3.5. ТЕОРИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ, ПРОГНОЗНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Современное состояние прогнозирования обладает следу­ющими чертами:

• широкое использование сложных эконометрических народ­но-хозяйственных моделей;

• непосредственный учет в этих моделях достижений разных направлений экономической теории;

• включение в них институциональных факторов и мер эко­номической политики, способных оказывать длительное воздей­ствие.

Что касается экономической теории, то здесь речь идет пре­жде всего о теории рациональных ожиданий Р.Э. Лукаса-мл. Американский экономист Р. Лукас получил в 1995 г. Нобе­левскую премию за исследования влияния кредитно-денежной политики на инфляцию, занятость и производство. Однако тео­ретическое значение его работ значительно шире и глубже, оно состоит во включении прогнозов (на микро- и макроуровнях) в модель общего рыночного равновесия, которая тем самым ста­новится динамической моделью. Раньше динамика «неоклассика­ми» рассматривалась как процесс перехода от одного статическо­го равновесия к новому через преодоление нарушения исходного равновесия. Включив прогнозы (или иначе - «рациональные

ожидания») в само определение рыночных цен (и всей ценовой системы), Лукас придал новое, динамическое, содержание поня­тию «равновесие». Теперь в теории рынок может рассматривать­ся как непрерывно развивающаяся в соответствии со своим «естественным темпом роста» равновесная система, направляе­мая «рациональными ожиданиями» участников рынка.

Разработка динамической модели рыночного равновесия требует использования сложного математического аппарата. Указывая на работы Юма, Викселя, Дж.М. Кейнса, Хайека, Лукас говорит: «Все названные мною теоретики хотят мыслить в терминах общего равновесия, рассматривать людей как сущест­ва, постоянно максимизирующие полезность, проявляющие тен­денции интертемпорального замещения. К динамике, в условиях которой равновесие нарушается, они прибегают лишь потому, что доступный им аналитический аппарат не оставляет иных альтернатив».

Концепция Р. Лукаса-мл. включает следующие положения:

• «долгосрочные модели индивидуально принимаемых реше­ний обязательно включают ожидаемые в будущем цены»^[240];

• традиционное неприятие гипотезы естественного темпа в значительной мере зависело от иррациональных ожиданий;

• «возникла необходимость обосновать макроэкономику с позиций общего равновесия, включающего рациональные ожи­дания»^[241];

• «основное открытие, сделанное в ходе исследований 1970-х годов, заключалось в том, что прогнозируемые и ожидаемые колебания роста денежной массы приводят к последствиям, совершенно отличным от тех, которые являются результатом изменений непредвиденных. Ожидаемый рост денежной массы приводит к инфляционному гнету и введению инфляционной пре­мии к номинальным ставкам процента... С другой стороны, непредвиденный рост денежной массы способен стимулировать

производство аналогично тому, как непредвиденные ограниче­ния могут стать причиной депрессии»^[242].

Лукас признает, что разграничение между прогнозируемыми и непредвиденными колебаниями, если оно ограничивается денежной массой, при всей важности этой переменной не способ­но объяснить экономический цикл: «...Мне кажется очевидным, что в наши дни ни одна из конкретных моделей, зафиксировав­ших это разграничение в 1970-е годы, не может считаться теори­ей, объясняющей экономические циклы на удовлетворительном уровне. Одно из недавних исследований поддержало инициативу Кидланда и Прескотта (1982) и акцентировало внимание на вли­янии на занятость и производство исключительно реальных фак­торов, что, возможно, стало отчасти реакцией на разногласия мо­нетаристских моделей экономических циклов, предложенных в 1970-е годы.

Видимо, Лукас имеет в виду распространение своего метода разделения между прогнозируемыми и непредвиденными пере­менными на все факторы - как денежные, так и реальные - с тем, чтобы распространить на любые прогнозируемые факто­ры понятие «рациональные ожидания» и включить их в равно­весную и динамичную макроэкономическую модель. Это в неко­тором смысле возвращение к методологии прогнозов, осно­ванных на производственной функции с их разделением на эндогенный и экзогенный секторы экономики. Но с двумя прин­ципиальными различиями: во-первых, в модель включается денежный фактор и, во-вторых, макропрогноз строится как совокупность микропрогнозов или, иначе, как совокупность «рациональных ожиданий» участников рынка в отношении под­дающихся прогнозированию реальных и денежных переменных.

То, что теория рациональных ожиданий стала одним из важ­ных элементов в современных прогнозных моделях, подтвержда­

ется рядом материалов сборника «Эмпирические модели и фор­мирование политики: взаимодействие и институты»^. Эти материалы освещают также проблемы учета в этих моделях институциональных и политических факторов.

Разработчик английских прогнозных и симуляционных моде­лей С. Рен-Льюис полагает, что между прогнозированием и выработкой экономической политики имеется принципиальное различие и даже противоречие. Исходя из этого, использование прогнозных моделей в экономико-политических целях приводит к серьезным просчетам в политике. «Прогноз есть безусловное (unconditional) предсказание того, что случится с экономикой. Анализ политики более разнообразен, но он включает исследо­вание эффектов применения меняющихся политических инстру­ментов (при прочих неизменных условиях), а также дизайн и последствия альтернативных политических режимов»^[244][245].

Как отмечает Рен-Льюис, мысль о том, что существует «кри­тический конфликт» между использованием одной и той же модели для прогнозирования, с одной стороны, и для разработки политики - с другой, на первый взгляд вызывает недоумение. Считается, что модель должна доказать свою способность про­гнозировать, прежде чем можно будет доверять ее «советам» в политике^[246].

Такая аргументация оказывается несостоятельной, как толь­ко мы признаем стохастическую природу макромоделей. «Тот факт, что отдельная макроэкономическая модель дала хороший результат для одного года, можно объяснить удачей. Чтобы оп­ределить, является ли это достоинством самой модели, требуется прогнозная дистанция протяженностью не менее десятилетия»^[247]. Но такие сроки политиков не могут устроить. В этой связи Рен- Льюис полагает, что существует конфликт между желанием учесть в прогнозных и симуляционных моделях достижения эко­номической теории и теми трудностями, которые это желание порождает в виде чрезмерного усложнения моделей и недостатка требуемой информации: «Таким развитием макроэкономической теории, которое придало конфликтам подобного рода крити­ческий характер, стала революция рациональных ожиданий в

макроэкономике. Привлекательность теории рациональных ожиданий для большинства академических макроэкономистов состояла не в том, что эта теория лучше объясняла данные, а в том, что она придавала смысл доминирующей парадигме “рацио­нальности”. Имеются косвенные свидетельства, что введение рациональных ожиданий не улучшает прогнозирование. Напри­мер, наблюдается тенденция не учитывать эту гипотезу в моде­лях, используемых организациями, специализирующимися на прогнозировании... Я сомневаюсь, многие ли теперь думают, что использование Гипотезы Рациональных Ожиданий существенно улучшило бы результаты прогнозирования, за исключением, возможно, случая смены режима»^[248].

Если для прогнозирования теория рациональных ожиданий оказалась малополезной, то для разработки политики, наоборот, она явилась необходимым, хотя и весьма дорогим, инструментом. «Ключевая роль, которую рациональные ожидания способны играть в разработке политики, теперь настолько известна, что здесь не стоит этого повторять. Однако реализация Гипотезы Ра­циональных Ожиданий в рамках макромоделей является дорого­стоящей: она не только требует времени, но сама техника решений на базе рациональных ожиданий делает всю систему прогнозиро­вания и анализа политики намного более сложной и затратной»^[249].

Рен-Льюис полагает, что подчиненность макроэконометри- ческого моделирования требованиям прогнозирования (в том чрезмерно узком понимании прогноза, которое этот автор ему придает как «безусловному предсказанию») привела к отрыву моделирования от экономической теории: вторая ушла вперед, а моделирование резко отстало: «В Англии и США теоретическое развитие моделей, как представляется, согласовывалось с нужда­ми прогнозирования, и частично из-за этого макроэконометриче- ское моделирование в результате все больше отдалялось от академических макроэкономистов. В какой степени такой про­гнозный уклон моделирования является проблемой?... [в течение двадцатилетия] по ключевым моментам макроэкономического развития Англии английские модели в общем оказались не в состоянии дать такой совет, который оказался бы полезным или убедительным для тех, кто определяет экономическую политику. Этот провал отражает неспособность идти вровень с достижени­ями в макроэкономической теории, что, в свою очередь, порож­

дается уклоном в сторону прогнозного развития данных моделей. Такой провал моделирования частично объясняет провал эконо­мической политики... Решение этой проблемы... - в использова­нии различных моделей для прогнозирования и для выработки политических рекомендаций. Это представляет радикальный разрыв с господствующей традицией»^[250].

Таким образом, Рен-Льюис выступает за решительный «раз­вод» прогнозных и экономико-политических моделей (оговари­ваясь, что на последующем этапе возможно, но не обязательно, эти разнородные виды деятельности могут быть увязаны). Но це­лесообразно ли вообще серьезную экономическую политику отделять от экономического прогнозирования и соответственно эконометрические прогнозные модели - от моделей экономико­политических? Для ответа на этот вопрос интересен сравнитель­но недавний американский опыт.

В работе американских экономистов X. Эдисона и Дж. Мар­кеса - сотрудников аппарата Совета управляющих Федеральной резервной системы США - затрагиваются вопросы взаимосвязи между выработкой экономической политики, с одной стороны, и прогнозированием, моделированием и экономической теорией - с другой. Особый интерес представляет то обстоятельство, что эти вопросы впервые рассматриваются на базе рассекреченных стенограмм заседаний Федерального комитета открытого рынка (ФКОР при ФРС).

Американский Акт о Федеральных резервах 1978 г. поставил перед ФКОР задачу «эффективно содействовать целям достиже­ния максимальной занятости, стабильности цен и умеренных долгосрочных процентных ставок»^[251]. В сентябре 1989 г. конгрес­смен Нил - председатель Подкомитета палаты представителей по внутренней кредитно-денежной политике - внес резолюцию, согласно которой: «...Федеральный комитет открытого рынка Федеральной резервной системы примет и будет проводить кре­дитно-денежную политику, направленную на постепенное сниже­ние инфляции с целью исключить инфляцию не позже, чем через пять лет, начиная с даты вступления в силу этого закона, и в даль­нейшем примет и будет проводить кредитно-денежную политику, направленную на поддержание стабильности цен»^[252].

Инициатива Нила фактически ревизовала Акт 1978 г. Поста­новка задачи сведения инфляции к нулю сразу выдвинула на авансцену вопрос: насколько радикальная антиинфляционная по­литика совместима с другими поставленными перед ФКОР целя­ми: максимизировать занятость и поддерживать умеренные дол­госрочные ставки процента (а, следовательно, и инвестиционную активность)? Чтобы обоснованно ответить на эти вопросы, нуж­на прогнозная модель, которая бы учитывала на пять и более лет вперед взаимодействие между указанными показателями (т.е. перспективной динамикой цен, занятости, долгосрочных ставок процента), а также влияние других внутренних и внешних факторов (в частности, динамики платежного баланса и валют­ных курсов). Такая эконометрическая модель имелась у админи­страции Совета управляющих ФРС. В этой связи вице-президент ФКОР Корриген в октябре 1989 г. поручил администрации Совета управляющих подготовить соответствующий материал. Любопытно, что Корриген при этом сказал: «Я имею в виду не прогноз, а альтернативные сценарии, проблемы, препятствия и издержки, чтобы мы реально получили системное ощущение то­го, с какого рода проблемами мы столкнемся при преследовании такой основополагающей цели»^[253]. Очевидно, что задача, кото­рую поставил Корриген, и состояла в составлении средне­срочных (пятилетних) прогнозов, но при разных вариантах экономической политики.

Итогом альтернативных расчетов на прогнозной модели явилась приводимая ниже таблица (табл. 3.1), которую можно считать ответом на антиинфляционную законодательную иници­ативу конгрессмена Нила.

Иными словами, каждый процент снижения инфляции с 1989 по 1995 г. обошелся бы в итоге увеличением уровня безработицы на величину от 2,1% до 2,7%, с соответствующими потерями в ВНП, не говоря уже о социальных и политических издержках. В итоге законодательная инициатива Нила (который хотел стать большим ревнителем «рейганомики», чем сам Рейган), не про­шла в Конгрессе^[254].

Эдисон и Маркес не раскрывают методологию составления и структуру использованной при этом прогнозной модели, по­скольку они концентрируют внимание на тех требованиях, кото­рые предъявляют «политики» к результативным данным расче-

Таблица 3.1.Издержки достижения нулевой инфляции при альтернативных сценариях

* Вычислено как кумулятивный разрыв между потенциальным GNP и реальным GNP с 1989 по 1995 г. (в %).

** Вычислено как кумулятивный разрыв между реальной нормой безработицы и естественной нормой (принятой за 5- ¹∕₂%) с 1989 по 1995 г.

*** Вычислено как кумулятивное превышение безработицы над ее естественной нормой, деленное на 3,9 (снижение инфляции между 1989 и 1995 г.).

Источник: Edison H., Marquez J. US monetary policy and econometric modeling: tales from the FOMC transcripts 1984-91 ∕∕ Empirical Models and Policy-making. P. 194.

жение о зависимости уровня безработицы от бюджетного дефицита.

Выдержки из стенограммы заседаний ФКОР, приводимые Эдисоном и Маркесом, свидетельствуют о том, что обсуждение затрагивало не только конечные результаты, полученные с помощью модели, но и теоретические основы самой модели. (Следует принять во внимание, что в обсуждении участвовали отнюдь не теоретики, а практики - управляющие банками Феде­ральной резервной системы.) При обсуждении перечисленные выше теоретические постулаты и наличие «издержек дезинфля­ции» не ставились под сомнение. Сомнение вызвал тот факт, что, как показала модель, при инфляции в 3,9% в год (исходный уро­вень 1989 г.) ее сокращение в последующие годы принесет эконо­мике только издержки и никаких выгод. Практическая интуиция банкиров и их симпатии к монетаризму не могли с этим прими­риться. Они потребовали прогнозных расчетов за пределами пя­тилетнего срока, чтобы выяснить, не снизятся ли при расширении «временного горизонта» эти издержки и какое влияние на них оказывает уровень доверия. Иными словами, они потребовали, чтобы модель отражала не только издержки политики «дезин­фляции», но и влияние данной политики на рост степени доверия в экономике, и благотворное влияние этого роста на экономику.

Управляющий Пери поставил перед прогнозистами вопрос: «Я хотел бы знать ваше мнение по проблеме доверия. Если суще­ствует резолюция Нила и в дополнение к ней официально объя­влен некий многолетний курс в отношении номинального ВНП или денег, считаете ли вы, что это окажет существенное воздей­ствие на доверие? И, таким образом, не заставит ли это вас при­нять более быстрые темпы приспособления, чем это было пред­усмотрено моделью?»^[255]. Прогнозист Стоктон в ответ мог только сослаться на прошлый опыт: «Если посмотреть на прошлые обзорные данные об инфляционных ожиданиях, то, например, в 1979 г. не последовало немедленной реакции на объявление об изменении в методах работы Федеральной резервной систе­мы»^[256]. Иными словами, ожидать скорого эффекта от перемены политики в виде укрепления доверия не стоит, да и нет инстру­ментов для измерения «эффекта доверия».

Однако управляющий Хоскинс продолжил атаку на модель, начатую Пери: «...То, что мы измеряем, - это издержки сокра­

щения инфляции. Если мы пытаемся принять решение - стоит или нет это делать, нам необходимо измерить выгоды от нулево­го уровня инфляции - на протяжении следующих пяти или деся­ти лет - и затем сопоставить эти выгоды с издержками пере­ходного процесса; многие из нас верят в то, что существуют некоторые выигрыши, отражаемые в экономических показате­лях, приносимые поддержанием стабильности цен»^[257]. Управляю­щий Мелцер также подчеркнул проблему влияния расширения временных рамок альтернативных прогнозов на соотношение между жертвами и результатами и отсутствие понимания этого вопроса у прогнозистов: «...Что случится с соотношением жерт- вы/результаты, если временные рамки будут шире? Я полагаю, мне понятно, что будет с эффектами ожиданий, доверием и тому подобным. Но есть ли у вас какое-либо понимание этого? Если вы возьмете десять лет вместо пяти, снизится ли соотношение жертвы/результаты существенно?»^[258].

Выступление управляющего Блэка не только указало на основной методологический недостаток прогнозной модели - ее обращенность в прошлое, но и поставило задачу: перестроить модель на базе теории рациональных ожиданий: «...Я знаю, что ни у кого нет большого доверия к экономическим измерениям, но что мне представляется важным - это качественные различия между этими разными подходами. Модель, обращенная в про­шлое, - это традиционный подход, который делает издержки слишком высокими. Но если предположить, что мы располагаем чем-то вроде рациональных ожиданий, обращенных вперед ожи­даний, и если принять, что мы пользуемся некоторым родом доверия и это доверие дает силу, тогда издержки становятся значительно меньше»^[259].

Дискуссия в Федеральном комитете открытого рынка заста­вила прогнозистов извлечь практические уроки. Эдисон и Мар­кес пишут: «...Чтобы сделать результаты расчетов чувствитель­ными как к степени доверия, так и к акценту на долговременные цели (на чем настаивали политики) требовались модели с ожида­ниями, обращенными вперед. Такие средства в 1989 г. находились еще в экспериментальном состоянии, но в 1997 г. они стали опе- рационно пригодными»^[260].

Общий вывод из рассмотренного случая состоит в следую­щем. Когда речь идет о мерах экономической политики, рас­считанных на то, чтобы добиться серьезного и необратимого изменения в функционировании хозяйственной системы (напри­мер, значительно изменить привычный темп инфляции, уровень занятости, распределение доходов или антимонопольное законо­дательство), необходимо просчитывать долговременные (на пять-десять лет) последствия каждой из этих мер (темпа роста ВНП, эффективности, уровня жизни). Для таких расчетов необ­ходимы среднесрочные и долгосрочные прогнозы изменения привычного поведения экономических агентов, которое скрыва­ется за каждым из этих показателей, связанных между собой и воздействующих друг на друга.

Названные связи и взаимодействия призвана системно пред­ставить экономическая теория, а количественная определен­ность этих связей и взаимодействий может быть получена на основе эконометрической модели, способной прогнозировать и измерять промежуточные и конечные результаты разных вари­антов экономической политики. Иначе говоря, прогнозная эко­нометрическая модель - необходимый инструмент структурной экономической политики.

Для решения вопроса о том, какую роль играют экономиче­ские теории в разработке экономических прогнозов и практиче­ских рекомендаций на их основе, интерес представляет работа английского экономиста Р. Ивенса «Экономические модели и экономическая политика: что экономические прогнозисты могут предложить правительству». Ивенс анализирует деятельность созданного в 1992 г. при правительстве Англии Форума независи­мых прогнозистов, включившего семь известных специалистов по прогнозам из университетов и сферы бизнеса. Ивенс исходит из того, что прогнозные модели и основанная на них политика предполагают определенное поведение экономических агентов, включая согласие рабочих на определенную зарплату и произво­дительность; согласие других агентов на определенный уровень доходов и т.д.^[261] Ивенс делит прогнозистов Форума на «девальва- ционистов» и «классиков». Рассуждения и построения моделей первых начинаются примерно с таких слов: «Вслед за девальва­цией фунта стерлингов и последовавшего падения процентных ставок...». В рассуждениях же «классиков» обычно подчеркива­

ются идеи равновесия и отклонения от естественных норм: «Вследствие рецессии экономика давно уже находится ниже уровня, определяемого трендом, производство не достигает сво­его потенциала, а безработица значительно выше естественной нормы...»^[262].

По словам Ивенса, «девальвационисты» (или кейнсианцы в широком значении этого понятия) образуют мейнстрим в эконо­мической теории Англии. Их взгляды на будущее в общем песси­мистичны, а внимание сосредоточено на таких показателях, как эффект взаимодействия между экономическим ростом, инфляци­ей, запаздывающая реакция на рынке труда, торговый баланс, безработица^[263]. В то же время «девальвационисты», как считает Ивенс, расходятся между собой по такому принципиальному для прогнозирования вопросу, как постоянство реакций агентов на одни и те же события: в то время как одни специалисты данного направления исходят из того, что от цикла к циклу эти реакции неизменны, другие полагают, что эти реакции претерпевают существенные изменения (особенно это касается поведения уча­стников переговоров по заработной плате). Во втором случае возрастает роль экспертных оценок в прогнозах и в выработке политики^[264].

Что касается «классиков», опирающихся на «монетаризм», то, в отличие от кейнсианцев, они полагают, что любые откло­нения от равновесия порождают мощные силы, стремящиеся восстановить его. Поэтому «классики» оптимистичны и в отно­шении будущего соотношения между ростом и инфляцией и тор­гового баланса. Однако это не значит, что они вообще против государственного вмешательства. Когда экономика слишком сильно отстает от собственного долговременного тренда, госу­дарство должно форсировать процесс восстановления^[265]. В то же время и между «классиками» нет согласия в том, считать ли пове­дение агентов постоянным или изменчивым.

Вследствие взаимных разногласий прогнозисты Форума смогли предложить правительству Англии только одну рекомен­дацию, не вызвавшую возражений: правительству рекомендуется обеспечивать устойчивость бюджета. Такой малосодержатель­ный итог работы группы заставляет Ивэнса сделать ряд выводов.

Во-первых, будущее развитие зависит от изменчивого поведения экономических агентов и от мер государственной политики. Во-вторых, представители разных теоретических направлений по-разному интерпретируют это поведение и предлагают разные меры политики.

Исходя из этого, проблема прогнозирования и выработки политики состоит не в том, чтобы совершенствовать теорию и модели, а в том, чтобы помочь экономическим агентам опреде­литься в отношении будущего и тем самым создать социальный базис для эффективной политики: «Мой социологический вывод относительно экономического моделирования и полити­ки поддерживает мнение, что экономисты способны оказывать лишь произвольное и неопределенное влияние на эконо­мическую политику... Экономические теории и модели служат для придания легитимности (и количественного выражения) частным политическим и моральным теориям, интерпретирую­щим мир как объект политических заклинаний; и эта гибкость, как и эконометрические свойства, объясняет, почему политики обращаются к экономическим моделям... Ответ, таким обра­зом, заключается не в разработке новых моделей (хотя это тоже может помочь), а в развитии новых путей использо­вания экономических моделей... Успешная политика в новом контексте требует от политических деятелей изменить свои взгляды на экономические модели и рассматривать их как “пространство дискурса”, где пользователи и экономисты, посредством длительного диалога, способны достичь взаимо­понимания»^[266].

Используя более мощную базу информации и расширив круг внешних контактов, Форум независимых прогнозистов мог бы придать четкую форму существующим в обществе различным позициям и, в частности, вовлечь в процесс прогнозирования финансовые институты, группы потребителей и рабочие органи­зации. «Таким путем рассредоточенные экономические знания различных участников могли быть соединены в процессы моде­лирования и выработки политики, и эти процессы могли бы изменить мышление самих участников. Другими словами, хотя будущее неизвестно (и непознаваемо), общество стремится вли­ять на него и его формировать посредством политических мер, институтов и выбора»^[267].

Таким образом в рассмотренных выше материалах англий­ские и американские авторы экономическую политику рассмат­ривают как активный фактор хозяйственного развития; при этом они приходят к общему выводу о том, что эконометрические макроэкономические модели систематически используются при выработке экономической политики в Англии и США. Из этих материалов вытекает также вовлеченность экономической тео­рии как в разработку этих моделей, так и в их использование.

Однако обнаружились и существенные расхождения. Одни авторы полагают, что прогнозные модели по природе своей «безальтернативны» и поэтому малополезны при выработке экономической политики: необходимы модели, вырабатываю­щие альтернативные «сценарии» на основе гипотезы рациональ­ных ожиданий. Из других материалов, напротив, вытекает, что последствия принимаемых экономико-политических мер требу­ется просчитывать на пять-десять лет вперед; поэтому экономет­рическая модель должна быть в своей основе прогнозной, но при этом учитывать различные возможные варианты экономической политики. Эта прогнозная модель должна строиться с учетом долгосрочных «рациональных ожиданий» агентов рынка в отно­шении государственной политики. Наконец, третья позиция под­черкивает институциональный аспект как прогнозирования, так и собственно экономической политики. Прогнозирование опирается на учет поведения экономических агентов, а экономи­ческая политика призвана воздействовать на это поведение и формировать его. Прогнозные эконометрические модели в том случае будут использованы эффективно, если полученные с их помощью данные послужат системной базой для формирования экономического сознания различных социальных групп населе­ния и диалога между этими группами, ведущего к выработке общенациональной экономической политики на перспективу.

Лейтмотивом можно считать идею о том, что будущее наци­онального хозяйства не является неотвратимым, оно формирует­ся сознательными действиями экономических агентов, координи­руемыми государственной политикой. Прогнозы следует рассма­тривать не как предсказания неотвратимого будущего, а как ин­струменты для выработки экономической политики, направлен­ной на формирование этого будущего. Однако в процессе выра­ботки политики прогнозные модели, как и эконометрические мо­дели вообще, не играют определяющей роли. По мнению англий­ского экономиста Р. Смита, политиков мало интересует модель как таковая, они ждут от нее «выпуска», т.е. цифровых результа- 153

тов: «Прогнозы и симуляции используются широко, и не сущест­вует другого пути обработки огромной информации и ее предста­вления в реальном (с точки зрения политики) времени, кроме использования модели. Вопросы, которые при этом захочет задать академический экономист, - должна ли модель быть моне­таристской или кейнсианской, структурной или VAR (т.е. постро­енной с применением “вектора авторегрессии”. - Ю.О.), отража­ющей реальный экономический цикл или расчетное общее рав­новесие - являются второстепенными по сравнению с важным вопросом: даст ли модель вовремя и без затруднений требуемые выходные показатели, необходимые в качестве вводных данных для процесса принятия решений?»^[268].

Р. Смит заканчивает свой очерк словами: «Модель не дает ответов, но обеспечивает информацией, которая помогает находить ответы. Но если вы будете нуждаться в полном и содер­жательном наборе данных, отражающих экономические отноше­ния предшествующего периода, и захотите взглянуть на альтер­нативные сценарии экономической политики, а также включить собственные суждения о будущем, вы должны будете покончить со всем тем, что выглядит как традиционная макроэкономиче­ская модель»^[269].