институционалистами и сторонниками поведенческого подхода: отсутствие оптимизации; внимание сосредоточено на небольшом количестве главных показателей; поведение закрепляется в виде привычки.

* * *

На этом мы заканчиваем краткий и, безусловно, не претендующий на охват всех возможных подходов обзор моделей человека, выдвигаемых различными направлениями современной западной экономической теории.

В совокупности они, видимо, отражают все основные свойства человека - субъекта экономической деятельности. Но подлинная конвергенция между сторонниками неоклассического подхода и его оппонентами невозможна. Статус же их совершенно различен: приверженцам неоклассического анализа, обладающего массой преимуществ - универсальностью, наглядностью, однозначностью выводов и др. - принадлежит контрольный пакет акций предприятия, именуемого экономической теорией. В основе же неоклассической модели человека лежит рациональный выбор из имеющихся в настоящий момент или приведенных к настоящему моменту вариантов. Но, как пишет Фазиль Искандер, "настоящее человека - это место встречи памяти и воображения. И потому чем точнее человек соответствует своей сущности, тем суженней у него пространство настоящего"76. Тем самым замечательный писатель, вряд ли догадываясь об этом, точно определяет слабые места неоклассической модели человека: в ней не берутся в расчет прошлое и неопределенное будущее. Это оставляет альтернативным подходам ниши для существования, в чем мы убедимся, перейдя в следующей главе к различным областям экономических исследований.