Особенности формирования инвестиционных портфелей

Согласно теории и практике актуарных расчетов, отклоне­ние страховых выплат относительно средних многолетних зна­чений на величину, превышающую два средних квадратичных отклонения, свидетельствует о существенных изменениях во внешней, а возможно, и внутренней среде страховой компании, являющихся признаком приближающегося кризиса. Расходы на ведение дела практически не подвержены влиянию случай­ных колебаний параметров внешней среды, поэтому величину критического отклонения, свидетельствующего о приближении кризисных явлений, целесообразно принять равной 5-6 % от прогнозируемого уровня, превышающей порог случайных коле­баний (до 4 %) и точности измерения (менее 1 %) этих расходов в балансовом отчете страховой компании.

4.