ВИСНОВКИ

1. У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та по-новому вирішено важливе наукове завдання, що полягає в розвитку теоретичних положень та удосконаленні науково-методичних засад механізму роздрібного банківського кредитування.

2. Ринок роздрібних банківських послуг є сегментом сфери банківської діяльності, який динамічно розвивається та є затребуваним населенням. Роздрібне банківське кредитування являє собою сукупність бізнес-процесів банку, пов’язаних з конструюванням, масовим продажем фізичним особам та моніторингом стандартизованих незначного обсягу кредитних продуктів у грошовій формі на різні цілі через розвинену мережу каналів збуту, що, на відміну від підходів інших дослідників, ґрунтується на процесному підході до організації банківської діяльності, враховує сукупність особливостей роздрібного кредитування та етапи життєвого циклу кредитного продукту;

3. Систематизація множини видів роздрібних банківських кредитів передбачає використання таких ознак класифікації, як: контроль банку за цільовим використанням коштів, швидкість розгляду кредитної заявки, об’єкт кредитування, терміни кредитування, вид забезпечення, спосіб погашення кредиту, кратність використання, порядок сплати відсотків, спосіб надання, категорія позичальника, розмір кредиту, валюта кредиту, вид процентної ставки, метод оцінювання кредитоспроможності, сегмент роздрібного ринку, канал продажу.

4. У процесі кредитування банки щодня наражаються на різноманітні ризики, а втрати від непогашення кредитів є неминучим наслідком активної кредитної діяльності будь-якого банку. Ключовим ризиком роздрібного кредитування є кредитний ризик, що включає в себе: невиконання, неповне або несвоєчасне виконання позичальником умов кредитної угоди через

фінансові труднощі, свідому відмову, недоліки кредитного договору; неспроможність виконання позичальником своїх зобов’язань перед банком через втрату працездатності, роботи як джерела заробітку, обмеження або позбавлення волі; неможливість забезпечити повернення кредиту через порушення зобов’язань страховиком, гарантом або поручителем, знецінення або втрати застави; отримання фінансових втрат банку-кредитора через розбалансування грошових потоків, недоотримання доходів за кредитними операціями, списання безнадійної заборгованості за кредитами тощо.

5. Практична реалізація кредитних відносин відбувається завдяки функціонуванню механізму кредитування, у процесі якого організовується кредитний процес надання грошових коштів банком позичальнику. Механізм роздрібного банківського кредитування є сукупністю принципів, методів, важелів, інструментів, а також фінансового, нормативно-правового, інформаційного, програмно-технічного та кадрового видів забезпечень реалізації кредитних відносин, що виникають між суб’єктами кредитного процесу щодо отримання та погашення роздрібних кредитів різних форм та видів, що дає змогу реалізувати функції та соціально-економічну роль кредиту.

6. Методичний підхід до оцінювання ефективності роздрібного банківського кредитування, удосконалений у частині застосування чотирифакторної мультиплікативної моделі процентного доходу банку, дає змогу оцінювати вплив таких чинників, як обсяг кредитів, термін кредитування, процентна ставка за кредитом та число обертів кредиту. Доповнення факторного аналізу процентного доходу банку від роздрібного кредитування його структурно-динамічним аналізом на основі застосування індексу В. Рябцева дозволяє оцінити структурні зрушення в грошових потоках процентних платежів та вчасно виявити ознаки негативних змін, зокрема підвищення мінливості структури процентного доходу або зниження інтенсивності його надходжень.

7. Кредитний моніторинг передбачає спостереження кредитоспроможності клієнта після отримання кредиту, порівняно зі становищем до отримання кредиту, що дозволяє прогнозувати розвиток подій у майбутньому з метою зменшення (по можливості - повного виключення) ризику виникнення прострочення (неповернення) кредиту. Відстеження якості кредитного моніторингу за показниками часток безнадійних та недіючих кредитів у кредитних операціях банку із застосуванням контрольних карт Шухарта допомагає контролювати хід процесу кредитування і впливати на нього, попереджаючи його відхилення від встановлених вимог.

8. Методами управління проблемною заборгованістю у роздрібному банківському кредитуванні є: самостійне управління, передача кредитів колекторам на обслуговування на умовах агентської угоди, продаж кредитних портфелів колекторським і факторинговим компаніям.

9. Клієнтоорієнтований підхід до конструювання роздрібних кредитних продуктів передбачає моделювання нового або модернізацію існуючого кредитного продукту на основі аналізу його життєвого циклу, планування грошових потоків від реалізації кредитного продукту, з урахуванням комісій, схеми погашення боргу та темпів інфляції. Прийняти обґрунтоване рішення про доцільність впровадження такого продукту на ринок слід здійснювати залежно від результатів прогнозування чистого приведеного доходу і ризику кредитного продукту.

10. Формування оптимальної структури портфеля роздрібних кредитів банку ґрунтується на врахуванні ймовірностей реалізації чотирьох сценаріїв розвитку подій після отримання кредиту позичальником (своєчасне та повне повернення коштів за рахунок власних коштів позичальника; погашення боргу позичальника за рахунок реалізації застави; зниження ліквідності застави та, за рахунок цього, неповне погашення заборгованості; отримання банком збитків внаслідок неплатоспроможності позичальника та відсутності застави) та спрямоване на досягнення цільового значення доходності портфеля роздрібних кредитів банку із урахуванням очікуваних втрат за операціями роздрібного кредитування та формування достатнього обсягу резервів під такі втрати.

11. Моделювання багатовимірної ієрархічної копула-функції розподілу ймовірностей одночасних дефолтів позичальників за різними видами роздрібних кредитів у процесі оцінювання кредитного ризику портфеля роздрібних кредитів банку підвищує точність розрахунків обсягів резервів під очікувані збитки та ймовірності неочікуваних збитків. Встановлення внутрішніх лімітів за кредитними операціями банку сприяє мінімізації наслідків реалізації кредитного ризику. За результатами оцінювання кредитного ризику повинні бути прийняті управлінські рішення щодо вжиття заходів з мінімізації збитків внаслідок реалізації ризику, зокрема щодо раціонування, диверсифікації, структурування кредитів, створення резервів на покриття ризику тощо.