ЛИКВИДНОСТЬ БАНКОВ

ЛИКВИДНОСТЬ БАНКОВ, способность банка (или другого финансового учреждения) своевременно выполнять данные им финансовые обязательства, т. е. производить необходимые выплаты за счёт имеющихся наличных денежных средств, продажи принадлежащих ему активов или получения ресурсов из других источников (напр., за счёт покупки на денежном рынке).

Для поддержания необходимого уровня ликвидности банки используют внутренние и внешние источники. Внутренняя ликвидность обеспечивается путём создания запаса определённых видов легко продаваемых активов, для которых существует устойчивый рынок и которые являются надёжными с точки зрения инвесторов (напр., краткосрочные государственные ценные бумаги). Внешняя ликвидность обеспечивается путём приобретения банком обязательств, увеличивающих запас его ликвидных средств (покупка резервных остатков другого банка, передаваемых депозитных сертификатов и т. п.). Мелкие и средние кредитные учреждения, не имеющие из-за ограниченности средств доступа к денежному рынку, прибегают, как правило, к накапливанию легкореализуемых, но низкодоходных активов на своём балансе, т. е. опираются на внутренние источники ликвидности.

Крупные, с хорошей репутацией банки чаще используют внешние источники поддержания ликвидности, т. е. обращаются в нужный момент на финансовый рынок для покупки ликвидных средств (напр., путём заключения договора о продаже ценных бумаг с предусмотренным обратным выкупом, купли-продажи банковских акцептов, выпуска коммерческих бумаг, получения займов и т.

Не существует единой формулы для оценки ликвидности различных банков, потому что банки разного масштаба действуют на местном, региональном, национальном и международном рынках. Ликвидность оценивается исходя из возможности каждого конкретного банка выполнять свои обязательства. Для этого необходимо не только определять уровень текущей банковской ликвидности, но и предвидеть, будет ли он меняться в перспективе. Возможные проблемы на денежном рынке (напр., резкое сокращение объёма вкладов) следует рассматривать и анализировать с точки зрения их воздействия на состояние ликвидности того или иного финансового института.

В практике западных стран ликвидность отдельного банка оценивается по пятибалльной шкале с учётом следующих факторов: непостоянство объёма депозитов (вкладов); степень зависимости от фондов, чувствительных к изменениям процентной ставки; обладание активами, которые легко превращаются в наличность; доступность денежных рынков; эффективность стратегии управления активами и пассивами банка; содержание, объём и предполагаемое использование кредитных обязательств на перспективу. Эти факторы имеют различную степень значимости в зависимости от размера банка и его финансовой структуры, а оценка ликвидности отдельного банка меняется в зависимости от конкретных условий.

1-я группа (сильные) - банки, уровень ликвидности которых обеспечен достаточным количеством собственных ликвидных активов и (или) имеется свободный доступ к внешним источникам, обеспечивающий своевременное выполнение обязательств и готовность удовлетворить потребность клиентов банка в кредитах. Это означает, что показатели ликвидности превышают средние нормы, характерные для банков такого масштаба и специализации. Финансовые учреждения с более низкими показателями ликвидности также могут быть отнесены к этой группе при условии, что заёмные средства не превышают установленный для банка такого масштаба объём.