Экономический кризис как катастрофа в большой интерактивной системе

Согласно современной классификации, макроэкономическая система,

к

как и все уровни ее иерархической организации, относится к классу больших интерактивных систем (БИС) [3, 6, 37, 42, 56].

Устойчивость БИС при ее взаимодействии со средой является результатом непрерывной самоподстройки. Быстро реагируя на изменения спроса и других условии экономической конъюнктуры, такая система восстанавливает и поддерживает свое динамическое равновесие, которое реализуется в режиме гомеостазиса [22].

Наиболее существенным проявлением нарушения устойчивости в системах рассматриваемого класса являются критические и кризисные события — резкие изменения фазового состояния системы при плавном изменении управляющих параметров. Эти события могут быть обратимыми (критические флуктуации [100]) и необратимыми (кризисы), сопровождающиеся глубокой перестройкой структуры и поведения БИС [2,22,115]. В макроэкономике примерами нарушения системной устойчивости являются финансовые кризисы и обвалы рынков, а также нарушения стационарных режимов функционирования системы. Их предсказание и предотвращение является одной из важнейших задач.

При анализе причин финансовых кризисов 1990-х годов, охвативших

>

многие регионы мира и затронувших страны Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Восточной Европы, включая кризис в России в августе 1998 года [5,25], основное внимание было уделено внутренней фискальной политики и темпов экономических реформ в этих стран [72, 81], а также ошибкам в действиях и рекомендациях международных финансовых организаций, приведших к формированию неустойчивых платежных балансов [25]. Однако очевидное сходство динамики протекания кризисов в структурно различных макроэкономических системах наводит на мысль существовании универсальных системных механизмов возникновения и развития системной неустойчивости. На рис. 1 продемонстрированы примеры временных рядов обменных курсов российского рубля, бразильского реала и индонезийской рупии, включающие резкие скачки, связанные с неуправляемой девальвацией этих валют в периоды финансовых крахов. Несмотря на экономические и геополитические различия между странами, во всех трех случаях

прослеживается сходный сценарий изменения структуры валютных

флуктуаций, что подтверждается при нелинейной аппроксимации временных

Ф

рядов с применением моделей критической динамики [117].

С точки зрения концепции БИС, существование универсальных сценариев катастроф в экономических системах является не только возможным, но и закономерным. Как демонстрируют численные физические модели, многие важные характеристики БИС слабо зависят от особенностей локального взаимодействия элементов и определяются главным образом их кооперативным поведением [58]. При приближении к точке кризиса это поведение управляется интегральными макроскопическими параметрами, обнаружение которых дает ключ к диагностике критического состояния и анализу его внутренних механизмов [120].

Теоретические исследования БИС, активно проводимые на протяжении последних 15 лет, показали, что кризисные явления являются неотъемлемым свойством устойчивой динамики таких систем.

При соблюдении перечисленных выше требований большая f интерактивная система самопроизвольно стремится к состоянию СК.

Этот режим характеризуется свойством пограничной устойчивости [123], которая, по мнению ряда авторов, является наиболее гибкой и адаптивной

Рис. 1. Характерная динамика обменных курсов валют в периоды

/Г

финансовых кризисов (сверху вниз: российский рубль, бразильский реал, индонезийская рупия).

формой стационарной динамики БИС в условиях изменчивой внешней среды [29,37]. Критический характер СК выражен в конечной вероятности появления крупномасштабных лавин, в противоположность поведению вдали от критической точки, где вероятность таких событий убывает экспоненциально. Размер s_L и время релаксации t_L лавин в состоянии СК подчиняются степенным функциям распределения вида р~sJ^T и p~tJ^T‘ [112]. Такая статистика означает чувствительность БИС к малым возмущениям; в ряде случаев изменение состояния отдельно взятого элемента способно вызвать обширную реакцию вторичных взаимодействий, приводящих к перестройке всей системы.

Анализ результатов компьютерного моделирования БИС [120] показывает, что система в состоянии СК подвержена действию неустойчивостей двух типов (рис. 2).

В роли неустойчивостей 1-го типа выступают сами лавины, каждая из которых может рассматриваться как неравновесный фазовый переход [21]. Эти обратимые критические события представляют собой естественную реакцию системы на внешние и внутренние возмущения и, согласно принципу П.Бака, являются неотъемлемым свойством стационарной динамики БИС [58]. После окончания каждой лавины система остается в близкой окрестности СК. Причиной лавин служит накопление близких к порогу возбуждения элементов, которые несут потенциальную угрозу крупномасштабной устойчивости системы. Основная часть лавин носит локализованный характер, что позволяет системе плавно восстанавливать свое стационарное состояние и поддерживать постоянный средний уровень концентрации неустойчивых элементов. С кибернетической точки зрения, СК-лавины формируют самосогласованную систему обратных связей, которые обеспечивают устойчивость целостных характеристик БИС под