2.1. Макроэкономический анализ состояния национальной экономики на базе моделей IS, LM, IS-LM, общеэкономического равновесия Кейнса, исследование влияний экономических инструментов на условия равновесия и параметрическое регулирование статического равновесия национальной экономики на основе модели Кейнса
Данный параграф посвящен построению моделей IS, LM, IS- LM и модели общеэкономического равновесия Кейнса на примере экономики Республики Казахстан, исследованию влияний экономических инструментов на условия равновесия на соответствующих рынках и оценке оптимальных значений экономических инструментов на базе математической модели общеэкономического равновесия Кейнса [39].
2.1.1.
Построение модели IS и исследование влияний экономических инструментов. Введем обозначения для используемых при построении модели экономических показателей: Т — налоговые поступления в госбюджет, млрд тенге; S — чистое сбережение, млрд тенге; I — инвестиции в основной капитал, млрд тенге; G — государственные расходы, млрд тенге; Y — валовой национальный доход, млрд тенге; С — потребление домашних хозяйств, млрд тенге.Макрооценку равновесных условий на рынке благ можно осуществить на базе модели IS [39, с. 76], представленной в виде
T + S = I + G. (2.1.1)
Налоговое поступление Т в госбюджет, представляемое выражением Т = TyY, имеет на базе статистических данных за 2000- 2008 гг. следующую эконометрическую оценку:
Т = 0,2207У. , ,
(0,000) V-LZ>
Статистические характеристики модели (2.1.2) следующие: коэффициент детерминации R2 = 0,986, стандартная ошибка Se = = 209,5, коэффициент аппроксимации А = 10,47%, статистика Фишера F = 581,66. При этом статистическая значимость коэффициента регрессии (2.1.2), а также регрессий, оцененных ниже, представлены в скобках под соответствующими коэффициентами регрессий в виде р-значений.
Чистое сбережение S, представляемое выражением S = a + + SyY, имеет следующую эконометрическую оценку:
S = -366,055 + 0,222У. . ,
(0,000) (0,000) [-ЛЛ-6>
Статистические характеристики модели (2.1.3) следующие: коэффициент детерминации R2 = 0,994, стандартная ошибка Se = = 69,2, коэффициент аппроксимации А = 11,47%, статистика Фишера F = 1287,2, статистика Дарбина-Уотсона DW = 1,96.
Инвестиции в основной капитал, представляемые выражением I = a + Iii, после оценки параметров данной модели по статистическим данным, принимают следующий вид: (2.1.4)
I = 1367,9 - 81,Зг + 0,2751УС (0,02) (0,03) (0,00) Коэффициент детерминации R2 = 0,99, стандартная ошибка Se = = 126,8, коэффициент аппроксимации А = 4,2%, статистика Фишера F = 326,48, статистика Дарбина-Уотсона DW = 1,72.
Подставляя в (2.1.3) значение Уср = 6662,7 — среднее значение номинального валового национального дохода (млрд тенге) за 2000- 2008 гг. — окончательно для инвестиций получим модель в виде (2.1.5)I = 3 202 - 81,3г. Подставляя выражения (2.1.2), (2.1.3) и (2.1.5) в (2.1.1), получим представление модели IS в следующем виде:
-366,055 + 0,222У + 0,2207У = 3202 - 81,Зі + С2оох, (2.1.6)
которая позволяет определить для заданных значений Y и G'^oox равновесное значение і. В макроэкономической теории предложена методика построения графика линии IS [39, с. 77], которая представляет собой множество сочетаний равновесных значений У и і (рис. 2.1.1).
Из модели /52007 (рис. 2.1.1) следует, ЧТО равновесный ВНД2007 при процентной ставке 13,6% равен 11 602,75 млрд тенге, при этом фактический ВНД2007 ПРИ процентной ставке 13,6% составляет 11 371 млрд тенге, что говорит о недостатке благ на рассматриваемом рынке. Из модели /52008 (рис. 2.1.1) следует, что равновесный ВНД2008 при процентной ставке 15,3% равен 13 957,91 млрд тенге, при этом фактический ВНД2008 при процентной ставке 15,3% составляет 13 734 млрд тенге, что также говорит о недостатке благ на указанном рынке.
Для оценки мультипликативных эффектов [39, с. 78] экономических инструментов Ту и G построим эконометрическую модель потребления домашних хозяйств С, которая на базе статистических данных за 2000-2008 гг. имеет следующий вид:
С = 428,68 + 0,552У (0,000) (0,000) Фактическая точка 2007: ВНД = 11371,07; 1 = 13,6 Фактическая точка 2008: ВНД = 11374,29; i = 15,3 LM2007 LM2008
25
20
15
10
5
0
9000 12000 15000 18000 21000 У(ВНД)
Рис. 2.1.1. Графики моделей IS2007 и IS2008
где Yv = Y — TyY, Су* = 0,552. Коэффициент детерминации R2 = 0,999, стандартная ошибка Se = 68,92, коэффициент аппроксимации А = 1,78%, статистика Фишера F = 5394, статистика Дарбина-Уотсона DW = 1,53.
В табл. 2.1.1 приведены выражения и полученные на базе модели IS (2.1.6) значения мультипликаторов [39, с.
83] инструментов Ту и G.Таблица 2.1.1. Последствия изменения государственных расходов и налогообложения Следствие Действие Увеличение государственных расходов на AG Снижение суммы налогов на AT Прирост национального дохода на AG = 2,26AG
1у + Оу AT = 1,3 AT
1 у + Оу Увеличение дефицита бюджета на (1-тДч)до-омо
Оценим мультипликативные эффекты инструментов G и Ту на данных 2008 г. По данным 2008 г. имеем: G = 3 859,98, У = 13 734,3, Ту = 0,2207. Теперь изменим G на G = 579. Это изменение в соответствии с мультипликатором при AG приведет к приросту ВНД на величину AY = 1308,54.
Также по данным 2008 г. имеем: G = 3 859,98, Y = 13 734,3, Ту == 0,2207. Теперь изменим Ту на АТу = —0,01. Это измене- ниє в соответствии с мультипликатором при А Ту приведет к приросту ВНД на величину АУ = 328,37. Полученные результаты согласуются с макроэкономической теорией, которая рассматривает влияния экономических инструментов на изменения внутреннего национального дохода, что представлено табл. 2.1.1 [39, с. 83].
Еще по теме 2.1. Макроэкономический анализ состояния национальной экономики на базе моделей IS, LM, IS-LM, общеэкономического равновесия Кейнса, исследование влияний экономических инструментов на условия равновесия и параметрическое регулирование статического равновесия национальной экономики на основе модели Кейнса:
- 2.1.4. Макрооценка состояния равновесия на базе модели общеэкономического равновесия Бейнса и исследование влияний экономических инструментов.
- 2.2. Макроэкономический анализ и параметрическое регулирование статического равновесия национальной экономики на базе модели маленькой открытой страны
- 4.1. Макроэкономический анализ и параметрическое регулирование эволюции национальной экономики на базе вычислимой модели общего равновесия отраслей экономики 4.1.1. Описание модели, параметрическая идентификация и ретроспективный прогноз
- 2.1.5. Параметрическое регулирование статического равновесия национальной экономики на основе модели Бейнса.
- 4.3. Регулирование эволюции национальной экономики на базе вычислимой модели общего равновесия с теневым сектором 4.3.1. Описание модели, параметрическая идентификации и ретроспективный прогноз.
- 4.2. Регулирование эволюции национальной экономики на базе вычислимой модели общего равновесия с сектором знаний 4.2.1. Описание модели, параметрическая идентификации и ретроспективный прогноз Агенты модели
- 2.2.3. Параметрическое регулирование статического равновесия открытой экономики на основе модели маленькой страны.
- 4.1.2. Макроэкономический анализ на базе вычислимой модели общего равновесия отраслей экономики.
- 2.1.3. Макрооценка совместного состояния равновесия на рынках благ, денег и исследование влияний экономических инструментов.
- 4.1.3. Нахождение оптимальных законов параметрического регулирования на базе CGE-модели секторов экономики Подавление циклических колебаний макроэкономических показателей методами параметрического регулирования.
- Анализ источников экономического роста на базе вычислимой модели общего равновесия отраслей экономики.
- 4.2.3. Нахождение оптимальных законов параметрического ре- гулированияна базе CGE-модели с сектором знаний Подавление циклических колебаний макроэкономических показателей методами параметрического регулирования.
- Оценка положений макроэкономической теории на базе вычислимой модели общего равновесия отраслей экономики.
- 11.2 Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. «Крест» Дж. М. Кейнса.
- 14.3. Математические методы исследования экономики модели экономического равновесия; модели экономической динамики (магистральная теория)
- 1.3. Методы синтеза и выбора (в среде заданного конечного набора алгоритмов) оптимальных законов параметрического регулирования развития экономической системы страны, условия существования решения соответствующих задач вариационного исчисления и условия влияния на них неуправляемых параметров 1.3.1. Исследование условий существования решения задачи вариационного исчисления по синтезу и выбору оптимальных законов параметрического регулирования непрерывной детерминированной динамической сис
- 4.2.2. Оценка положений макроэкономической теории на базе вычислимой модели общего равновесия с сектором знаний
- модели макроэкономического равновесия и механизмы его обеспечения модели макроэкономического равновесия
- 1.3.3. Исследование условий существования решения задач вариационного исчисления по синтезу и выбору оптимальных законов параметрического регулирования на базе дискретной стохастической динамической системы