7.8 Задачи к главе
^ 422. Имеются два вида активов - облигации и акции. Их доходности, зависящие от предполагаемого состояния экономики, приведены в таблице ??: Кредит невозможен. Элементарная Состояние экономики Вероятность события Доходность облигаций Доходность акций Спад 1/3 1,1 1,0 Норма 1/3 1,4 1,6 Подъем 1/3 1,7 2,2 функция полезности инвестора равна u(x) = 4x - x2.
(А) Найдите оптимальную структуру инвестиционного портфеля методом максимизации функции полезности фон Неймана- Моргенштерна.
(Б) Найдите оптимальную структуру инвестиционного портфеля методом модели Марко- вица- Тобина.
(В) Найдите оптимальную структуру инвестиционного портфеля методом модели Марко- вица- Тобина, если дополнительно существует безрисковый актив с доходностью 1,3.
Еще по теме 7.8 Задачи к главе:
- 5.2 Задачи к главе
- 3.5 Задачи к главе
- 6.6 Задачи к главе
- 8.5 Задачи к главе
- 11.9 Задачи к главе
- Ответы к задачам и их решения К главе 1
- • Принцип оптимальности в планировании и управлении, общая задача оптимального программирования • Формы записи задачи линейного программирования и ее экономическая интерпретация • Математический аппарат • Геометрическая интерпретация задачи • Симплексный метод решения задачи 2.1. Принцип оптимальности в планировании и управлении, общая задача оптимального программирования
- Типовые задачи и задачи для самостоятельного решения.
- Типовые задачи и задачи для самостоятельного решения.
- Глава 2. Особенности задач управления закупками на рынке энергетического машиностроения как задач многокритериальной оптимизации
- Выводы по главе.
- Выводы по Главе I
- Выводы по Главе II
- Вывод по главе II
-
Аудит -
Банки -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Макро и Микроэкономика -
Маркетинг -
Менеджмент -
Философия -
Финансы -
Экономика -