Проект «Предсказание»

Если Комиссия по И сентября завязала с темой тер­рористической инсайдерской торговли, одно из прави­тельственных учреждений все еще хотело - хотя сначала

не имело достаточно возможностей для этого - копнуть глубже.

Центральное разведывательное управление было мобилизовано до И сентября на основе объема сообще­ний о том, что готовится демонстративная атака. Боль­шинство отчетов разведслужб о необычной активности сделок касательно авиакомпаний и других акций в дни перед атакой привлекли внимание ЦРУ непосредственно после 11 сентября. Однако у ЦРУ была проблема изуче­ния этих ориентиров, потому что у него практически от­сутствовал опыт на фондовых рынках и в торговле опци­онами.

Этот пробел в возможностях разведслужбы в то вре­мя не был удивительным. До глобализации фондовые рынки не являлись частью арены национальной безопас­ности. Рынки были в большинстве своем локальными, контролировались крупнейшими компаниями соответ­ствующих стран. Некоторые банки, такие как Citibank, были международными, но они вели традиционный кре­дитный бизнес и не были вовлечены в обращение ценных бумаг. У ЦРУ отсутствовал опыт в вопросе фондовых рынков, потому что в годы холодной войны он не требо­вался, рынки не были частью театра военных действий.

В результате, когда после И сентября хлынули от­четы о возможных террористических инсайдерских сдел­ках, в агенстве практически не нашлось человека с опы­том, необходимым для оценки того, как это могло слу­читься и каковы возможные последствия для националь­ной безопасности. К счастью, один старший аналитик разведывательной службы весьма хорошо понимал эти последствия.

Рэнди Таусс спокойно жил в престижном пригороде Вашингтона, округ Колумбия, под названием Маклин, штат Вирджиния, недалеко от штаб-квартиры ЦРУ. Он уволился из ЦРУ в 2008 г. после 37 лет работы в управ­лении, в основном в управлении разведывательной ин­формации, отдел аналитики.

У Таусса было еще одно увлечение - кое-что, не требовавшееся в ежедневной работе, но то, чем он зани­мался с той же страстью, которую он выказывал, работая над оружием и технологиями. Он был заядлым трейдером акций и опционов и использовал математические навыки дня обнаружения мелких аномалий в цене опционов, ко­торые можно было продать в пользу своего личного сче­та. Он занимался сделками с опционами так активно и на протяжении такого длительного времени, что был извес­тен этим среди колег почти так же хорошо, как и своими анализами разведданных. Когда история инсайдерских сделок вышла наружу по горячим следам 22 сентября, неудивительно, что имя Таусса попало в поле зрения ру­ководства ЦРУ.

В октябре 2001 г., всего через несколько недель по­сле нападения 22 сентября, отдел анализа терроризма ^{[21] [22] [23] [24] [25]}

ЦРУ попросил Таусса стать директором проекта, чтобы выяснить, могли ли террористы использовать заблаговре­менное знание о действиях с целью получения выгоды на рынках ценных бумаг и может ли штат разведки обнару­жить такие попытки и, возможно, воспрепятствовать ата­ке. Так начался один из самых длительных и наиболее необычных аналитических проектов в истории ЦРУ.

Программа исследований получила название «Про­ект «Предсказание». К тому моменту, когда проект был свернут в 2004 г., свои время и силы в него вложили по­чти 200 финансовых специалистов, в числе которых были топ-менеджеры фондовой биржи, управляющие хедже­выми фондами, лауреаты Нобелевской премии и бирже­вые маклеры, а также технические специалисты и си­стемные аналитики. Таусс возглавил масштабное предприятие, которое одновременно моделировало склад ума террориста и трейдера Уолл-стрит.

Проект «Предсказание» был формально запущен в апреле 2002 г., и основная группа его собралась к концу мая. Первой задачей было создание перечня потенциаль­ных целей атак террористов и связывание этих целей с публично продаваемыми акциями, которые могут обеспе­чить заблаговременное предупреждение посредством не­обычной ценовой активности. Эти акции включали широ­кий перечень авиакомпаний, круизных компаний, компа­ний коммунального сектора, тематических парков и про­чих организаций, имеющих символическую важность.

К началу 2003 г. команда «Предсказания» под руко­водством Таусса попыталась поговорить с Уолл-стрит и другими органами власти и собранными командами о

принятии участия в адресных комиссиях, которые могли бы дополнить теорию Таусса конкретными деталями. Ши­роко допускалось, что террористы будут наносить по­вторные удары каким-то демонстративным образом. Бу­дет ли утечка информации? Окажутся ли приятели терро­ристов вовлеченными в инсайдерские сделки? Можно ли выявить эти сделки с тем, чтобы идентифицировать трей­дера и его цель? Будет ли время отреагировать и остано­вить атаку? Все эти проблемы были поставлены перед «Предсказанием».

* * *

Мое участие в проекте «Предсказание» началось в поместье Кайзер на вершине горы на острове Санта-Крус - достаточно экзотичном, чтобы стать местом финальной сцены очередной части бондианы. Поместье представля­ет собой комплекс из трех особняков, соединенных част­ными дорогами на холм Рекавери-хилл, возвышающийся над городом Крисченстедом на северном берегу острова. Центральная часть комплекса - это «Белый дом», про­сторный многоуровневый кипенно-белый дом в интер­национальном стиле с большим открытым бассейном и обязательной отделкой «сталь, колонны и кевлар», напо­минающей аэропорт Денвера.

Я был там зимой 2003 г. на частной встрече топ-фи­нансистов из сфер институциональных, хеджевых фондов и частных инвестиций для обсуждения следующего боль­шого бума альтернативных инвестиций - проекта по объединению стратегий хеджевых фондов и частных ин­вестиций для оптимизации доходности с учетом риска.

Как обычно случается на таких встречах, у нас были паузы, чтобы выпить и познакомиться с другими гостями.

Во время одного из таких перерывов я болтал с главой объединения держателей одного из крупнейших инсти­туциональных портфелей ценных бумаг в мире. Он расспрашивал меня о работе, и я вспомнил о том, как на­чинал в Citibank, временно проходя службу в Карачи.

Это было в 1980-х, вскоре после того, как иранский шах был свергнут с престола в ходе Иранской рево­люции. Великий аятолла Хомейни стал верховным лиде­ром и провозгласил Иран исламской республикой, руко­водствующейся принципами шариата, или исламского за­кона. Эта смена власти в Иране оказала давление на Па­кистан и подняла его собственный исламский рейтинг. Пакистанский лидер Зия-уль-Хак издан ряд религиозных законов, в том числе запрещающий банкам начислять проценты по кредитам (это запрещено шариатом).

У Citibank были крупные операции в Пакистане. Идея держать банк, не беря процентов, стала дня руко­водства шоком. Меня назначили специалистом по шариа­ту и помощником в конверсии операций Citibank из за­падной системы банковского обслуживания в исламскую.

Я прибыл в Карачи в феврале 1982 г. и приступил к работе. Глава Citibank в стране Шаукат Азиз, позднее премьер-министр Пакистана, время от времени подвозил меня в отель. В сезон дождей мы, бывало, неслись через затопленные улицы Карачи, забитые вездесущими укра­шенными автобусами и трехколесными маршрутными так­си, проносящимися мимо разносчиков, сплевывающих яр­ко-красные орехи катеху, которые они жуют для опьяне­ния.

По мере того как я рассказывал эти истории управ­ляющему фондом, я заметил, как его лицо становилось напряженным, а взгляд серьезным. Он увлек меня в угол

террасы, прочь от остальных гостей. Он наклонился и сказал sotto vocd²*S\ «Слушайте, похоже, вы многое знае­те об исламской финансовой системе и освоились в Паки­стане». Мои знания о стране несколько устарели, по­скольку все это случилось несколько десятилетий назад, но все же я ответил: «Да, я над этим усердно работал. Я знаю исламскую банковскую систему».

Он наклонился и сказал: «Я помогаю ЦРУ в проекте, относящемся к финансированию терроризма. У них не так много опыта, и они ведут разъяснительную работу. Они просили меня по мере возможности помочь с поис­ком талантов. Если кто-то из управления свяжется с ва­ми, вы ответите на звонок?» Я сказал: «Да».

Тем, кто слишком юн, чтобы помнить 11 сентября и последующие события, сложно описать смесь страха и патриотического пыла, охвативших нацию, особенно в районе Нью-Йорка, где многие потеряли друзей или чле­нов семьи или знали тех, с кем это случилось. Мы все спрашивали себя, чем мы можем помочь. Единственный совет, который мы получили из Вашингтона, был таким: «Поезжайте в Disney World... возьмите с собой семью и наслаждайтесь жизнью»-'^{[26] [27]-. Здесь была возможность сде­лать что-то большее, чем отправиться на шопинг.}

Несколькими днями позже в моем нью-йоркском офисе зазвонил телефон. Звонивший представился слу­жащим отдела межнациональных вопросов управления разведывательной информации ЦРУ. Он спросил, не же­лаю ли я примкнуть к команде, рассматривающей аспек­

ты финансирования терроризма, а конкретно инсайдер­ские сделки в преддверии крупных терактов. Он готов от­править мне письмо с изложением сферы деятельности проекта. Я согласился, вскоре получил это письмо и в на­чале лета 2003 г. отправился в штаб-квартиру ЦРУ на встречу с остальными участниками команды проекта «Предсказание».

* * *

Приходить в проект в разгар работы всегда сложно, поскольку ритм и культура команды уже сложились. Но я хорошо вписался, потому что был на Уолл-стрит дольше, чем многие из добровольцев, и обладал большим между­народным опытом, чем все, за исключением нескольких.

Моим первым вкладом в общее дело стало указание на то, что цель ЦРУ хеджевые фонды и так преследуют каждый день, но по другой причине. ЦРУ пыталось обна­ружить трейдеров-террористов, тогда как хеджевые фон­ды старались выявить необъявленные поглощения. Но методы больших данных, применяемые к структуре тор­говых операций, были теми же самыми.

Выявление подозрительных сделок - это трех­ступенчатый процесс. Первый шаг - это установление ба­зового уровня нормальной торговли с использованием таких показателей, как неустойчивость конъюнктуры, среднедневной объем, соотношение опционов «пут/кол- л», общая сумма коротких продаж и импульс. Второй шаг - это отслеживание торговли и выявление аномалий от­носительно базового уровня. Третий шаг - проверка на­личия открытой информации, объясняющей это измене­ние. Если акция резко подскакивает в цене, потому что Уоррен Баффет приобрел крупную позицию, это не ано­

малия, этого следовало ожидать. Вызывает интерес слу­чай, когда акция подскакивает в цене при отсутствии но­востей. Логический вывод состоит в том, что кто-то знает то, чего не знаете вы. Хеджевый фонд может не волно­ваться о происхождении скрытой информации, он может просто «упасть на хвост» сделки. Для ЦРУ наблюдение становится ключом к разгадке. И ставки выше.

Как и в каждом рабочем проекте, в «Предсказании» была команда энтузиастов-программистов и системных администраторов, разрабатывающих протоколы для без­опасности, межсетевого взаимодействия и пользова­тельский интерфейс. Эта команда соединяла в себе ку­раж гаражного стартапа из Кремниевой долины и культу­ру энергичности и исполнительности ЦРУ в уникальном проекте по упреждению терроризма с использованием той же информации, которую зритель каждый день видит на Bloomberg TV.

Кульминацией проекта «Предсказание» стали уче­ния с условным противником в сентябре 2003 г. Привле­чение условного противника - это классический способ проверить гипотезы и модели, набрав в качестве «врага» группу экспертов и затем попросив их разыграть сцена­рии, созданные для обнаружения недочетов в первона­чальных предположениях ЦРУ.

Члены нашей команды условного противника напо­минали сборную Кубка профессионалов: звезды фондо­вой биржи из крупнейших банков, хеджевых фондов и институциональные инвесторы мирового масштаба, а так­же несколько выдающихся ученых. Кроме Джона Малхир­на в команду входили Стив Левит, профессор Чикагского университета и автор «Фрикономики», Дэйв «Давос» Но­лан, миллиардер из хеджевого фонда, и члены руковод­

ства Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs. В печальные дни после 11 сентября отклик частных лиц на просьбы о помощи вдохновлял. Делались тысячи звонков с просьбой о профессиональной консультации, и ни один человек не отказал. Возникла неловкость, когда один из глав компаний Уолл-стрит спросил, не может ли он при­быть в ЦРУ на частном вертолете и совершить посадку на территорию в Лэнгли, но его вежливо уведомили, что это не представляется возможным.

Команда условного противника получила сценарий теракта, ее попросили мыслить как террористы и проду­мать способ торговать на основе инсайдерской инфор­мации. Мы хотели спрогнозировать, на каких рынках они будут торговать, за какое время до атаки начнут совер­шать сделки, каков будет размер этих сделок и как они запланируют скрыться с деньгами. Весь этот практиче­ский опыт будет объединен против теоретических ре­зультатов проекта «Предсказание», и мы увидим, на вер­ном ли мы пути и могут ли предложенные нами системы уловить то, что на самом деле замышляют наши специ­ально назначенные злоумышленники.

Задания и планы выполнялись индивидуально, за пределами управления, они представляли собой что-то вроде домашнего задания. Результаты были заслушаны на общем собрании группы в штаб-квартире ЦРУ про­хладным днем в конце сентября 2003 г. Слушание дли­лось целый день. Знатоки от инвестирования получили удовольствие от возможности побыть злоумышленниками и атаковали наши модели и предположения.

Наиболее нестандартный подход продемонстриро­ван Джон Малхирн. Он сказал, что не стал бы совершать сделок до атаки, но подождал бы момента и начал инсай­

дерскую торговлю после нее. Он знал, что рынки могут медленно реагировать и что экстренные сообщения часто искажают события или дают обрывочную информацию. Это дает окно в полчаса или около того после нападения, когда террористы могут заняться инсайдерской торгов­лей, пока рынки изо всех сил стараются осмыслить собы­тия, происходящие вокруг. Красота сделок после атаки заключается в отсутствии демаскирующих записей. Вла­сти могут даже не обнаружить эту часть хронологии. Этот подход полностью отражал действительное поведение Малхирна 11 сентября, как он впоследствии рассказал нам.

Несмотря на такую креативность, действия нашей команды условного противника, похоже, подтверждали теории команды «Предсказания» касательно того, как бу­дут себя вести настоящие террористы. Мы смоделирова­ли террористическую торговлю от начала до конца, про­гнозируя, что трейдерами-инсайдерами будут не сами террористы, а скорее члены их окружения. Мы также за­ключили, что инсайдерская торговля, вероятнее всего, будет осуществляться на рынке опционов менее чем за 72 часа до атаки для минимизации риска обнаружения.

Мы также разработали систему аварийной сигнали­зации, создав список из четырехсот наиболее вероятных целевых активов. Базовый уровень режима активов был запрограммирован, так что аномалии хорошо определя­лись. Мы создали автоматизированный интерфейс кон­трольной панели, который делил рынки на сектора и отображал котировки красным, желтым или зеленым цве­том, обозначая вероятность инсайдерской торговли. Си­стема была полной, от регистрации террористов до аген­

тов, выбивающих дверь террориста с ордером на арест в руке.

К концу 2003 г. мы приближались к завершению стратегической разработки. Было немного грустно, пото­му что мозговой центр Уолл-стрит нас покидал. Учитывая количество вовлеченных в проект людей и уровень их та­ланта, казалось невероятным, что в ближайшее время в ЦРУ соберется еще одна подобная группа. Полные записи отработок заданий команды условного противника были собраны и добавлены к нашему основному архиву проек­та «Предсказание».

Наша работа еще не была закончена, поскольку к началу 2004 г. проект «Предсказание» был готов создать прототип наблюдательного центра. Будучи объединена с прочими систематизированными источниками, система в идеале могла бы иметь возможность интерпретировать, скажем, клочок бумаги из кармана предполагаемого тер­рориста в Пакистане. Слова «круизный лайнер», нацара­панные на нем, будут объединены с красным сигналом из наблюдательного центра по публичной акционерной ком­пании, такой как судоходная компания Carnival Cruise Lines, для подкрепления вероятности запланированной атаки на судно Carnival. Каждая улика знаменательна, но их комбинация убедительнее в геометрической прогрес­сии.

Мы обнаружили инвестора для своего проекта в од­ном из самых неожиданных углов вселенной ЦРУ. Это бы­ла фирма под название In-Q-Tel, основанная в 1999 г., чтобы позволить ЦРУ получить доступ к новейшим техно­логиям, рождающимся в стартапах Кремниевой долины. Нет более быстрого пути проникнуть в сферу инноваций, чем появиться с чековой книжкой готовым поддержать

новый технологический прорыв. In-Q-Tel представляли как независимую компанию на ранней стадии с венчур­ным капиталом, которую - так случилось - финансирует ЦРУ.