5.3.6. Проблемы проверяемости прогнозов

Когда проверяется научное утверждение общего характера, в принципе неважно его происхождение: является ли оно следствием какой-либо теории или просто догадкой. Значение имеет только соответствие утверждения фактам. Иное дело прогнозы. Поскольку при слабой проверке сравнивать прогнозы с фактами невозможно, остается только сравнивать их между собой.

(3„) -> п,

где 3„ = G(t) & B(t) & L(t, S(t)) — наличное знание в момент t, П = L(t, S(t + т)) — прогноз.

Если прогноз П выводится из знания Зн, то

РгоЪ {П} = РгоЪ {П13„} -РгоЪ {Згі} + РгоЬ {П | - 3„} • .РгоЪ{~ Зн},

где ~ Зн — множество утверждений, отрицающих утверждения, содержащиеся в знании Зш Prob{•} — вероятность высказывания {•}.

Если же прогноз выводится из пустых посылок, т. е. если прогноз — догадка, не выведенная дедуктивно из какого-нибудь знания Зн, то для подсчета вероятности прогноза в соответствии с логической концепцией вероятности используется принцип индифферентности Лапласа или его уточненные версии Карнапа, Джеффриса, Хин- тикки [175], [198], [460], [499]. Таким образом, и здесь мы имеем дело со схемой сравнения моделей, которая была рассмотрена в 4.3.2.

Вернемся теперь к сильной проверке прогноза. Социально-экономические прогнозы в ряде случаев существенно отличаются от прогнозов в физике, технике, метеорологии и т. п. Погода на завтра не зависит от того, каков сегодня прогноз погоды на завтра. С объектами социально-экономического прогнозирования дело может обстоять иначе, так как поведение такого объекта может зависеть от прогноза его поведения. Такие ситуации называют ситуациями самоосуществления и самоуничтожения прогнозов [37], [189, т. 2], [442].

361

24 р, л, Раяіщас, М. К. Плакуно»

Стандартным примером самоосуществляющегося прогноза является разорение частного банка в результате паники, охватившей вкладчиков, поверивших авторитетному прогнозу о разорении банка.

Предложено три основных направления решения этой проблемы. 1.

Оценивать не прогноз, а поведение всей системы прогноз — действия. Основное внимание здесь уделяется проблеме обеспечения устойчивости социально-экономической (и экологической) системы. Эту точку зрения четко сформулировал К. Фёль: «Стремление теоретиков и практиков объяснить фактический ход экономического развития за некоторый прошедший период времени и сделать прогнозы относительно будущего развития вполне понятно; однако оно, по-моему, проходит мимо существа подлежащей разрешению задачи. ...при исследовании народнохозяйственных процессов регулирования на первом плане должен был бы стоять вопрос об их устойчивости и о факторах, при помощи которых она может быть улучшена. Если нам удастся при помощи организационных мероприятий, которые в экономической области соответствовали бы конструктивным мерам, принимаемым инженерами при решении технических задач, создать свободные от колебаний или сильно демпфированные переходные процессы при ступенчатых изменениях задаваемых извне параметров, то не будет более ни неоправданного бума, ни депрессий. Сделать прогноз экономического развития тогда не составит труда, но он не будет представлять и никакого интереса.

За неимением лучшего такой подход к решению проблемы сильной проверки прогнозов, влияющих на свое осуществление, вполне приемлем. По, учитывая, что оптимизм К. Феля оказался несколько преувеличенным (приведенное высказывание относится к 1955 г.), имеет смысл рассмотреть и другие возможности. 2.

Прогнозы, влияющие на свое осуществление (будем называть их рефлексивными),— это условные прогно-

Зы. Б какой-то степбнй fcee прогнозы условны, что и нашло отражение в общих схемах дедукции прогноза (5.134) и (5.135). Но можно различать иерархию условий. Так, безусловным обычно считают прогноз, построенный на основе зависимости х = f(t); если функция от времени t установлена, то в такой модели (в теории временных рядов) значение прогнозируемой переменной зависит только от времени; при этом под зависимостью не понимается в данном случае каузальная зависимость. Прогноз же на основе модели

y(t) = ф (x(t))

считается условным, так как событие у = <р(а) наступит при условии, что наступит событие х = а.

Сильная проверка рефлексивного прогноза заключается в проверке истинности условного высказывания (х ->?

у). Или, иными словами, переменной в (5.135) является пара (х, <р(я)):

S = (я, ф(я))

и проверяется истинность прогноза: «х и у связаны соотношением ф, а не соотношением фь или ф2, или ф3 и т. д.».

При таком обобщении понятия проверяемости прогноза проверка рефлексивного прогноза ничем не отличается принципиально от проверки обычного «одномерного» прогноза; х и у могут быть, конечно, числами, векторами, матрицами и т. д. Так, например, если у — объем выпуска, х — вектор объемов привлеченных ресурсов, а ф — производственная функция, то проверка условного прогноза: «если xx(t + т)= К, x2(t + т) = L, то y(t + т) = = д», то обобщенная сильная проверка этого прогнози сводится к ответу на вопрос, «находились ли в момент t + т значения переменных г/, хх и х2 в соотношении у = ф(<2*2, я2)», причем ответ на этот вопрос не зависит от выполнения или невыполнения условий Хх — К, X2 = = L. Если эти условия оказались выполненными, то обобщенная проверка свелась к обычной.

24*

363 3. Важным частным случаем рассмотренной выше схемы является ситуация, когда все или часть прогнозируемых переменных инструментальны, т. е. значения этих переменных устанавливаются (в рамках каких-то ограничений) лицами, принимающими решения. Так, в рамках государственно-монополистического регулирования экономики инструментальной переменной может быть учетная ставка. Прогнозирование учетной ставки означает прогноз решений, которые будут приняты оргайом, суЩё- ственно влияющим на величину учетной ставки или имеющим право устанавливать ее величину (например, центральным банком).

Эти решения не могут быть, конечно, произвольными, но изменчивость их часто весьма велика. В тех случаях, когда решения не носят рутинного характера, т. е. когда они не обязательно автоматически принимаются по установленным правилам, инструментальные переменные, описывающие эти решения, называют контролируемыми. Прогноз контролируемых переменных может оказаться рефлексивным.

Задача прогнозирования в данном случае, а также во многих других случаях прогнозирования контролируемых переменных, особенно когда контролируемые переменные соответствуют возможным стратегиям конфликтующих сторон, становится неотличимой от задачи выбора наилучшей стратегии, причем стратегии смешанной в общем случае. Иногда, и это не так уж мало, можно определить гарантированные выигрыши (точнее, математические ожидания гарантированных выигрышей) и тем самым определить предпосылки для принятия согласованных решений. Эта ситуация характерна тем, что схема дедуктивного вывода прогноза (5.135) здесь не работает. Проблема еще больше усложняется, если неизвестны намерения и предпочтения лица, принимающего решения. Авторы монографии [37] относят эту ситуацию к сфере прогнозов с функциональной обратной связью и считают, что «мнение об абсолютной предсказуемости, в особенности в сфере прогнозов с функциональной обратной связью, ведет к логической бессмыслице» [37, с. 400].

Существует континуум ситуаций от прогноза контролируемых переменных до прогноза естественных процессов. Крайними точками этого континуума являются, с одной стороны, ситуации, аналогичные той, в которую попали Холмс и Мориарти, а с другой стороны, жестко» детерминированные физико-химические, а также демографические и т. п. процессы. Например, в демографии можно довольно надежно предсказывать прирост населения на 10—15 лет вперед.